貨幣匯率指數(shù)研究

　　貨幣匯率指數(shù)，又稱作貨幣指數(shù)，是指利用匯率數(shù)據(jù)編制的反映某種指定貨幣匯率變化的統(tǒng)計(jì)指數(shù)，用來綜合反映該貨幣在國際外匯市場(chǎng)的匯率變化?，F(xiàn)有很多貨幣匯率指數(shù)，比如美元指數(shù)、歐元指數(shù)、英鎊指數(shù)和人民幣指數(shù)等。根據(jù)貨幣匯率指數(shù)概念，理論上兩種貨幣匯率指數(shù)的相對(duì)變化應(yīng)該能夠較好地反映出這兩種貨幣兌換匯率的變化程度，也就是說，任意兩種貨幣匯率指數(shù)之比應(yīng)該近似等于這兩種貨幣兌換的匯率或者其固定倍數(shù)。然而，利用金融市場(chǎng)中的貨幣匯率指數(shù)實(shí)際數(shù)據(jù)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，實(shí)際市場(chǎng)中的貨幣匯率指數(shù)比值與其真實(shí)匯率的相對(duì)誤差很大，即：現(xiàn)有貨幣匯率指數(shù)不能很好地反映貨幣匯率的真實(shí)漲跌程度。 本書首先對(duì)貨幣匯率指數(shù)構(gòu)建理論進(jìn)行了深入研究，然后基于研究結(jié)果提出了一種全新的貨幣匯率指數(shù)構(gòu)建方法，解決了現(xiàn)有貨幣匯率指數(shù)不足之處，實(shí)現(xiàn)了貨幣匯率指數(shù)很好地反映貨幣匯率的真實(shí)漲跌程度的功能。全書共分為六章：第一章概述現(xiàn)有貨幣匯率指數(shù)，第二章介紹現(xiàn)有貨幣匯率指數(shù)的編制方法，第三章指出現(xiàn)有貨幣匯率指數(shù)的不足之處，第四章深入研究貨幣匯率指數(shù)構(gòu)建理論，第五章提出一種全新的貨幣匯率指數(shù)構(gòu)建方法，第六章給出貨幣匯率指數(shù)追蹤方法。

　　吳述金（1973.15-），男，華東師范大學(xué)副教授、統(tǒng)計(jì)學(xué)院副院長、金融工程系系主任。2004年畢業(yè)于上海交通大學(xué)獲得理學(xué)博士學(xué)位，研究興趣主要包括金融工程、時(shí)間序列分析、程序化交易。擔(dān)任Zentralblatt Math評(píng)論員、Mathematical Reviews評(píng)論員、全國工業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)教學(xué)研究會(huì)理事、中國統(tǒng)計(jì)教育學(xué)會(huì)基礎(chǔ)教育分會(huì)理事等社會(huì)工作。應(yīng)邀訪問過英國牛津大學(xué)、美國威斯康星-麥迪遜大學(xué)、加拿大滑鐵盧大學(xué)等。主持和參與完成4項(xiàng)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目和10余項(xiàng)省部級(jí)科研項(xiàng)目及企事業(yè)單位項(xiàng)目。在Appl. Math. Comput.， Nonlinear Anal-Theor和J. London Math. Soc.等國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文40余篇。