金融市場多波動狀態(tài)建模及應(yīng)用研究

第1章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 外文獻(xiàn)綜述
1.2.1 關(guān)于金融市場多波動狀態(tài)測度的文獻(xiàn)回顧
1.2.2 關(guān)于金融市場多波動狀態(tài)預(yù)測的文獻(xiàn)回顧
1.2.3 關(guān)于金融市場多波動狀態(tài)在風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用中的文獻(xiàn)回顧
1.3 研究目標(biāo)
1.4 研究內(nèi)容
1.4.1 基于多分形方法的金融市場多波動狀態(tài)測度研究
1.4.2 基于抽樣方法的金融市場多波動狀態(tài)數(shù)據(jù)均衡研究
1.4.3 基于TWSVM模型的金融市場多波動狀態(tài)預(yù)測研究
1.4.4 基于多波動狀態(tài)預(yù)測的風(fēng)險(xiǎn)VaR預(yù)測與投資組合優(yōu)化應(yīng)用研究
1.5 研究方法
1.6 研究的主要貢獻(xiàn)
1.6.1 創(chuàng)新了金融市場的多波動狀態(tài)測度方法
1.6.2 創(chuàng)新了金融市場的多波動狀態(tài)數(shù)據(jù)均衡方法
1.6.3 擴(kuò)展了TWSVM模型的應(yīng)用范圍
1.6.4 拓展了多波動狀態(tài)預(yù)測研究的應(yīng)用范圍
第2章 金融市場多波動狀態(tài)測度研究
2.1 金融市場多波動狀態(tài)測度的意義
2.2 多波動狀態(tài)測度的多分形方法構(gòu)建
2.2.1 分形理論簡介
2.2.2 多分形方法在多波動狀態(tài)測度中的適用性
2.2.3 多波動狀態(tài)測度的多分形方法構(gòu)建
2.3 基于波動率測度的性能評估
2.4 實(shí)證研究
2.4.1 樣本選擇
2.4.2 多分形特征驗(yàn)證
2.4.3 多波動狀態(tài)測度結(jié)果及事實(shí)驗(yàn)
2.4.4 波動率測度結(jié)果對比
2.4.5 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
2.5 小節(jié)
第3章 金融市場多波動狀態(tài)預(yù)測研究
3.1 金融市場多波動狀態(tài)預(yù)測研究的意義
3.2 多波動狀態(tài)預(yù)測模型的構(gòu)建
3.2.1 SVM模型的構(gòu)建
3.2.2 TWSVM模型的構(gòu)建
3.2.3 預(yù)測模型的性能評估
3.3 實(shí)證研究
3.3.1 樣本選擇
3.3.2 特征向量選擇
3.3.3 特征向量的標(biāo)準(zhǔn)化處理與篩選
3.3.4 TWSVM模型與其余模型的預(yù)測性能對比實(shí)
3.4 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
3.4.1 基于不同樣本對象的穩(wěn)健性檢驗(yàn)
3.4.2 基于不同研究區(qū)間的穩(wěn)健性檢驗(yàn)
3.5 小節(jié)
第4章 金融市場多波動狀態(tài)數(shù)據(jù)均衡研究
4.1 多波動狀態(tài)數(shù)據(jù)均衡研究的意義
4.2 數(shù)據(jù)均衡方法的構(gòu)建