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內(nèi)容簡介

　　《金融工程學(xué)（第二版）》特色：突出風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)管理是金融工程的主要目的。該書以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線安排各章內(nèi)容，在介紹各類衍生品時(shí)以管理現(xiàn)貨市場風(fēng)險(xiǎn)為主展開論述，增加衍生品自身交易的風(fēng)險(xiǎn)管理。這是該書的一大特點(diǎn)。案例豐富。該書緊密結(jié)合中國證券、期貨期權(quán)市場，配置了大量實(shí)際應(yīng)用案例，便于讀者在學(xué)習(xí)時(shí)了解中國衍生品市場及對所學(xué)知識的掌握。在每章后面配置了實(shí)際應(yīng)用案例，供讀者了解各種衍生品在實(shí)際中的應(yīng)用及風(fēng)險(xiǎn)管理，使理論更緊密聯(lián)系實(shí)際。結(jié)構(gòu)體系完整、合理。該書削減了一些過于理論化的內(nèi)容，將理論分析過多的內(nèi)容作為附錄放于章后，降低了學(xué)習(xí)難度，同時(shí)不降低知識的完整性；加大了實(shí)際應(yīng)用的內(nèi)容，使結(jié)構(gòu)體系完整、合理。

作者簡介

　　王明濤，博士，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。在經(jīng)濟(jì)管理類核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文30余篇；出版專著與教材6部；主持或參與重量和省部級科研項(xiàng)目8項(xiàng)。主要研究方為金融工程、風(fēng)險(xiǎn)管理與證券投資分析。代表性著作有：《證券投資風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、預(yù)測與控制》《證券市場風(fēng)險(xiǎn)測度—管理模型研究》《金融工程學(xué)》《證券投資分析》；代表性論文有：《中國股指期貨跳躍對股指現(xiàn)貨跳躍的影響研究—基于同步與延伸交易的視角》《政策因素對股票市場波動的非對稱影響》；曾參與國家自然科學(xué)基金重大研究計(jì)劃項(xiàng)目和上海市科委金融大數(shù)據(jù)重大科技攻關(guān)項(xiàng)目。

