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內(nèi)容簡介

　　本書研究了三類金融市場(chǎng)（股票市場(chǎng)、基金市場(chǎng)、信貸市場(chǎng)）的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)傳染與資產(chǎn)配置問題。本書基于不同金融市場(chǎng)的行業(yè)關(guān)聯(lián)特征和風(fēng)險(xiǎn)特征，構(gòu)建了不同的行業(yè)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，選擇不同的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)去度量系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)和構(gòu)造投資組合。本書的研究內(nèi)容拓展了金融市場(chǎng)研究中復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)方法的應(yīng)用邊界，為中國金融市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展提供科學(xué)的決策依據(jù)。

作者簡介

　　周騏，華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師，兼任中山大學(xué)金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理研究中心（廣東省人文社科重點(diǎn)研究基地）副研究員，研究方向：金融風(fēng)險(xiǎn)管理，綠色金融。李仲飛，南方科技大學(xué)講席教授、國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)學(xué)科評(píng)議組成員，曾獲教育BU長江學(xué)者特聘教授、國家杰青、全國模范教師、國務(wù)院政府特殊津貼專家。出版著作6部，在國內(nèi)外權(quán)威學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文200余篇。

圖書目錄

第一章緒論
  第一節(jié) 研究背景和意義
  第二節(jié) 研究方法
  第三節(jié) 結(jié)構(gòu)安排
第二章文獻(xiàn)回顧與評(píng)述
  第一節(jié) 股票市場(chǎng)行業(yè)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理的研究
  第二節(jié) 銀行信貸市場(chǎng)行業(yè)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理的研究
  第三節(jié) 基金市場(chǎng)行業(yè)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理的研究
  第四節(jié) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)方法的研究
第三章復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角下股票市場(chǎng)行業(yè)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理
  第一節(jié) 研究問題
  第二節(jié) 模型構(gòu)建
  第三節(jié) 實(shí)證分析Ⅰ：行業(yè)因子檢驗(yàn)
  第四節(jié) 實(shí)證分析Ⅱ：特征向量中心度與BL模型最優(yōu)投資組合權(quán)重關(guān)系
  第五節(jié) 實(shí)證分析Ⅲ：BL Network行業(yè)配置模型
  第六節(jié) 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
  第七節(jié) 本章小結(jié)
第四章復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角下信貸市場(chǎng)行業(yè)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理
  第一節(jié) 研究問題
  第二節(jié) 模型構(gòu)建
  第三節(jié) 實(shí)證分析Ⅰ：行業(yè)聚類風(fēng)險(xiǎn)分析
  第四節(jié) 實(shí)證分析Ⅱ：Min-C模型實(shí)證分析
  第五節(jié) 實(shí)證分析Ⅲ：C-I-HHI指數(shù)構(gòu)建
  第六節(jié) 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
  第七節(jié) 本章小結(jié)
第五章復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角下基金市場(chǎng)行業(yè)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理
  第一節(jié) 研究問題
  第二節(jié) 模型構(gòu)建
  第三節(jié) 數(shù)據(jù)和基本指標(biāo)構(gòu)建
  第四節(jié) 實(shí)證分析Ⅰ：中國基金市場(chǎng)行業(yè)配置集中度
  第五節(jié) 實(shí)證分析Ⅱ：基金業(yè)績與基金市場(chǎng)行業(yè)配置集中度
  第六節(jié) 實(shí)證分析Ⅲ：基金篩選策略研究
  第七節(jié) 本章小結(jié)
第六章總結(jié)與研究展望
  第一節(jié) 總結(jié)
  第二節(jié) 本書的局限性和進(jìn)一步研究方向
附錄
參考文獻(xiàn)