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內(nèi)容簡介

　　本書綜合討論多種不確定性指數(shù)對能源市場月度波動率的預測能力，相關(guān)實證發(fā)現(xiàn)可以幫助相關(guān)研究及投資者從現(xiàn)有的不確定性指數(shù)的構(gòu)建方法中獲得經(jīng)驗，有利于構(gòu)建與能源市場密切相關(guān)的預警指標，以幫助能源市場投資者和政策制定者好地把握能源市場所面臨的不確定性和能源市場價格未來的可能走向，及時防范能源市場風險。全書基于降維技術(shù)、縮減方法和馬爾可夫機制轉(zhuǎn)換技術(shù)構(gòu)建的MI-DAS-RV擴展模型及其相應實證結(jié)果有助于進一步了解能源市場的復雜性。同時，相關(guān)模型有助于政策制定者全面關(guān)注多種不確定性因素的影響，制定好的策略以實現(xiàn)能源市場結(jié)構(gòu)穩(wěn)健轉(zhuǎn)型，保障能源安全水平。能源安全問題是我國當前面臨的一系列中長期重大風險中的關(guān)鍵問題之一。本書以原油和天然氣市場為研究對象，考察了多種不確定性指數(shù)對能源市場月度波動率的預測作用，可以在一定程度上為防范和化解我國能源市場風險，提升能源安全水平，加快能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及保障實體經(jīng)濟的健康平穩(wěn)發(fā)展等作出一定貢獻。

作者簡介

暫缺《基于不確定指數(shù)的能源波動率預測研究》作者簡介

圖書目錄

序
前言
篇研究目標及數(shù)據(jù)簡介
章緒論
一、研究背景
二、研究現(xiàn)狀
三、問題的提出及研究意義
第二章能源市場與不確定性指數(shù)簡介
一、能源市場簡介
二、不確定性指數(shù)簡介
三、本章小結(jié)
第二篇實證分析
第三章不確定性和投資者情緒對能源波動率的預測能力研究
一、引言
二、預測模型
三、數(shù)據(jù)
四、實證結(jié)果
五、穩(wěn)健性檢驗
六、基于MIDAS-RV模型的補充分析
七、本章小結(jié)
第四章不確定性指數(shù)對能源波動率的預測能力研究
一、引言
二、預測模型
三、數(shù)據(jù)
四、實證結(jié)果
五、穩(wěn)健性檢驗
六、補充分析
七、本章小結(jié)
第五章基于組合預測和降維模型的能源波動率預測研究
一、引言
二、預測模型
三、實證結(jié)果
四、穩(wěn)健性檢驗
五、補充分析
六、本章小結(jié)
第六章基于馬爾可夫縮減模型的能源波動率預測研究
一、引言
二、預測模型
三、實證結(jié)果
四、穩(wěn)健性檢驗
五、補充分析
六、本章小結(jié)
第三篇建議及展望
第七章結(jié)論與政策建議
一、主要研究結(jié)論
二、政策建議
三、未來研究展望
參考文獻