監(jiān)管科技工程方法

引言 1
第1 章 我國(guó)證券期貨業(yè)科技監(jiān)管現(xiàn)狀與挑戰(zhàn) 3
1.1 科技監(jiān)管的現(xiàn)狀 3
1.1.1 監(jiān)管業(yè)務(wù)實(shí)踐 4
1.1.2 監(jiān)管技術(shù)實(shí)踐 4
1.2 科技監(jiān)管的挑戰(zhàn) 5
第2 章 面向證券期貨業(yè)監(jiān)管科技的工程方法 7
2.1 信息化發(fā)展階段與工程方法概述 7
2.1.1 建設(shè)分散獨(dú)立信息系統(tǒng)階段 7
2.1.2 建立統(tǒng)一信息系統(tǒng)階段 8
2.1.3 全面提升統(tǒng)一信息系統(tǒng)階段 8
2.1.4 不斷提升智能化信息系統(tǒng)階段 9
2.2 證券期貨業(yè)監(jiān)管科技工程方法構(gòu)建目標(biāo) 9
2.2.1 總體目標(biāo) 9
2.2.2 業(yè)務(wù)目標(biāo) 9
2.2.3 技術(shù)目標(biāo) 10
2.3 證券期貨業(yè)監(jiān)管科技工程方法框架 10
2.3.1 構(gòu)建原則 10
2.3.2 方法體系 11
2.3.3 核心步驟 12
2.3.4 總體框架 13
2.4 專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ) 13
第3 章 監(jiān)管業(yè)務(wù)總體分析方法 18
3.1 總體調(diào)研 18
3.1.1 總體調(diào)研的原則 18
3.1.2 總體調(diào)研的方法 19
3.1.3 總體調(diào)研的內(nèi)容 20
3.1.4 總體調(diào)研的交付物 25
3.2 主線業(yè)務(wù)分析 26
3.2.1 主線業(yè)務(wù)識(shí)別 26
3.2.2 主線業(yè)務(wù)分類(lèi) 32
3.3 管理模式分析 36
3.3.1 用戶(hù)分析 36
3.3.2 用戶(hù)分類(lèi) 36
3.3.3 用戶(hù)角色定義 37
3.3.4 崗位設(shè)置和特征 38
3.4 職能域初步劃分 39
3.4.1 職能域名稱(chēng)和描述的確定 39
3.4.2 職能域間相互關(guān)系 39
3.4.3 職能域劃分列表 40
3.5 本章規(guī)范 40
3.5.1 專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ) 40
3.5.2 格式標(biāo)準(zhǔn) 41
第4 章 監(jiān)管業(yè)務(wù)職能域分析方法 45
4.1 職能域部門(mén)調(diào)研 45
4.1.1 部門(mén)職能調(diào)研 46
4.1.2 業(yè)務(wù)內(nèi)容調(diào)研 46
4.1.3 監(jiān)管場(chǎng)景調(diào)研 46
4.1.4 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)研 46
4.2 職能域部門(mén)業(yè)務(wù)識(shí)別 47
4.2.1 職責(zé)分析 47
4.2.2 業(yè)務(wù)識(shí)別 49
4.2.3 監(jiān)管場(chǎng)景識(shí)別 50
4.2.4 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)識(shí)別 53
4.3 職能域業(yè)務(wù)流程分析 54
4.3.1 梳理活動(dòng)主體 54
4.3.2 梳理活動(dòng)內(nèi)容 54
4.3.3 梳理活動(dòng)時(shí)序 55
4.3.4 梳理主體關(guān)系 55
4.4 職能域主線業(yè)務(wù)分類(lèi)與建模 59
4.4.1 建立業(yè)務(wù)模型 59
4.4.2 管理型流程型業(yè)務(wù)建模 59
4.4.3 數(shù)據(jù)型分析型業(yè)務(wù)建模 69
4.5 本章規(guī)范 78
4.5.1 專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ) 78
4.5.2 格式標(biāo)準(zhǔn) 79
第5 章 監(jiān)管業(yè)務(wù)全域綜合設(shè)計(jì) 86
5.1 優(yōu)化完善主線業(yè)務(wù)分類(lèi) 86
5.2 全域視角業(yè)務(wù)模型設(shè)計(jì) 87
5.2.1 全域業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 87
5.2.2 全域業(yè)務(wù)實(shí)體屬性劃分 89
5.2.3 全域業(yè)務(wù)模型歸納 89
5.3 全域視角數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì) 95
