不完全信息下的最優(yōu)決策：基于隨機無序模型的投資決策問題

第1章緒論···001
1.1研究背景·001
1.2研究動機·003
1.3研究內(nèi)容與創(chuàng)新之處··004
1.4研究方法·007
第2章文獻(xiàn)綜述·008
2.1隨機無序模型的文獻(xiàn)綜述008
2.2股票動量效應(yīng)和趨勢交易的文獻(xiàn)綜述·010
2.3市場極端風(fēng)險的文獻(xiàn)綜述014
2.4股價與企業(yè)投融資決策的文獻(xiàn)綜述016
第3章隨機無序模型···019
3.1隨機無序問題的概率模型019
3.2隨機無序模型的求解··022
3.3附錄···031
第4章高頻數(shù)據(jù)下的股價趨勢分析及投資策略··034
4.1引言···034
4.2模型設(shè)定及求解036
4.3數(shù)值分析·041
4.4實證研究·046
4.5基于隨機無序模型的趨勢跟蹤策略059
4.6小結(jié)···063
4.7附錄···064
第5章股票市場極端風(fēng)險管理研究068
5.1引言···068
5.2極值理論·069
5.3模型設(shè)定及求解···076
5.4數(shù)值分析·084
5.5實證研究·087
5.6小結(jié)···097
5.7附錄···098
第6章股價變動與公司投資決策···101
6.1引言···101
6.2模型設(shè)定及求解···103
6.3數(shù)值分析·108
6.4實證研究··117
6.5結(jié)論···122
6.6附錄···123
第7章結(jié)論與展望·130
7.1研究結(jié)論·130
7.2啟示與展望··131
參考文獻(xiàn)133