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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　時(shí)間序列模型廣泛應(yīng)用于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、生物統(tǒng)計(jì)學(xué)、工業(yè)計(jì)量學(xué)等領(lǐng)域。本書主要研究了復(fù)雜時(shí)間序列的理論性質(zhì)和實(shí)際應(yīng)用，包括對(duì)時(shí)間序列的分布函數(shù)、函數(shù)型時(shí)間序列，以及局部平穩(wěn)時(shí)間序列多步向前預(yù)測(cè)區(qū)間的統(tǒng)計(jì)推斷。本書可作為統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)等相關(guān)專業(yè)本科生或研究生的選修課教材，也可作為統(tǒng)計(jì) 學(xué)科研人員、企業(yè)管理人員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)工作人員學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)方法的參考用書。

作者簡(jiǎn)介

　　李杰，中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院講師（師資博士后）。2022年畢業(yè)于清華大學(xué)，獲得統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位。主要研究方向?yàn)楹瘮?shù)型數(shù)據(jù)分析、時(shí)間序列和非參數(shù)統(tǒng)計(jì)。曾獲國(guó)際統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)2021年簡(jiǎn)·丁伯根獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，國(guó)際數(shù)理統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)2020年Hannan Graduate Student Travel Award，并在Statistica Sinica等期刊發(fā)表論文多篇。

圖書目錄

第1章引言 1
1.1 非參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法 1
1.2 時(shí)間序列的分布函數(shù) 2
1.3 函數(shù)型時(shí)間序列 4
1.4 時(shí)間序列的預(yù)測(cè)區(qū)間 6
1.5 內(nèi)容和結(jié)構(gòu) 8
第2章時(shí)間序列分布函數(shù)的同時(shí)置信帶 10
2.1 主要結(jié)果 13
2.2 實(shí)施方法 15
2.3 數(shù)值模擬 16
2.3.1 基本數(shù)值模擬 16
2.3.2 與參數(shù)型同時(shí)置信帶的比較 20
2.4 實(shí)際數(shù)據(jù)分析 24
2.5 證明 25
2.5.1 預(yù)備引理 26
2.5.2 定理2.1的證明 27
2.5.3 定理2.2所用引理及證明 28
第3章函數(shù)型時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)推斷 33
3.1 B樣條估計(jì)量及其漸近理論 35
3.2 分解 38
3.3 實(shí)施方法 40
3.3.1 節(jié)點(diǎn)數(shù)選擇 40
3.3.2 協(xié)方差估計(jì) 40
3.3.3 分位數(shù)估計(jì) 41
3.4 數(shù)值模擬 41
3.5 實(shí)際數(shù)據(jù)分析 44
3.6 證明 46
3.6.1 預(yù)備引理 46
3.6.2 定理3.1的證明 56
3.6.3 定理3.2的證明 59
第4章局部平穩(wěn)時(shí)間序列的多步向前預(yù)測(cè)區(qū)間 61
4.1 預(yù)測(cè)區(qū)間的構(gòu)造方法 62
4.1.1 估計(jì)趨勢(shì)函數(shù) 62
4.1.2 估計(jì)方差函數(shù) 63
4.1.3 自回歸系數(shù)估計(jì) 63
4.1.4 建立的預(yù)測(cè)區(qū)間 63
4.2 實(shí)施方法 65
4.3 數(shù)值模擬 66
4.4 實(shí)證分析 73
4.4.1 探索性數(shù)據(jù)分析 73
4.4.2 基于季節(jié)性ARIMA模型預(yù)測(cè)空氣污染物濃度 76
4.4.3 基于所提出的方法預(yù)測(cè)空氣污染物濃度 79
第5章工作總結(jié)與未來展望 84
參考文獻(xiàn) 85
在學(xué)期間完成的相關(guān)學(xué)術(shù)成果 89
致謝 90