保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)建模與資金管理

目錄
第1章　緒論　1
1.1　保險(xiǎn)資金管理風(fēng)險(xiǎn)　1
1.2　保險(xiǎn)資金管理現(xiàn)狀　4
1.3　保險(xiǎn)資金管理意義　6
第2章　基本模型和方法介紹　9
2.1　保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)模型　9
2.2　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型　12
2.3　風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)　18
2.4　金融*優(yōu)投資問題方法　19
第3章　非壽險(xiǎn)公司優(yōu)化模型　27
3.1　非壽險(xiǎn)公司資金管理背景和意義　27
3.2　研究現(xiàn)狀和文獻(xiàn)綜述　29
3.3　模型和方法簡(jiǎn)介　33
第4章　考慮隨機(jī)利率和隨機(jī)通貨膨脹的非壽險(xiǎn)模型　40
4.1　模型描述　41
4.2　優(yōu)化目標(biāo)和等價(jià)問題　45
4.3　HJB方程與*優(yōu)策略　48
4.4　數(shù)值分析　51
4.5　小結(jié)　56
第5章　考慮風(fēng)險(xiǎn)約束和通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)的非壽險(xiǎn)模型　58
5.1　模型描述　59
5.2　帶VaR風(fēng)險(xiǎn)約束的優(yōu)化問題　61
5.3　ES風(fēng)險(xiǎn)管理　68
5.4　數(shù)值分析　71
5.5　小結(jié)　76
第6章　考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和模型風(fēng)險(xiǎn)下的非壽險(xiǎn)模型　77
6.1　風(fēng)險(xiǎn)模型　78
6.2　魯棒*優(yōu)問題　81
6.3　*優(yōu)問題的解　83
6.4　數(shù)值分析　88
6.5　小結(jié)　98
第7章　壽險(xiǎn)公司優(yōu)化模型　100
7.1　壽險(xiǎn)公司資金管理背景和意義　100
7.2　研究狀況和文獻(xiàn)綜述　102
7.3　模型和方法簡(jiǎn)介　106
第8章　考慮隨機(jī)利率和隨機(jī)波動(dòng)率的固定繳費(fèi)型養(yǎng)老金壽險(xiǎn)模型　109
8.1　模型描述　110
8.2　*優(yōu)問題與問題轉(zhuǎn)換　113
8.3　HJB方程與*優(yōu)策略　116
8.4　數(shù)值分析　120
8.5　小結(jié)　122
第9章　考慮隨機(jī)利率和均值回復(fù)回報(bào)的固定繳費(fèi)型養(yǎng)老金壽險(xiǎn)模型　124
9.1　模型描述　125
9.2　*優(yōu)問題與問題轉(zhuǎn)換　127
9.3　HJB方程與*優(yōu)策略　131
9.4　數(shù)值分析　136
9.5　小結(jié)　142
第10章　考慮隨機(jī)利率和風(fēng)險(xiǎn)約束的固定繳費(fèi)型養(yǎng)老金壽險(xiǎn)模型　144
10.1　模型描述　144
10.2　VaR約束下風(fēng)險(xiǎn)管理　147
10.3　數(shù)值分析　154
10.4　小結(jié)　157
第11章　總結(jié)和展望　158
11.1　總結(jié)　158
11.2　展望　163
參考文獻(xiàn)　165