基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動率預(yù)測與波動率期貨定價研究

第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究特色
1.4 研究內(nèi)容和結(jié)構(gòu)框架
第2章 理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述
2.1 波動率概念及特征
2.2 波動率建模
2.3 波動率指數(shù)及其衍生品定價
2.4 我國金融衍生品市場發(fā)展現(xiàn)狀
2.5 已有研究評述
第3章 基于高頻數(shù)據(jù)信息的已實(shí)現(xiàn)波動預(yù)測研究
3.1 問題的提出
3.2 已實(shí)現(xiàn)波動計(jì)算及分解
3.3 模型設(shè)定
3.4 模型預(yù)測
3.5 實(shí)證分析
3.6 小結(jié)
第4章 基于高頻數(shù)據(jù)信息的已實(shí)現(xiàn)波動預(yù)測擴(kuò)展研究
4.1 基于流動性跨市場信息的已實(shí)現(xiàn)波動預(yù)測
4.2 基于支持向量回歸方法的已實(shí)現(xiàn)波動預(yù)測
第5章 基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動率指數(shù)預(yù)測：跳一擴(kuò)散分解視角
5.1 問題的提出
5.2 簡單GARCH模型下的VIX計(jì)算
5.3 DJI-GARCH模型下的VIX計(jì)算
5.4 參數(shù)估計(jì)
5.5 實(shí)證分析
5.6 小結(jié)
附錄A：簡單GARCH模型下的VIX計(jì)算
附錄B：DJI-GARCH模型下的VIX計(jì)算
第6章 基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動率指數(shù)預(yù)測：已實(shí)現(xiàn)正-負(fù)半變差分解視角
6.1 問題的引入
6.2 模型設(shè)定
6.3 參數(shù)估計(jì)及誤差度量
6.4 實(shí)證分析
6.5 MOP策略
6.6 小結(jié)
附錄A：RV-ud-GARCH模型風(fēng)險(xiǎn)中性變換
附錄B：RVM-ud-GARCH模型下的VIX期限結(jié)構(gòu)計(jì)算
第7章 基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動率期貨直接定價法
7.1 問題的提出
7.2 模型設(shè)定
7.3 參數(shù)估計(jì)和誤差度量
7.4 考慮異方差效應(yīng)的期貨定價實(shí)證分析
7.5 基于高頻數(shù)據(jù)信息的期貨定價實(shí)證分析
7.6 小結(jié)
附錄A：HN-GARCH模型下的VIX期貨定價
附錄B：HAR模型下的VIX期貨定價
附錄C：HAR-GARCH模型下的VIX期貨定價
附錄D：HAR-RV-GARCH模型下的VⅨ期貨定價
附錄E：HAR-DJI-GARCH模型下的VIX期貨定價
參考文獻(xiàn)