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內(nèi)容簡介

　　目前基于復雜網(wǎng)絡理論對股票市場的研究，局限于股票市場關聯(lián)網(wǎng)絡靜態(tài)拓撲結(jié)構(gòu)、市場風險傳染的研究，而基于分形理論的研究側(cè)重于股票市場收益時間序列的分布特征研究。這些研究無法深入刻畫股票市場在時間上的演變規(guī)律以及風險傳染行為。將復雜網(wǎng)絡理論與分形理論相結(jié)合，能更深層次地挖掘股票市場運行的關聯(lián)模式。本書運用復雜網(wǎng)絡理論與分形理論，構(gòu)建股票市場動態(tài)關聯(lián)網(wǎng)絡，依據(jù)網(wǎng)絡的基本拓撲結(jié)構(gòu)特征，從時間和空間兩個維度，研究股票市場內(nèi)在的結(jié)構(gòu)特征、市場運行的關聯(lián)模式以及風險傳染規(guī)律，揭示突發(fā)事件引發(fā)的風險傳染及對投資組合的影響。

作者簡介

　　莊霄威：畢業(yè)于東北大學，經(jīng)濟學博士學位，目前就職于沈陽工業(yè)大學經(jīng)濟學院，主要研究方向為金融市場復雜性和金融風險管理。李曉青：畢業(yè)于東北大學，獲得經(jīng)濟學博士學位，目前就職于沈陽工業(yè)大學經(jīng)濟學院，主要研究方向為金融風險管理。

圖書目錄

目錄
第1章緒論............................................................................................................. 1
1.1 研究背景與研究問題.................................................................................... 1
1.2 研究目的與研究意義................................................................................... 4
1.3 研究內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排................................................................................... 6
1.4 研究方法與技術路線................................................................................... 9
1.5 創(chuàng)新性工作說明.......................................................................................... 10
第2章文獻綜述...................................................................................................... 12
2.1 文獻檢索情況............................................................................................... 12
2.2 復雜網(wǎng)絡理論研究...................................................................................... 14
2.3 復雜網(wǎng)絡在股票市場的應用研究............................................................ 15
2.4 復雜網(wǎng)絡在基金市場的應用研究........................................................... 23
2.5 文獻述評....................................................................................................... 27
第3章復雜網(wǎng)絡理論與方法............................................................................ 30
3.1 復雜網(wǎng)絡的發(fā)展歷程................................................................................. 30
3.2 復雜網(wǎng)絡的基本網(wǎng)絡模型........................................................................ 32
3.3 復雜網(wǎng)絡的拓撲結(jié)構(gòu)................................................................................. 37
3.4 復雜網(wǎng)絡節(jié)點的拓撲性............................................................................. 41
3.5 股票市場復雜網(wǎng)絡構(gòu)建方法.................................................................... 43
第4章我國股市復雜網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)與市場收益長記憶性................ 48
4.1 問題的提出.................................................................................................. 48
4.2 數(shù)據(jù)選取....................................................................................................... 51
4.3 靜態(tài)股票網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)分析..................................................................... 51
4.4 動態(tài)股票網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)分析.................................................................... 59
4.5 網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)與收益長記憶性及交叉相關性...................................... 63
4.6 本章小結(jié)....................................................................................................... 84
第5章我國股市股指極端波動時期復雜網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)與市場
風險............................................................................................................ 86
5.1 問題的提出.................................................................................................. 86
5.2 數(shù)據(jù)選取....................................................................................................... 88
5.3 樣本周期劃分.............................................................................................. 89
5.4 外因引起股指極端波動時期靜態(tài)網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)變化......................... 90
5.5 內(nèi)因引起股指極端波動時期靜態(tài)網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)變化....................... 100
5.6 股指極端波動時期動態(tài)網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)與市場風險變化................... 110
5.7 本章小結(jié)...................................................................................................... 121
第6章基于復雜網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)的投資組合優(yōu)化................................... 123
6.1 問題的提出................................................................................................. 123
6.2 數(shù)據(jù)選取..................................................................................................... 125
6.3 不同基金網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)差異性.............................................................. 126
6.4 基金網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)與基金收益和風險相關性.................................... 134
6.5 基金網(wǎng)絡節(jié)點中心性、重倉比例與基金業(yè)績相關性....................... 142
6.6 本章小結(jié)..................................................................................................... 157
第7章結(jié)論與展望............................................................................................... 158
7.1 研究結(jié)論..................................................................................................... 158
7.2 主要貢獻..................................................................................................... 159
7.3 研究局限與展望........................................................................................ 160
附錄............................................................................................................................ 162
參考文獻........................................................................................................................ 166
致謝 186