秋瑾女士的就義，使呂碧城也蒙受了一場生命的危難。

那一年，秋瑾和呂碧城在《大公報》館告別之后，不久便東渡扶桑，開始了她的游學(xué)生涯。七月中旬，秋瑾給在天津《大公報》的呂碧城寄來了書籍和稿件。七月二十二日，呂碧城在《大公報》“中外紀事”欄撰文說：

浙江秋璇卿女士，自號鑒湖女俠，慷慨激昂，不減須眉。素悲中國教育之不興，國權(quán)不振，以振興女學(xué)為栽培人才之根本，乃于上月初九日（1904年6月22日），由京起程，游學(xué)日本。日前，寄書于其寓津之女友云：“二十日（1904年7月3日）到東京，即進實踐女學(xué)校。一年后進師范學(xué)校?！辈⒃疲骸氨藝鴭D人無不向?qū)W，我國女子教育需材甚急，我同胞能多一留學(xué)生，即他日多一師資”云云。志之以為中國女子之勸。

八月中旬，秋瑾又一次給呂碧城寄去自己寫的文章，內(nèi)容是歡迎中國學(xué)生赴日留學(xué)。八月二十六日，呂碧城以《中外近事·女界之光》為題，在《大公報》撰文：

日昨，秋璇卿女士由日本東京實踐女學(xué)校來函，致呂碧城女士云：“東京前有共愛會社，嗣又中途廢止。今東京女學(xué)生，計有三十余人，來者日多。今余與陳擷芬女士重興共愛會，實行共愛會之宗旨。并設(shè)女招待一員，照拂女學(xué)生之來東及入學(xué)校等事。祈普告同志，倘愿來東留學(xué)者，或電達橫濱山下町一百五十一番地陳擷芬，或東京中澀谷實踐女學(xué)校秋瑾?！?/p>

自此，呂碧城與秋瑾書信不斷，直到秋瑾在紹興遇害。

一九○五年十二月二十五日，秋瑾結(jié)束了一年多的留學(xué)生涯，與易本義、姚宏業(yè)等人，乘“長江號”客輪從橫濱回國，第二年的二月中旬，她從上海回到紹興。她先是到吳興的潯溪女學(xué)堂當(dāng)教師，結(jié)識了徐自華、徐蘊華姊妹，并介紹她們加入同盟會。后又到上?；I備創(chuàng)辦《中國女報》，編輯部設(shè)在上海虹口北四川路厚德里九十一號。陳伯平任編輯主任，姚勇忱、張劍崖任編輯，徐蘊華任校對，尹維峻負責(zé)發(fā)行管理，秋美章任總務(wù)，秋瑾任社長兼發(fā)行人。這期間秋瑾為創(chuàng)刊事與呂碧城書信往返，并請她為《中國女報》撰寫文章。

一九○七年一月十四日，《中國女報》（第一號）創(chuàng)刊，該報為32開本，每期64頁，設(shè)有論說、演壇、譯編、傳記、小說、文苑、新聞等欄目，主要撰稿人有秋瑾、陳伯平、呂碧城、陳志群、鈍夫、黃公、燕斌等，但大都出自秋瑾之手。創(chuàng)刊號首頁署名“鑒湖女俠秋瑾”的《中國女報發(fā)刊辭》、《敬告姐妹們》和呂碧城撰寫的《女子宜急結(jié)團體論》等文章。3月4日，《中國女報》第二號發(fā)行。報上刊登了秋瑾身穿和服、手執(zhí)日本刀的照片，自薦詩《勉女權(quán)歌》等文章，以后因經(jīng)費困難、秋瑾奔走革命而?？?。她在紹興創(chuàng)辦大通學(xué)堂，聯(lián)絡(luò)各地會黨，準(zhǔn)備浙皖兩省起義。安慶舉義失敗后，秋瑾拒絕出走，被紹興府衙門逮捕審訊，這年六月初六（7月15日），英勇就義于軒亭口大街。

清政府在審理“秋案”中，從大量的文稿、信函、電文中得知呂碧城、吳芝瑛等與秋瑾來往密切，認定是她的同黨，遂被浙江巡撫衙門稟報京師的法部，要求批捕呂碧城。

法部的前身是刑部，后改為法部。袁克文十七歲那年，給他的父親袁世凱寫信，要出去做官，袁世凱也覺得應(yīng)該讓他歷練歷練，于是設(shè)法在法部給謀了個員外郎的差事。在法部供職，自然要與案件打交道，他看到浙江來的奏報，感到呂碧城是父親轄區(qū)內(nèi)之事，便立刻告訴了父親袁世凱，并曉知以利害。

袁世凱得知此事后，也認為呂碧城是自己重用的人，而且是個難得的人才，如果被抓走，不僅有傷面子，也會給政敵以把柄。