巨災(zāi)債券的創(chuàng)新設(shè)計與定價研究

第1章 緒論
1.1 選題背景
1.2 研究意義
1.3 研究現(xiàn)狀
1.4 研究內(nèi)容和研究方法
1.5 創(chuàng)新之處
第2章 巨災(zāi)債券的相關(guān)理論基礎(chǔ)
2.1 相關(guān)概念界定
2.2 巨災(zāi)風(fēng)險的分類、主要特征和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)
2.3 巨災(zāi)債券的基本結(jié)構(gòu)
2.4 巨災(zāi)債券的發(fā)行基本情況與實(shí)例分析
2.5 巨災(zāi)債券的定價基本原理、優(yōu)勢與不足
2.6 本章小結(jié)
第3章 基于POT模型的單事件觸發(fā)巨災(zāi)債券定價研究
3.1 巨災(zāi)損失的POT模型構(gòu)建
3.2 巨災(zāi)損失的VaR估計
3.3 基于POT模型的單事件觸發(fā)巨災(zāi)債券定價
3.4 實(shí)證分析
3.5 本章小結(jié)
第4章 基于Copula-POT模型的雙事件觸發(fā)巨災(zāi)債券定價研究
4.1 Copula函數(shù)的理論分析
4.2 巨災(zāi)損失的CVaR估計
4.3 基于Copula-POT模型的雙事件觸發(fā)巨災(zāi)債券定價
4.4 實(shí)證分析
4.5 本章小結(jié)
第5章 基于藤Copula模型的多事件觸發(fā)巨災(zāi)債券定價研究
5.1 藤Copula模型及其參數(shù)估計
5.2 基于藤Copula和常用多元Copula的CVaR和CES估計
5.3 基于藤Copula模型的多事件觸發(fā)巨災(zāi)債券定價
5.4 實(shí)證分析
5.5 建立的單、雙、多事件觸發(fā)巨災(zāi)債券定價模型的比較分析
5.6 本章小結(jié)
第6章 基于連續(xù)時間動態(tài)模型的巨災(zāi)債券無差異定價研究
6.1 模型構(gòu)建與主要結(jié)論
6.2 實(shí)例計算和敏感度分析
6.3 本章小結(jié)
第7章 基于Copula函數(shù)的分層巨災(zāi)債券定價研究
7.1 模型設(shè)定與構(gòu)建
7.2 實(shí)證分析
7.3 定價分析
7.4 本章小結(jié)
第8章 基于隱馬爾可夫模型的臺風(fēng)風(fēng)險評估與巨災(zāi)債券定價研究
8.1 基于隱馬爾可夫的臺風(fēng)風(fēng)險評估模型與巨災(zāi)債券定價模型
8.2 實(shí)證分析
8.3 本章小結(jié)
第9章 政策建議
9.1 建立巨災(zāi)數(shù)據(jù)庫
9.2 提高巨災(zāi)保險水平
9.3 建立全面的巨災(zāi)債券服務(wù)體系
9.4 發(fā)行交叉風(fēng)險的巨災(zāi)債券
第10章 研究結(jié)論與未來展望
10.1 研究結(jié)論
10.2 未來展望
附錄
參考文獻(xiàn)