圖書目錄

第一章概論…………………………………………………………………………………… 1
引言…………………………………………………………………………………………… 1
第一節(jié) 金融工程的基本概念………………………………………………………………… 1
第二節(jié) 金融工程學(xué)的產(chǎn)生與應(yīng)用…………………………………………………………… 6
第三節(jié) 金融工程學(xué)的基本理論與工具 …………………………………………………… 10
第四節(jié) 金融工程的基本方法 ……………………………………………………………… 13
本章案例 RP化學(xué)公司私有化中的金融工程 ………………………………………… 19
本章小結(jié) …………………………………………………………………………………… 20
關(guān)鍵詞 ……………………………………………………………………………………… 21
思考與練習(xí) ………………………………………………………………………………… 21
參考文獻(xiàn) …………………………………………………………………………………… 21
第二章金融現(xiàn)貨市場……………………………………………………………………… 22
引言 ………………………………………………………………………………………… 22
第一節(jié) 外匯市場 …………………………………………………………………………… 22
第二節(jié) 股票市場 …………………………………………………………………………… 31
第三節(jié) 債券市場 …………………………………………………………………………… 40
第四節(jié) 貨幣市場 …………………………………………………………………………… 50
第五節(jié) 黃金市場 …………………………………………………………………………… 54
本章小結(jié) …………………………………………………………………………………… 60
關(guān)鍵詞 ……………………………………………………………………………………… 61
思考與練習(xí) ………………………………………………………………………………… 61
參考文獻(xiàn) …………………………………………………………………………………… 62
第三章金融遠(yuǎn)期及其應(yīng)用 ……………………………………………………………… 63
引言 ………………………………………………………………………………………… 63
第一節(jié) 金融遠(yuǎn)期概述 ……………………………………………………………………… 63
第二節(jié) 金融遠(yuǎn)期合約的種類 ……………………………………………………………… 68
第三節(jié) 中國的金融遠(yuǎn)期市場 ……………………………………………………………… 77
第四節(jié) 金融遠(yuǎn)期的應(yīng)用 …………………………………………………………………… 83
第五節(jié) 金融遠(yuǎn)期的風(fēng)險(xiǎn)與防范 …………………………………………………………… 85
本章小結(jié) …………………………………………………………………………………… 87
關(guān)鍵詞 ……………………………………………………………………………………… 88
思考與練習(xí) ………………………………………………………………………………… 88
參考文獻(xiàn) …………………………………………………………………………………… 89
第四章金融期貨及其應(yīng)用 ……………………………………………………………… 90
引言 ………………………………………………………………………………………… 90
第一節(jié) 金融期貨概述 ……………………………………………………………………… 90
第二節(jié) 金融期貨的主要種類……………………………………………………………… 107
第三節(jié) 金融期貨(遠(yuǎn)期)的定價(jià)…………………………………………………………… 134
第四節(jié) 金融期貨的套期保值……………………………………………………………… 141
第五節(jié) 金融期貨的套利與投機(jī)策略……………………………………………………… 159
第六節(jié) 金融期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)防范………………………………………………………… 166
本章案例青山集團(tuán)海外鎳市遭逼空…………………………………………………… 169
附錄………………………………………………………………………………………… 172
本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 173
關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 174
思考與練習(xí)題……………………………………………………………………………… 175
參考文獻(xiàn)…………………………………………………………………………………… 176
第五章金融互換及其應(yīng)用 ……………………………………………………………… 178
引言………………………………………………………………………………………… 178
第一節(jié) 金融互換概述……………………………………………………………………… 178
第二節(jié) 金融互換的主要種類……………………………………………………………… 183
第三節(jié) 中國的金融互換市場……………………………………………………………… 188
第四節(jié) 金融互換的定價(jià)…………………………………………………………………… 193
第五節(jié) 金融互換的應(yīng)用…………………………………………………………………… 198
第六節(jié) 金融互換交易的風(fēng)險(xiǎn)與防范……………………………………………………… 202
本章案例 LTCM 的利率互換與國債利差交易 ……………………………………… 205
本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 209
關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 210
思考與練習(xí)………………………………………………………………………………… 210
參考文獻(xiàn)…………………………………………………………………………………… 211
第六章金融期權(quán)及其應(yīng)用 ……………………………………………………………… 212
引言………………………………………………………………………………………… 212
第一節(jié) 金融期權(quán)概述……………………………………………………………………… 212
第二節(jié) 金融期權(quán)的主要種類……………………………………………………………… 230
第三節(jié) 金融期權(quán)的定價(jià)…………………………………………………………………… 244
第四節(jié) 金融期權(quán)的交易策略……………………………………………………………… 274
第五節(jié) 金融期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)與防范……………………………………………………… 294
本章案例雪球產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理………………………………………………………… 307
附錄………………………………………………………………………………………… 309
本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 316
關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 317
思考與練習(xí)………………………………………………………………………………… 318
參考文獻(xiàn)…………………………………………………………………………………… 319
第七章市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理 ……………………………………………………… 320
引言………………………………………………………………………………………… 320
第一節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)概述……………………………………………………………………… 320
第二節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一般方法………………………………………………………… 321
第三節(jié) VaR的基本概念 ………………………………………………………………… 324
第四節(jié) 獨(dú)立同分布正態(tài)收益率下的 VaR計(jì)算 ………………………………………… 325
第五節(jié) 非獨(dú)立同分布正態(tài)收益率下的 VaR計(jì)算 ……………………………………… 334
第六節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)的管理方法……………………………………………………………… 337
本章案例 A資管機(jī)構(gòu)的定增策略與風(fēng)險(xiǎn)管理 ……………………………………… 340
本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 345
關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 345
思考與練習(xí)………………………………………………………………………………… 345
參考文獻(xiàn)…………………………………………………………………………………… 346
第八章利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理 ……………………………………………………… 347
引言………………………………………………………………………………………… 347
第一節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)概述……………………………………………………………………… 347
第二節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量…………………………………………………………………… 350
第三節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)的管理方法……………………………………………………………… 356
附錄………………………………………………………………………………………… 362
本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 364
關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 365
思考與練習(xí)………………………………………………………………………………… 365
參考文獻(xiàn)…………………………………………………………………………………… 365
第九章信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理 ……………………………………………………… 367
引言………………………………………………………………………………………… 367
第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)概述……………………………………………………………………… 367
第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量…………………………………………………………………… 370
第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)的管理方法……………………………………………………………… 382
本章案例富貴鳥信用債券違約………………………………………………………… 393
本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 396
關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 397
思考與練習(xí)………………………………………………………………………………… 397
參考文獻(xiàn)…………………………………………………………………………………… 398