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內(nèi)容簡介

　　本書首先從交易模式、清算模式和監(jiān)管模式三個(gè)方面對場內(nèi)外金融衍生品的特征進(jìn)行對比分析，并按場內(nèi)和場外的標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)介紹了股權(quán)類、利率類、外匯類、信用類以及其他類衍生品。其次，從宏觀視角分析了金融衍生品的功能和作用，給宏觀經(jīng)濟(jì)和金融管理當(dāng)局的調(diào)控行為提出了決策建議。在此基礎(chǔ)上，本書的重點(diǎn)是從多個(gè)角度詳細(xì)研究了場外金融衍生品與次貸危機(jī)的關(guān)系以及股指期貨與股票市場異常波動的關(guān)系。后，對2008年次貸危機(jī)之后全球金融衍生品監(jiān)管改革進(jìn)行了梳理，提出了推動我國場內(nèi)外金融衍生品市場健康平穩(wěn)發(fā)展的若干政策建議。

作者簡介

　　劉玄，南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，北京大學(xué)金融學(xué)博士后。2003年至2011年就職于中國人民銀行南京分行。2011年5月進(jìn)入中國金融期貨交易所，從事國債期貨產(chǎn)品的研發(fā)和上市工作，歷任中國金融期貨交易所債券事業(yè)部總監(jiān)助理、副總監(jiān)。2016年和2017年掛職擔(dān)任陜西省延安市延長縣副縣長、延安市發(fā)改委副主任。現(xiàn)任北京金融衍生品研究院負(fù)責(zé)人，南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融碩士校外指導(dǎo)老師。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑谘苌肥袌?、宏觀經(jīng)濟(jì)與貨幣政策等。

圖書目錄

章導(dǎo)論1
節(jié) 問題的提出1
第二節(jié) 本書的結(jié)構(gòu)安排3
第三節(jié) 創(chuàng)新、不足與困難4

第二章場內(nèi)外金融衍生品特征比較6
節(jié) 交易模式的比較6
第二節(jié) 清算模式的比較9
第三節(jié) 監(jiān)管模式的比較13
第四節(jié) 我國的場內(nèi)外金融衍生品市場18
第三章場內(nèi)外金融衍生品現(xiàn)狀27
節(jié) 股權(quán)衍生品27
第二節(jié) 利率衍生品34
第三節(jié) 外匯衍生品39
第四節(jié) 信用衍生品43
第五節(jié) 其他衍生品47
第四章從宏觀視角分析金融衍生品的功能49
節(jié) 金融衍生品功能的理論分析49
第二節(jié) 利率衍生品與貨幣政策傳導(dǎo)52
第三節(jié) 外匯衍生品的宏觀效應(yīng)58
第四節(jié) 波動率指數(shù)及其衍生品的宏觀效應(yīng)70
第五章場外金融衍生品與次貸危機(jī)81
節(jié)資產(chǎn)證券化81
第二節(jié)與次貸危機(jī)相關(guān)的場外金融衍生品88
第三節(jié)危機(jī)前的資產(chǎn)價(jià)格泡沫94
第四節(jié)危機(jī)的擴(kuò)散與傳導(dǎo)106
第五節(jié)場外金融衍生品與信息不對稱114
第六節(jié)本章主要結(jié)論131
第六章股指期貨與股票市場異常波動133
節(jié)股指期貨的產(chǎn)生與發(fā)展133
第二節(jié)美國1987年股災(zāi)回顧136
第三節(jié)有關(guān)“87股災(zāi)”的核心報(bào)告比較138
第四節(jié)股指期貨市場的升貼水研究145
第五節(jié)次貸危機(jī)影響下的股指期貨市場157
第七章全球金融衍生品監(jiān)管改革進(jìn)展與趨勢168
節(jié)場外金融衍生品監(jiān)管改革168
第二節(jié)場內(nèi)金融衍生品監(jiān)管改革178
第三節(jié)金融危機(jī)后全球衍生品監(jiān)管改革的趨勢187
第四節(jié)推動我國金融衍生品市場健康平穩(wěn)發(fā)展191
參考文獻(xiàn)204
后記218