高維因子資產(chǎn)組合與市場泡沫研究

　　本書聚焦于高維因子資產(chǎn)組合與市場泡沫，系統(tǒng)地對高維異象檢驗、高維組合構(gòu)建以及高維因子在高維組合中的應(yīng)用進行探討，構(gòu)建相應(yīng)的高維虛擬資產(chǎn)組合，研究了高維因子在資產(chǎn)組合的相關(guān)理論和應(yīng)用。本書同時進行了對應(yīng)的實證分析，研究了我國資本市場泡沫、油市與股市泡沫聯(lián)動性兩方面的問題，并對其市場數(shù)據(jù)進行實證分析，探討了中國資本市場監(jiān)管與干預(yù)的反事實仿真，拓寬了高維因子領(lǐng)域的實證研究，為促進我國資本市場健康發(fā)展提出了借鑒和對策。

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