風險管理與損失模型

目　錄
上篇　風險管理的定性分析
第一章　風險管理概述３ 
　第一節(jié)　風險概述３ 
　第二節(jié)　風險管理概述１３ 
　第三節(jié)　風險管理產(chǎn)生原因與發(fā)展歷程１７ 
第二章　風險管理計劃２３ 
　第一節(jié)　風險管理目標２３ 
　第二節(jié)　風險管理組織２７ 
第三章　風險識別與分析３６ 
　第一節(jié)　風險識別概述３６ 
　第二節(jié)　企業(yè)財產(chǎn)風險分析４５ 
　第三節(jié)　企業(yè)責任風險分析５１ 
　第四節(jié)　企業(yè)人身風險分析５９ 
第四章　風險衡量６４ 
　第一節(jié)　損失數(shù)據(jù)的收集與整理６４ 
　第二節(jié)　損失數(shù)據(jù)的描述６９ 
　第三節(jié)　風險衡量指標７２ 
　第四節(jié)　損失概率與損失程度的估測７４ 
第五章　控制型風險管理技術(shù)７７ 
　第一節(jié)　風險控制概述７８ 
　第二節(jié)　風險回避８３ 
　第三節(jié)　損失控制８７ 
　第四節(jié)　風險隔離與控制型風險轉(zhuǎn)移９５ 
第六章　財務(wù)型風險管理技術(shù)１０１ 
　第一節(jié)　風險的非保險轉(zhuǎn)移１０２ 
　第二節(jié)　風險自留１０７ 
　第三節(jié)　專業(yè)自保１１４ 
　第四節(jié)　風險的保險轉(zhuǎn)移１１５ 
第七章　風險管理決策１２４ 
　第一節(jié)　風險管理決策的基本內(nèi)容１２４ 
　第二節(jié)　損失期望值分析法１２６ 
　第三節(jié)　效用分析法１３０ 
下篇　風險管理的定量分析
第八章　風險損失次數(shù)模型１３９ 
　第一節(jié)　二項分布１３９ 
　第二節(jié)?。校铮椋螅螅铮罘植迹保矗?nbsp;
　第三節(jié)　負二項分布１５３ 
第九章　風險損失金額模型１５８ 
　第一節(jié)　對數(shù)正態(tài)分布１５９ 
　第二節(jié)　指數(shù)分布１６２ 
　第三節(jié)　帕累托分布１６５ 
　第四節(jié)　伯爾分布１６９ 
　第五節(jié)　威布爾分布１７１ 
　第六節(jié)　伽瑪分布１７４ 
第十章　風險損失模型的參數(shù)估計１７８ 
　第一節(jié)　點估計１７９ 
　第二節(jié)　區(qū)間估計１８８ 
第十一章　風險損失模型的統(tǒng)計檢驗１９６ 
　第一節(jié)　擬合優(yōu)度檢驗方法概述１９７ 
　第二節(jié)　χ２擬合優(yōu)度檢驗２０１
第十二章　總損失分布模型２０９ 
　第一節(jié)　總損失分布模型和模型化原理２０９ 
　第二節(jié)　個體風險模型２１２ 
　第三節(jié)　復(fù)合風險模型２１３ 
　第四節(jié)　復(fù)合泊松分布和復(fù)合負二項分布２１４ 
第十三章　損失分布的隨機模擬２１８ 
　第一節(jié)　隨機模擬的基本思想及隨機數(shù)的產(chǎn)生２１９ 
　第二節(jié)　損失次數(shù)的隨機模擬２２５ 
　第三節(jié)　損失額的隨機模擬２２８ 
　第四節(jié)　總損失的隨機模擬２３０ 
第十四章　風險損失的度量方法２３２ 
　第一節(jié)　離差類風險度量方法２３３ 
　第二節(jié)　ＶａＲ方法與ＥＳ方法以及其經(jīng)濟資本的計算２３５ 
思考題答案２４３ 
參考文獻２９３