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內(nèi)容簡介

　　隨機(jī)無序模型是阿爾伯特·N.謝里亞夫（AlbertNShiryaev）提出的一個(gè)序貫檢測方法，被運(yùn)用于軍工、氣象、水利等工業(yè)制造領(lǐng)域。而在金融市場上，股票狀態(tài)瞬息萬變，十分考驗(yàn)投資者的專業(yè)判斷能力。因此，本書嘗試將隨機(jī)無序模型引入投資決策當(dāng)中，從數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)的角度分析最優(yōu)投資決策的方法，并通過三個(gè)實(shí)例分析，來闡述該模型的優(yōu)越之處。

作者簡介

　　詹鑰凇，現(xiàn)任中山大學(xué)商學(xué)院助理教授，碩士生導(dǎo)師，中國人民大學(xué)金融學(xué)博士。研究領(lǐng)域包括市場微觀結(jié)構(gòu)、金融計(jì)量、量化投資等。論文發(fā)表于Journal of Business & Economic Statistics， Journal of Economic Dynamics and Control等國際知名學(xué)術(shù)期刊

圖書目錄

第1章緒論···001
1.1研究背景·001
1.2研究動(dòng)機(jī)·003
1.3研究內(nèi)容與創(chuàng)新之處··004
1.4研究方法·007
第2章文獻(xiàn)綜述·008
2.1隨機(jī)無序模型的文獻(xiàn)綜述008
2.2股票動(dòng)量效應(yīng)和趨勢交易的文獻(xiàn)綜述·010
2.3市場極端風(fēng)險(xiǎn)的文獻(xiàn)綜述014
2.4股價(jià)與企業(yè)投融資決策的文獻(xiàn)綜述016
第3章隨機(jī)無序模型···019
3.1隨機(jī)無序問題的概率模型019
3.2隨機(jī)無序模型的求解··022
3.3附錄···031
第4章高頻數(shù)據(jù)下的股價(jià)趨勢分析及投資策略··034
4.1引言···034
4.2模型設(shè)定及求解036
4.3數(shù)值分析·041
4.4實(shí)證研究·046
4.5基于隨機(jī)無序模型的趨勢跟蹤策略059
4.6小結(jié)···063
4.7附錄···064
第5章股票市場極端風(fēng)險(xiǎn)管理研究068
5.1引言···068
5.2極值理論·069
5.3模型設(shè)定及求解···076
5.4數(shù)值分析·084
5.5實(shí)證研究·087
5.6小結(jié)···097
5.7附錄···098
第6章股價(jià)變動(dòng)與公司投資決策···101
6.1引言···101
6.2模型設(shè)定及求解···103
6.3數(shù)值分析·108
6.4實(shí)證研究··117
6.5結(jié)論···122
6.6附錄···123
第7章結(jié)論與展望·130
7.1研究結(jié)論·130
7.2啟示與展望··131
參考文獻(xiàn)133