高級量化投資：波動率的建模、預(yù)測、投資

　　本選題主要研究量化投資中相對高階的內(nèi)容——波動率。作為量化投資三部曲的最后一部，主題內(nèi)容會在學術(shù)深度和研究高度上發(fā)力，內(nèi)容涉及一些學術(shù)前沿和有一定深度的數(shù)學理論。演化博弈與量化投資的結(jié)合是前沿的學科交叉問題，波動率的粗糙性是金融領(lǐng)域的世界性前沿課題，分數(shù)O-U過程需要一些隨機過程的數(shù)學知識，機器學習對波動率預(yù)測是當下的市場熱點，最后期權(quán)投資策略是落地應(yīng)用。本選題的特色有兩點。第一，專業(yè)性；第二，研究性。專業(yè)性是從知識的角度講的。本選題研究的內(nèi)容是波動率，相比于價格預(yù)測、風險管理等，波動率是金融領(lǐng)域的高階問題。內(nèi)容更加抽象，思考更加聚焦，領(lǐng)域更加精準。研究性是從方法的角度講的。市面上做量化投資的書并不在少數(shù)，但是大多數(shù)是業(yè)界的從業(yè)者寫的，缺乏系統(tǒng)性的理論素養(yǎng)。本選題共有6章：緒論，問題的提出：基于演化博弈的量化投資策略仿真研究，波動率的性質(zhì)，Hurst指數(shù)與多因子模型，波動率的預(yù)測：基于模型和機器學習的波動率預(yù)測、比較和集成方法研究，波動率預(yù)測的應(yīng)用：期權(quán)波動率投機策略。

　　李一邨，男，浙江杭州人，民主黨派人士之中國民盟盟員，浙江大學量化金融博士，浙大城市學院青年英才，杭州伊園科技有限公司總經(jīng)理。兼職受聘為杭州市科促會數(shù)據(jù)科學家、杭州市科促會第二屆理事會理事、杭州師范大學校外指導(dǎo)老師、杭州市科協(xié)專家智庫成員、杭州市科協(xié)-目博科技博士創(chuàng)新站負責人。曾獲證券時報和期貨日報聯(lián)合評選的第八到第十二連續(xù)5屆“中國最佳金融量化策略工程師”。