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內(nèi)容簡介

　　作者將金融風(fēng)險(xiǎn)的量化分析放在重要位置，分別介紹了市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)度量，以及《巴塞爾協(xié)議》和中國資本監(jiān)管規(guī)定的最新內(nèi)容，通過介紹近幾十年來國際監(jiān)管準(zhǔn)則的修訂歷程，比較金融風(fēng)險(xiǎn)管理的國際慣例與中國金融業(yè)現(xiàn)狀的異同。書中包含前沿理論和研究成果，并囊括大量實(shí)際案例，對(duì)各類金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法的實(shí)際運(yùn)用進(jìn)行了深入細(xì)致的分析。本書適合作為高年級(jí)本科生、金融專業(yè)碩士及MBA學(xué)習(xí)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的教材，同時(shí)也可以作為相關(guān)從業(yè)人士的參考讀物。

作者簡介

　　周曄：：：：：：：周曄，金融學(xué)博士，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)院教授，博士研究生導(dǎo)師。美國明尼蘇達(dá)大學(xué)、密歇根州立大學(xué)訪問學(xué)者。主要研究領(lǐng)域：金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融市場及金融機(jī)構(gòu)。已在經(jīng)濟(jì)類核心期刊公開發(fā)表論文40余篇，出版經(jīng)濟(jì)學(xué)專著3部，教材2部，主持并參與省部級(jí)以上各類項(xiàng)目10余項(xiàng)。

圖書目錄

第一章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述 ……………………………………………………………… 1
第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)簡介 ………………………………………………………………… 1
第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與管理 ……………………………………………………… 13
第三節(jié) 素養(yǎng)專題:金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的演進(jìn) ………………………………………… 21
本章小結(jié) ………………………………………………………………………………… 32
素養(yǎng)教學(xué)要點(diǎn) …………………………………………………………………………… 33
擴(kuò)展閱讀 ………………………………………………………………………………… 33
關(guān)鍵術(shù)語 ………………………………………………………………………………… 33
思考題 …………………………………………………………………………………… 33
第二章市場風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 ………………………………………………………… 35
第一節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)度量簡介 …………………………………………………………… 36
第二節(jié) VaR 度量方法簡介 …………………………………………………………… 44
第三節(jié) 投資組合風(fēng)險(xiǎn)的 VaR 度量…………………………………………………… 76
本章小結(jié) ………………………………………………………………………………… 96
關(guān)鍵術(shù)語 ………………………………………………………………………………… 96
思考題 …………………………………………………………………………………… 96
附錄:極值理論 ………………………………………………………………………… 97
第三章利率風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 ………………………………………………………… 104
第一節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)簡介 ……………………………………………………………… 105
第二節(jié) 傳統(tǒng)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 ………………………………………………… 113
第三節(jié) 基于久期和凸性的利率風(fēng)險(xiǎn)免疫 ………………………………………… 126
第四節(jié) 運(yùn)用衍生金融工具管理利率風(fēng)險(xiǎn) ………………………………………… 148
本章小結(jié) ……………………………………………………………………………… 160
關(guān)鍵術(shù)語 ……………………………………………………………………………… 160
思考題 ………………………………………………………………………………… 160
第四章市場風(fēng)險(xiǎn)管理 ………………………………………………………………… 162
第一節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)管理的策略、流程和方法 ………………………………………… 163
第二節(jié) 運(yùn)用 VaR 進(jìn)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理 ……………………………………………… 174
第三節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)的資本配置 ……………………………………………………… 180
本章小結(jié) ……………………………………………………………………………… 207
關(guān)鍵術(shù)語 ……………………………………………………………………………… 208
思考題 ………………………………………………………………………………… 208
附錄:Copula 函數(shù)簡介 ………………………………………………………………… 208
第五章傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 …………………………………………………… 217
第一節(jié) 傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理 ………………………………………………………… 218
第二節(jié) 信用評(píng)級(jí) …………………………………………………………………… 227
本章小結(jié) ……………………………………………………………………………… 265
關(guān)鍵術(shù)語 ……………………………………………………………………………… 265
思考題 ………………………………………………………………………………… 266
第六章現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 …………………………………………………… 267
第一節(jié) 信用等級(jí)轉(zhuǎn)移分析與信用等級(jí)轉(zhuǎn)移概率的計(jì)算 ………………………… 267
第二節(jié) 基于信用等級(jí)轉(zhuǎn)移的 CreditMetrics 模型…………………………………… 274
第三節(jié) 信貸組合觀點(diǎn)模型———CPV 模型 ………………………………………… 295
第四節(jié) 基于期權(quán)定價(jià)理論的 KMV 模型 …………………………………………… 302
第五節(jié) CreditRisk + 模型 …………………………………………………………… 315
第六節(jié) 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理 ………………………………………………………… 326
本章小結(jié) ……………………………………………………………………………… 345
關(guān)鍵術(shù)語 ……………………………………………………………………………… 345
思考題 ………………………………………………………………………………… 345
附錄:信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差的計(jì)算 …………………………………………………………… 346
第七章操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理 ……………………………………………………… 349
第一節(jié) 《巴塞爾協(xié)議》與操作風(fēng)險(xiǎn) ………………………………………………… 351
第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法及其應(yīng)用分析 ………………………………………… 358
第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 ……………………………………………………………… 374
本章小結(jié) ……………………………………………………………………………… 386
關(guān)鍵術(shù)語 ……………………………………………………………………………… 386
思考題 ………………………………………………………………………………… 386
第八章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 ……………………………………………………… 387
第一節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其管理理論簡介 …………………………………………… 388
第二節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理 ………………………………………………… 395
第三節(jié) 銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管準(zhǔn)則及實(shí)踐 ……………………………………… 415
本章小結(jié) ……………………………………………………………………………… 432
關(guān)鍵術(shù)語 ……………………………………………………………………………… 433
思考題 ………………………………………………………………………………… 433
第九章資本充足率與商業(yè)銀行績效評(píng)估…………………………………………… 434
第一節(jié) 《巴塞爾協(xié)議》及其影響 …………………………………………………… 434
第二節(jié) 資本與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率 ……………………………………………………… 458
第三節(jié) 以風(fēng)險(xiǎn)為核心的績效考核 ………………………………………………… 479
第四節(jié) 以經(jīng)濟(jì)資本管理驅(qū)動(dòng)價(jià)值創(chuàng)造 …………………………………………… 503
本章小結(jié) ……………………………………………………………………………… 506
關(guān)鍵術(shù)語 ……………………………………………………………………………… 507
思考題 ………………………………………………………………………………… 507
第十章系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與宏觀審慎政策………………………………………………… 508
第一節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)定義及性質(zhì) …………………………………………………… 509
第二節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量 ………………………………………………………… 516
第三節(jié) 宏觀審慎監(jiān)管 ……………………………………………………………… 525
本章小結(jié) ……………………………………………………………………………… 541
關(guān)鍵術(shù)語 ……………………………………………………………………………… 541
思考題 ………………………………………………………………………………… 541