能源金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制

1 緒論
1.1 選題依據(jù)
1.2 研究意義
1.3 研究思路與內(nèi)容
1.4 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)與不足之處
2 相關(guān)文獻(xiàn)綜述
2.1 能源金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究綜述
2.2 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)研究綜述
2.3 能源金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制研究綜述
2.4 現(xiàn)有文獻(xiàn)述評(píng)
3 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的理論分析
3.1 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制的理論分析
3.2 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制的理論分析
3.3 本章小結(jié)
4 多時(shí)間尺度下能源金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)相關(guān)性分析
4.1 小波分解理論與方法
4.2 基于極大重疊離散小波變換的多元GARCH模型
4.3 能源金融市場(chǎng)與股票市場(chǎng)、匯率市場(chǎng)間的動(dòng)態(tài)相關(guān)性實(shí)證研究
4.4 本章小結(jié)
5 多時(shí)間尺度下能源金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)分析
5.1 基于極大重疊離散小波變換的BEKK-GARCH模型選擇及構(gòu)建
5.2 能源金融市場(chǎng)與股票市場(chǎng)、匯率市場(chǎng)間的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)實(shí)證研究
5.3 本章小結(jié)
6 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系構(gòu)建
6.1 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的意義及原理
6.2 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的建立
6.3 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的建立
6.4 能源金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的評(píng)價(jià)指標(biāo)
6.5 能源金融市場(chǎng)不同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型對(duì)比分析
6.6 本章小結(jié)
7 結(jié)論與政策建議
7.1 主要研究結(jié)論
7.2 政策建議
7.3 未來(lái)研究方向
參考文獻(xiàn)
索引