5.3.1 全域數(shù)據(jù)流設(shè)計(jì) 95
5.3.2 全域數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì) 98
5.3.3 全域數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)交付物 101
5.4 全域視角分析模型設(shè)計(jì) 102
5.4.1 匯總各職能域分析模型 102
5.4.2 歸納職能域監(jiān)管需求和相關(guān)分析能力 102
5.4.3 全域分析模型優(yōu)化 106
5.5 全域視角功能模型設(shè)計(jì) 106
5.5.1 全域功能匯總 106
5.5.2 全域功能優(yōu)化 107
5.5.3 全域功能規(guī)范化 107
5.6 全域視角用戶(hù)模型設(shè)計(jì) 112
5.6.1 用戶(hù)模型設(shè)計(jì) 113
5.6.2 建立機(jī)構(gòu)視圖 114
5.7 本章規(guī)范 115
5.7.1 專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ) 115
5.7.2 格式標(biāo)準(zhǔn) 116
第6 章 五維度舞弊識(shí)別模型的構(gòu)建與預(yù)警——數(shù)據(jù)型分析型業(yè)務(wù)案例 119
6.1 監(jiān)管場(chǎng)景分析 119
6.1.1 財(cái)務(wù)舞弊監(jiān)管場(chǎng)景分析 120
VIII 監(jiān)管科技工程方法
6.1.2 財(cái)務(wù)舞弊監(jiān)管職能域分析 125
6.2 業(yè)務(wù)模型設(shè)計(jì) 126
6.3 案例介紹 127
6.3.1 系統(tǒng)總體規(guī)劃 127
6.3.2 系統(tǒng)預(yù)警效果 128
第7 章 企業(yè)財(cái)務(wù)異常及舞弊識(shí)別和歸因分析——分析模型構(gòu)建案例 132
7.1 監(jiān)管場(chǎng)景分析 132
7.1.1 總體需求 132
7.1.2 覆蓋對(duì)象 132
7.1.3 模型要求 133
7.1.4 應(yīng)用場(chǎng)景 134
7.2 分析模型設(shè)計(jì) 135
7.2.1 基礎(chǔ)分析 135
7.2.2 市場(chǎng)主體監(jiān)管分析 135
7.2.3 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)監(jiān)管分析 136
7.3 案例介紹 137
7.3.1 數(shù)據(jù)集分析 137
7.3.2 小樣本問(wèn)題 140
7.3.3 模型性能評(píng)估與應(yīng)用價(jià)值分析 141
第8 章 人工智能賦能信用債違約預(yù)警——監(jiān)管場(chǎng)景分析案例 144
8.1 監(jiān)管場(chǎng)景分析 144
8.2 業(yè)務(wù)模型設(shè)計(jì) 146
8.3 案例介紹 147
8.3.1 系統(tǒng)總體規(guī)劃 147
8.3.2 系統(tǒng)預(yù)警效果 149
第9 章 債券違約預(yù)測(cè)分析——分析模型構(gòu)建案例 151
9.1 監(jiān)管場(chǎng)景分析 151
9.1.1 總體需求 151
9.1.2 覆蓋對(duì)象 152
9.1.3 模型要求 152
9.1.4 應(yīng)用場(chǎng)景 154
9.2 分析模型設(shè)計(jì) 154
9.3 案例介紹 155
9.3.1 債券違約預(yù)測(cè)分析 155
9.3.2 預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)標(biāo)注及處理 156
9.3.3 預(yù)測(cè)模型構(gòu)建技術(shù) 158
9.3.4 預(yù)測(cè)模型性能評(píng)估 158
9.3.5 應(yīng)用場(chǎng)景和價(jià)值分析 159
第10 章 基于自動(dòng)化智能監(jiān)管平臺(tái)對(duì)監(jiān)管效能提升的研究——功能模型構(gòu)建案例 160
10.1 監(jiān)管場(chǎng)景分析 160
10.1.1 場(chǎng)景分析 161
10.1.2 職能域分析 164
10.2 功能模型設(shè)計(jì) 170
10.3 案例介紹：構(gòu)建監(jiān)管AI 智能中臺(tái) 171
10.3.1 監(jiān)管AI 智能中臺(tái)能力介紹 171
10.3.2 監(jiān)管AI 智能中臺(tái)建設(shè)路徑 173
10.3.3 監(jiān)管AI 智能中臺(tái)快速迭代設(shè)計(jì) 175
參考文獻(xiàn) 179
附錄A 管理型流程型監(jiān)管業(yè)務(wù)模型示例 180