企業(yè)風險管理：大宗商品價格、匯率、利率風險管理實務

推薦序一　搶占先機，立于不敗之地
推薦序二　覺醒時刻：風控不是臨場救火，是未雨綢繆
序　　言　企業(yè)風險管理的正本清源
前　　言　企業(yè)風險管理的解決方案
第1 章 風險管理概述
1.1　風險與風險管理哲學
1.1.1　風險的概念
1.1.2　管理風險的出發(fā)點：生存
1.1.3　風險管理的意義
1.1.4　風險管理評價
1.1.5　示例
1.2　風險的種類
1.2.1　自然風險
1.2.2　政治風險
1.2.3　社會風險
1.2.4　技術風險
1.2.5　經(jīng)濟風險
1.3　經(jīng)濟風險中關于金融市場的風險
1.4　企業(yè)面臨的主要風險
1.4.1　市場風險
1.4.2　信用風險．
1.4.3　操作風險
1.4.4　現(xiàn)金流風險
1.4.5　流動性風險
1.4.6　國別風險
1.4.7　聲譽風險
1.4.8　戰(zhàn)略風險
1.5　企業(yè)風險管理概論
1.5.1　企業(yè)風險管理文化
1.5.2　風險偏好和風險承受力
1.5.3　風險管理方案
1.5.4　小概率事件
1.5.5　風險管理原則
1.6　風險管理案例分析
1.6.1　中信泰富外匯套保風險事件
1.6.2　中航油事件
1.6.3　美國西南航空成功套保案例
1.7　風險管理理論進階
1.7.1　現(xiàn)代風險管理流派
1.7.2　風險管理理論進階
第2 章 市場風險管理
2.1　大宗商品價格風險管理
2.1.1　大宗商品價格風險的產(chǎn)生
2.1.2　敞口定義與特征
2.1.3　實貨敞口歸集
2.1.4　大宗商品企業(yè)運營能力要求
2.1.5　大宗商品企業(yè)的盈利模式
2.2　匯率風險管理
2.2.1　影響企業(yè)經(jīng)營的匯率風險分類
2.2.2　企業(yè)的外匯交易風險
2.2.3　不同類型貨幣匯率的影響因素
2.2.4　遠期匯率的形成機制
2.2.5　匯率風險的管理方法
2.2.6　示例：企業(yè)經(jīng)營中的匯率風險管理
2.3　利率風險管理
2.3.1　債務利率風險管理的目標
2.3.2　利率風險管理要點
2.3.3　使用利率掉期進行對沖
2.4　股票價格風險管理
2.5　衍生工具概述
2.5.1　作用與意義
2.5.2　各種衍生工具簡介
2.5.3　場內與場外衍生工具的比較
第3 章 市場風險對沖——套期保值
3.1　套期保值的概念、理念和目標
3.1.1　套期保值的概念
3.1.2　套期保值的理念
3.1.3　套期保值的目標
3.2　價格曲線與基差逐利理論
3.2.1　遠期曲線
3.2.2　基差逐利理論和傳統(tǒng)套保理論
3.3　套保與投機
3.3.1　套保與投機的比較
3.3.2　輔助套保操作的行情分析
3.3.3　套期保值交易操作注意點
3.4　套期保值與企業(yè)經(jīng)營的關系
3.5　上市公司套期保值發(fā)展特點
3.6　套期保值比例
3.6.1　影響套保比例的公司內部因素
3.6.2　影響套保比例的主要外部因素
3.6.3　套保比例示例
3.6.4　示例：航空公司石油套期保值方案設計舉例
3.7　套利簡介及示例
第4 章　信用風險管理
4.1　信用風險管理的定義
4.2　管控措施
4.2.1　限額管理
4.2.2　信用風險緩釋和合格的保證
4.2.3　信用衍生品的對沖
4.2.4　信用違約掉期（CDS）
4.2.5　關鍵業(yè)務流程和環(huán)節(jié)控制
4.2.6　資產(chǎn)證券化
4.3　信用風險評估專題
4.3.1　信用風險資產(chǎn)預期損失的計算
4.3.2　信用評級：基于期權定價理論的KMV 模型
4.3.3　遠期交易中的信用風險
4.3.4　掉期交易中的信用風險
4.4　示例：融資項目的風險評估
第5 章 其他風險管理
5.1　操作風險管理
5.1.1　操作風險的定義
5.1.2　管控措施．
