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內(nèi)容簡介

　　從金融與實體間風(fēng)險關(guān)聯(lián)理論出發(fā)，分別基于宏觀審慎的空間維度和時間維度，測度金融與實體之間極端風(fēng)險關(guān)聯(lián)水平的截面和時序特征，并著重分析重大事件期間的演化趨勢。進一步分別以金融機構(gòu)、實體行業(yè)、金融實體整體風(fēng)險關(guān)聯(lián)水平為研究主體，理論及實證分析極端風(fēng)險關(guān)聯(lián)水平的影響因素。研究發(fā)現(xiàn)，在空間維度，金融強監(jiān)管可以有效降低金融機構(gòu)影子銀行規(guī)模以及實體行業(yè)金融化規(guī)模，進而有效降低金融與實體間極端風(fēng)險關(guān)聯(lián)水平；在時間維度，宏觀審慎政策可以抑制極端風(fēng)險關(guān)聯(lián)。根據(jù)主要結(jié)論，為防范金融風(fēng)險、促進經(jīng)濟金融良性循環(huán)健康發(fā)展提供對策建議。

作者簡介

　　胡春陽，經(jīng)濟學(xué)博士，天津財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院講師。在金融風(fēng)險管理領(lǐng)域具有 5年以上的研究經(jīng)歷，近年來在《財貿(mào)經(jīng)濟》統(tǒng)計研究》管理科學(xué)學(xué)報》《國際金融研究》等高水平期刊發(fā)表論文十余篇，參與國家社科重大基金項目1 項、國家社科重點基金項目1項。在博士研究生期間，獲得國家獎學(xué)金1次，博士畢業(yè)論文獲評為天津市優(yōu)秀研究生畢業(yè)論文。以上相關(guān)研究均集中在系統(tǒng)性風(fēng)險防范、金融與實體間風(fēng)險溢出金融監(jiān)管等研究主題，與本書內(nèi)容較為相關(guān)，為本書的寫作與進一步完善打下堅實基礎(chǔ)。馬亞明，經(jīng)濟學(xué)博士，天津財經(jīng)大學(xué)副校長、金融學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師。國務(wù)院學(xué)位委員會第八屆應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)學(xué)科評議組成員，天津市有突出貢獻專家，天津市宣傳文化“五個一批”人才，天津市“131”創(chuàng)新人才第一層次，天津市高等學(xué)校“學(xué)科領(lǐng)軍人才”，天津市高等學(xué)?？蒲袆?chuàng)新團隊帶頭人、首批國家級一流專業(yè)建設(shè)點（金融學(xué)）負責(zé)人。擔(dān)任中國金融學(xué)年會理事、中國國際金融學(xué)會理事、中國系統(tǒng)工程學(xué)會金融系統(tǒng)工程專業(yè)委員會理事。主持在研國家社科基金重大項目1項，主持完成國家社科基金重點項目2項、一般項目1項，在《經(jīng)濟研究》《世界經(jīng)濟》《管理科學(xué)學(xué) 報》《統(tǒng)計研究》和 Intermational Journal of Finance&Economics 等國內(nèi)外重要核心期刊發(fā)表論文 80 余篇，出版專著 4 部，獲省部級科研成果獎勵二等獎3 項。

