互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)度量及控制研究

目錄
第1章互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展與研究概況1
1.1互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展概況1
1.2相關(guān)研究文獻(xiàn)評述6
1.3研究內(nèi)容和研究方法24
第2章P2P軟信息在借貸過程中的影響作用研究29
2.1P2P軟信息及借貸流程29
2.2P2P軟信息影響借貸活動的理論模型31
2.3P2P軟信息影響借貸活動的實(shí)證分析36
2.4本章小結(jié)54
第3章P2P借款人提供貸款描述的動機(jī)研究56
3.1貸款描述與特定內(nèi)容抽取56
3.2P2P借款人提供貸款描述動機(jī)的可檢驗(yàn)假設(shè)構(gòu)造58
3.3變量及實(shí)證模型設(shè)置60
3.4P2P借款人提供貸款描述動機(jī)的實(shí)證分析63
3.5本章小結(jié)76
第4章基于DFPSVM的P2P信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型研究77
4.1SVM模型介紹77
4.2DFPSVM模型79
4.3P2P借款人信用得分與信用評級模型83
4.4實(shí)證分析85
4.5模型應(yīng)用89
4.6本章小結(jié)93
第5章融合貸款描述文本特征的P2P借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型研究94
5.1融合文本特征的信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型94
5.2實(shí)證研究102
5.3本章小結(jié)113
第6章基于文本情感的P2P平臺破產(chǎn)預(yù)測研究114
6.1弱監(jiān)督機(jī)制的文本情感分析模型與文本情感度量114
6.2評論文本情感預(yù)測P2P平臺破產(chǎn)的實(shí)證分析117
6.3本章小結(jié)127
第7章互聯(lián)網(wǎng)融資平臺個(gè)體借貸關(guān)系網(wǎng)絡(luò)特征與違約研究128
7.1個(gè)體借貸關(guān)系網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建及整體特征描述128
7.2不同屬性借款人群體及純投資者群體的行為特征130
7.3借款人網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涮卣髋c借款信息相關(guān)性分析134
7.4借款人網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涮卣?、借款信息與借款人違約的回歸分析137
7.5本章小結(jié)141
第8章獎勵(lì)眾籌融資績效的影響因素及動態(tài)預(yù)測研究143
8.1影響眾籌融資績效的關(guān)鍵因素分析143
8.2獎勵(lì)眾籌融資績效與關(guān)鍵影響因素實(shí)證分析146
8.3獎勵(lì)眾籌融資績效與投資者行為的動態(tài)變化關(guān)系149
8.4獎勵(lì)眾籌融資績效的動態(tài)預(yù)測模型151
8.5實(shí)驗(yàn)結(jié)果以及討論156
8.6獎勵(lì)眾籌融資的風(fēng)險(xiǎn)分析163
8.7本章小結(jié)164
第9章互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)活期理財(cái)產(chǎn)品收益率影響因素及風(fēng)險(xiǎn)度量研究166
9.1互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)活期理財(cái)產(chǎn)品基本情況166
9.2EEMD-QR模型構(gòu)建167
9.3收益率EEMD模型分解169
9.4基于QR模型實(shí)證分析174
9.5風(fēng)險(xiǎn)度量178
9.6本章小結(jié)179
第10章互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)度量研究181
10.1互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品介紹181
10.2互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)特征185
10.3基于GARCH-EVT模型的市場風(fēng)險(xiǎn)度量187
10.4實(shí)證分析189
10.5本章小結(jié)197
第11章互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品組合市場風(fēng)險(xiǎn)度量研究198
11.1結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品組合介紹198
11.2數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析198
11.3數(shù)據(jù)過濾202
11.4極值分布參數(shù)估計(jì)及擬合檢驗(yàn)203
11.5等權(quán)重投資組合VaR比較205
11.6本章小結(jié)207
第12章具有流動性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的資產(chǎn)雙幣種期權(quán)定價(jià)研究208
12.1模型假定208
12.2具有流動性風(fēng)險(xiǎn)的雙幣種期權(quán)定價(jià)209
12.3本章小結(jié)217
參考文獻(xiàn)218