金融市場收益率分布預測：融合多源混頻數(shù)據(jù)與不確定性

第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究思路與方法
1.4 色與創(chuàng)新
第2章 研究綜述
2.1 收益率分布預測的模型構建
2.2 分布預測的統(tǒng)計評
2.3 金融收益率分布的研究進展
第3章 相關模型與方法
3.1 分布預測的問題陳述
3.2 選擇與構建的模型
3.3 分布預測的整體統(tǒng)計評
第4章 單序列收益率分布預測建模與基于風險厭惡的交易分析
4.1 研究動機與問題分析
4.2 模型與方法
4.3 實證研究
4.4 本章小結
第5章 單序列收益率分布預測組合與市場可預測性研究
5.1 市場可預測性問題分析
5.2 模型與方法
5.3 實證研究
5.4 本章小結
第6章 融合高維同頻影響信息的收益率分布預測與技術指標分析有效性研究
6.1 研究動機與問題分析
6.2 模型與方法
6.3 實證研究
6.4 穩(wěn)健性檢驗
6.5 模型組合與經(jīng)濟評
6.6 本章小結
第7章 融合高頻影響信息的收益率分布預測
7.1 研究動機與問題分析
7.2 數(shù)據(jù)描述與信息預處理
7.3 模型與方法
7.4 實證結果分析
7.5 穩(wěn)健性檢驗
7.6 本章小結
第8章 融合低頻影響信息的收益分布預測與經(jīng)濟政策不確定性的股市影響效應
8.1 研究動機與問題分析
8.2 模型與方法
8.3 經(jīng)濟政策不確定性對中國股市的影響實證
8.4 本章小結
第9章 研究結論及展望
9.1 研究結論
9.2 研究局限與展望
參考文獻