圖書目錄

目　　錄
第１章　導(dǎo)論１
?。豹保薄⊙芯勘尘芭c選題意義１
　?。豹保豹保薄⊙芯勘尘埃?nbsp;
　　１１２　選題意義５
?。豹保病⊙芯磕康模?nbsp;
　１３　結(jié)構(gòu)安排７
　?。豹保唱保薄≈饕芯績?nèi)容７
　?。豹保唱保病⊙芯克悸泛脱芯糠椒ǎ保?nbsp;
?。豹保础”緯膭?chuàng)新點１２
第２章　理論基礎(chǔ)與文獻綜述１４
?。勃保薄〗鹑谂c實體極端風(fēng)險溢出的相關(guān)理論１４
　?。勃保豹保薄〗鹑谂c實體之間相互極端風(fēng)險溢出的理論基礎(chǔ)１４
　　２１２　金融與實體之間極端風(fēng)險溢出的雙向傳導(dǎo)機制１９
　?。勃保豹保场〗鹑谂c實體之間極端風(fēng)險溢出的驅(qū)動因素２３
　２２　極端風(fēng)險測算方法綜述２８
　?。勃保勃保薄【C合指標法２８
　?。勃保勃保病∥膊恳蕾嚪ǎ常?nbsp;
　　２２３　實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)法３３
　?。勃保勃保础〗鹑谑袌鰯?shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)法３５
?。勃保场〗鹑谂c實體之間風(fēng)險溢出的研究綜述３９
　２４　金融和實體極端風(fēng)險影響因素的研究綜述４２
　?。勃保椽保薄〗鹑跈C構(gòu)極端風(fēng)險的影響因素４２
　?。勃保椽保病嶓w企業(yè)極端風(fēng)險的影響因素４５
１
　?。勃保椽保场『暧^金融風(fēng)險的影響因素４５
?。勃保怠σ延形墨I的述評４７
第３章　金融與實體之間極端風(fēng)險溢出水平測度方法５０
?。唱保薄O端風(fēng)險的內(nèi)涵和研究方法５０
　?。唱保豹保薄O端風(fēng)險的定義和特點５０
　?。唱保豹保病O端風(fēng)險的測度方法５１
　３２　基于高頻數(shù)據(jù)測度自身風(fēng)險價值５２
　?。唱保勃保薄±茫遥澹幔欤椋澹洌牵粒遥茫确椒y度機構(gòu)ＶａＲ５２
　?。唱保勃保病±梅菍ΨQ分位數(shù)回歸方法測度行業(yè)ＶａＲ５４
?。唱保场O端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)涵與構(gòu)建機制５６
　　３３１　極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)涵與研究意義５６
　?。唱保唱保病O端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建流程和機制說明５７
　３４　極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與風(fēng)險溢出水平測算５８
　?。唱保椽保薄』冢郑龋粒夷Ｐ瓦M行向量自回歸５８
　　３４２　基于Ｅｌａｓｔｉｃ－ｎｅｔ方法進行回歸降維５９
　?。唱保椽保场?gòu)建極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)鄰接矩陣５９
　　３４４　利用網(wǎng)絡(luò)指標測度極端風(fēng)險溢出水平６０
第４章　金融與實體極端風(fēng)險雙向溢出效應(yīng)———基于金融機構(gòu)
異質(zhì)性分析６２
?。椽保薄∫裕叮?nbsp;
?。椽保病?shù)據(jù)預(yù)處理與ＶａＲ測度６３
　?。椽保勃保薄?shù)據(jù)說明與樣本選擇６３
　?。椽保勃保病。遥澹幔欤椋澹洌牵粒遥茫饶Ｐ蛥?shù)估計結(jié)果６４
　?。椽保勃保场「鞑块TＶａＲ的動態(tài)演化分析６５
　４３　金融機構(gòu)極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)指標分析６７
　?。椽保唱保薄C構(gòu)間極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)的橫截面分析６７
　?。椽保唱保病「黝悪C構(gòu)整體極端風(fēng)險輸出和輸入水平的動態(tài)演化７４
　?。椽保唱保场〗鹑隗w系內(nèi)部極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)水平的動態(tài)演化７６
　?。椽保唱保础「黝惤鹑跈C構(gòu)與實體經(jīng)濟之間極端風(fēng)險關(guān)聯(lián)水平的動態(tài)
演化８３
　?。椽保唱保怠√厥鈺r段內(nèi)部門間極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)可視圖的變化８７
　４４　金融機構(gòu)與實體經(jīng)濟之間極端風(fēng)險關(guān)聯(lián)水平的影響因素分析９０
　?。椽保椽保薄±碚摲治雠c研究假設(shè)９０
　?。椽保椽保病∧Ｐ蜆?gòu)建與變量說明９２
　　４４３　基于金融機構(gòu)特征的影響因素分析９４