5.1.3　示例：巴林銀行事件
5.2　流動性風險管理
5.2.1　流動性風險的定義
5.2.2　管控措施
5.2.3　示例：不凋之花基金天然氣爆倉事件
5.3　現(xiàn)金流風險管理
5.3.1　現(xiàn)金流風險的定義
5.3.2　管控措施．
5.3.3　示例：德國金屬石油套保案例
第6 章 風險管理體系、架構與流程
6.1　市場風險管理體系
6.1.1　風險管理的偏好和風險文化
6.1.2　風險管理組織架構
6.1.3　風險管理的流程
6.1.4　風險管理的工具
6.2　管理構架
6.2.1　組織結構
6.2.2　規(guī)章制度
6.2.3　評估和考核
6.2.4　套期保值實施流程
6.2.5　示例：某企業(yè)套期保值業(yè)務推進表舉例
6.3　交易實施
6.3.1　套期保值策略
6.3.2　套期保值策略的選擇要素
6.3.3　交易對手的選擇
6.3.4　信用安排
6.3.5　方案調整
6.4　套期保值工作中的風險管理
6.4.1　風險管理核心
6.4.2　企業(yè)建立完善風險管理體系的意義
6.4.3　風險管理的職責在于企業(yè)的各個環(huán)節(jié)
6.4.4　套期保值引發(fā)的各類風險的應對
6.4.5　套期保值業(yè)務的風險管理方法
6.4.6　監(jiān)管合規(guī)
6.4.7　示例：青山集團LME 鎳套保風險事件
第7 章 企業(yè)風險管理的財務處理
7.1　套期保值會計處理意義
7.2　套期保值會計實務．
7.2.1　套保業(yè)財融合在實際操作中的障礙
7.2.2　套期會計處理方式
7.2.3　套期會計步驟
7.2.4　套期會計的實施流程
7.2.5　套期保值會計的主要工作內容
7.2.6　套期會計實務注意點
7.2.7　套期會計的使用及示例
7.3　套期會計實施難點及信息化解決方案
7.3.1　套期會計實施難點
7.3.2　信息化解決方案．
第8 章 大宗商品企業(yè)業(yè)務和風險管理信息化工具
8.1　大宗商品企業(yè)信息化管理需求
8.1.1　靈活定價的信息化需求
8.1.2　敞口識別的信息化需求
8.1.3　套期保值的信息化需求
8.1.4　套期會計的信息化需求
8.1.5　衍生品交易的信息化需求
8.1.6　行情數(shù)據(jù)的信息化需求
8.2　大宗商品企業(yè)信息化監(jiān)管要求
8.3　大宗商品業(yè)務和風險管理系統(tǒng)
8.3.1　國際CTRM 行業(yè)現(xiàn)狀
8.3.2　中國CTRM 行業(yè)現(xiàn)狀
8.4　大宗商品企業(yè)信息化功能
8.4.1　CTRM 軟件模塊
8.4.2　CTRM 軟件特性
8.5　大宗商品企業(yè)信息化項目建設要點
8.5.1　立項階段
8.5.2　供應商選擇階段
8.5.3　項目建設階段
8.5.4　軟件上線應用階段
8.6　CTRM 系統(tǒng)的管理價值
8.6.1　業(yè)務管理功能模塊
8.6.2　套期保值功能模塊
8.6.3　期貨交易功能模塊
8.6.4　風險管理功能模塊
8.6.5　行情數(shù)據(jù)功能模塊
8.6.6　套期會計功能模塊
第9 章 國際大宗商品一流企業(yè)風險管理介紹
9.1　董事會和專業(yè)委員會領導下的多級風控構架
9.1.1　BP 的風險管理構架
9.1.2　嘉能可的風險管理構架
9.1.3　沙特阿美公司的風險管理構架
9.2　與企業(yè)使命和盈利能力相適應的風險文化與偏好
9.3　與時俱進的風險管理活動
9.4　基于自身能力和商業(yè)模式特點的風險類型
9.5　集團統(tǒng)一構架下的風險應對手段
9.6　融入業(yè)務過程的風險管理過程
9.7　基于大數(shù)據(jù)的風險管理系統(tǒng)
9.8　示例：托克風險管理
9.8.1　托克治理構架與風險管理職能
9.8.2　重點風險應對與融資模式
9.8.3　金融市場風險管理
結　語