人民幣匯率高階矩風(fēng)險(xiǎn)

1 緒論
1．1 研究背景與研究意義
1．2 研究目標(biāo)及研究方法
1．2．1 研究目標(biāo)
1．2．2 研究方法
1．3 本書結(jié)構(gòu)安排
1．4 創(chuàng)新與不足

2 理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述
2．1 關(guān)于匯率風(fēng)險(xiǎn)的理論基礎(chǔ)
2．1．1 匯率風(fēng)險(xiǎn)的定義
2．1．2 早期匯率理論模型回顧
2．1．3 匯率風(fēng)險(xiǎn)理論回顧
2．1．4 高階矩風(fēng)險(xiǎn)理論
2．2 匯率風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)文獻(xiàn)
2．2．1 匯率波動(dòng)研究文獻(xiàn)
2．2．2 匯率風(fēng)險(xiǎn)影響研究文獻(xiàn)
2．2．3 匯率對出口影響相關(guān)文獻(xiàn)
2．2．4 高階矩風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)研究文獻(xiàn)

3 在岸人民幣匯率高階矩風(fēng)險(xiǎn)
3．1 相關(guān)概念簡介
3．1．1 方差
3．1．2 偏度
3．1．3 峰度
3．2 匯率高階矩風(fēng)險(xiǎn)機(jī)理分析
3．2．1 匯率波動(dòng)（方差）風(fēng)險(xiǎn)機(jī)理分析
3．2．2 匯率偏度風(fēng)險(xiǎn)機(jī)理分析
3．2．3 匯率峰度風(fēng)險(xiǎn)機(jī)理分析
3．3 高階矩模型簡介
3．3．1 非條件高階矩計(jì)算
3．3．2 條件高階矩模型
3．3．3 基本條件高階矩模型的估計(jì)
3．4 GARCHSK模型的擴(kuò)展模型
3．4．1 NAGARCHSK模型
3．4．2 TGARCHSK模型
3．5 在岸人民幣匯率高階矩
3．5．1 數(shù)據(jù)描述
3．5．2 條件高階矩聚集效應(yīng)
3．5．3 樣本匯率收益率時(shí)變高階矩模型的估計(jì)結(jié)果及分析
3．6 關(guān)于匯率高階矩聚集性與時(shí)變性的分析
3．6．1 聚集性角度分析
3．6．2 時(shí)變性角度分析
3．7 GARCH模型族與GARCHSK模型族波動(dòng)率預(yù)測對比檢驗(yàn)
3．7．1 檢驗(yàn)方法簡介
3．7．2 波動(dòng)率預(yù)測檢驗(yàn)結(jié)果
……

4 在岸人民幣市場匯率高階矩風(fēng)險(xiǎn)對其他市場的影響
5 人民幣匯率高階矩風(fēng)險(xiǎn)對出口的影響
6 結(jié)論及展望

參考文獻(xiàn)