　?。椽保椽保础』诮鹑趶姳O(jiān)管的政策效果分析１０３
　?。椽保椽保怠』诮鹑趶姳O(jiān)管與影子銀行的中介效應(yīng)分析１０９
?。椽保怠』诮鹑跈C構(gòu)異質(zhì)性的政策調(diào)節(jié)效應(yīng)分析１１６
　　４５１　理論分析與研究假設(shè)１１６
　?。椽保氮保病в姓{(diào)節(jié)效應(yīng)的中介效應(yīng)模型構(gòu)建１１８
　　４５３　基于金融機構(gòu)部門異質(zhì)性的政策調(diào)節(jié)效應(yīng)分析１２０
　?。椽保氮保础』诮鹑趶姳O(jiān)管與影子銀行的調(diào)節(jié)中介效應(yīng)分析１２３
　?。椽保氮保怠』谏虡I(yè)銀行股權(quán)異質(zhì)性的多重調(diào)節(jié)效應(yīng)分析１２６
?。椽保丁”菊滦〗Y(jié)１２９
第５章　金融與實體極端風(fēng)險雙向溢出效應(yīng)———基于實體行業(yè)細分
視角１３１
?。氮保薄∫裕保常?nbsp;
　５２　數(shù)據(jù)預(yù)處理與ＶａＲ測度１３２
　?。氮保勃保薄?shù)據(jù)說明與樣本選擇１３２
　?。氮保勃保病±梅治粩?shù)回歸方法測度行業(yè)ＶａＲ１３３
　?。氮保勃保场「餍袠I(yè)ＶａＲ的動態(tài)演化１３４
?。氮保场「餍袠I(yè)極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)指標分析１３６
　　５３１　行業(yè)間極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)指標的橫截面分析１３６
　?。氮保唱保病√厥鈺r段內(nèi)行業(yè)間極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)可視圖的變化１３９
　?。氮保唱保场「餍袠I(yè)極端風(fēng)險輸出和輸入水平的動態(tài)演化１４２
　?。氮保唱保础「鲗嶓w行業(yè)與金融體系之間雙向極端風(fēng)險溢出水平的動態(tài)
演化１４４
?。氮保础嶓w行業(yè)與金融體系之間極端風(fēng)險關(guān)聯(lián)水平的影響因素分析１４９
　?。氮保椽保薄±碚摲治雠c研究假設(shè)１４９
　　５４２　模型構(gòu)建與變量說明１５２
　?。氮保椽保场』诮鹑诨挠绊懸蛩胤治觯保担?nbsp;
　?。氮保椽保础』诮鹑趶姳O(jiān)管的影響因素分析１５７
　?。氮保椽保怠』诮鹑诨c金融強監(jiān)管的調(diào)節(jié)效應(yīng)分析１６０
?。氮保怠”菊滦〗Y(jié)１６４
第６章　金融與實體總體極端風(fēng)險水平及影響因素分析１６６
?。丢保薄∫裕保叮?nbsp;
?。丢保病〗鹑谂c實體總體極端風(fēng)險水平的動態(tài)演化趨勢１６７
　?。丢保勃保薄〗鹑谂c實體總體極端風(fēng)險水平的測算１６７
　?。丢保勃保病〗鹑谂c實體總體極端風(fēng)險水平的動態(tài)演化分析１６７
　６３?。裕郑校疲粒郑粒夷Ｐ蜆?gòu)建１７１
　　６３１　理論基礎(chǔ)與研究假設(shè)１７１
　?。丢保唱保病。裕郑校疲粒郑粒夷Ｐ蜆?gòu)建１７４
　　６３３　指標測算與描述性分析１７７
?。丢保础〗鹑谂c實體總體極端風(fēng)險水平的影響因素分析１８２
　?。丢保椽保薄?shù)據(jù)說明和預(yù)處理１８２
　?。丢保椽保病』诜謪^(qū)制調(diào)節(jié)效應(yīng)模型的初步回歸分析１８３
　?。丢保椽保场〗鹑谂c實體總體極端風(fēng)險水平影響因素的時變脈沖
響應(yīng)函數(shù)１８５
　?。丢保椽保础〗鹑谂c實體總體極端風(fēng)險水平影響因素的時變方差分解１９２
　?。丢保椽保怠√厥鈺r期內(nèi)金融與實體總體極端風(fēng)險水平的多期脈沖響應(yīng)１９４
?。丢保怠”菊滦〗Y(jié)１９９
第７章　結(jié)論與政策建議２０１
?。藩保薄≈饕Y(jié)論２０１
　?。藩保豹保薄』诮鹑跈C構(gòu)異質(zhì)性的空間維度研究結(jié)論２０１
　?。藩保豹保病』趯嶓w行業(yè)異質(zhì)性的空間維度研究結(jié)論２０３
４
我國金融機構(gòu)與實體行業(yè)極端風(fēng)險的雙向溢出效應(yīng)研究
　　７１３　基于金融與實體總體極端風(fēng)險水平的時間維度研究結(jié)論２０５
　?。藩保豹保础鹑诨顒拥氖崂砗头治觯玻埃?nbsp;
?。藩保病Σ呓ㄗh２０９
　　７２１　對監(jiān)管層空間維度風(fēng)險監(jiān)管的政策建議２０９
　?。藩保勃保病ΡO(jiān)管層時間維度風(fēng)險監(jiān)管的政策建議２１４
　　７２３　對金融機構(gòu)的對策建議２１６
　?。藩保勃保础嶓w企業(yè)的對策建議２１９
　?。藩保勃保怠〗Y(jié)合２０２０—２０２３年金融形勢的政策建議２２０
附錄２２３
參考文獻２２７