金融工程學

概述
第一章 矩陣微分
第一節(jié) 矩陣微分定義
第二節(jié) 矩陣微分的基本公式
第三節(jié) 分母布局與分子布局的轉(zhuǎn)換定理
第四節(jié) 例題
第二章 測度
第一節(jié) 概率的本質(zhì)
第二節(jié) 比例、概率與測度
第三章 風險、收益及其組合
第一節(jié) 套利、效用與無套利非隨機線性組合定價
第二節(jié) 風險、收益、價值與效用
第三節(jié) 風險、風險收益率與資產(chǎn)組合
第四章 資本資產(chǎn)定價模型
第一節(jié) 協(xié)方差的矩陣形式
第二節(jié) 資產(chǎn)組合有效邊界
第三節(jié) 包含無風險資產(chǎn)的資產(chǎn)組合
第五章 套利定價理論
第一節(jié) 多因子理論
第二節(jié) 套利定價模型
第六章 無套利市場與完備市場
第一節(jié) 金融衍生品
第二節(jié) 無套利與完備性的定義
第三節(jié) 無套利與完備性的證明
第四節(jié) 鞅、無套利價格核、風險中性概率與計價資產(chǎn)變換
第七章 連續(xù)時間金融
第一節(jié) 基礎資產(chǎn)連續(xù)價格分布
第二節(jié) BS衍生品無套利價格的計算
第八章 二又樹對連續(xù)時間金融的模擬
第一節(jié) 二叉樹模擬連續(xù)時間金融的原理
第二節(jié) 從連續(xù)時間金融計算二叉樹
第三節(jié) 二叉樹模擬期權算例
第九章 效用函數(shù)的均衡定價
第一節(jié) 效用函數(shù)的均衡定價
第二節(jié) 效用函數(shù)均衡定價的無套利原理
第三節(jié) 基于期望效用最大化的最優(yōu)資產(chǎn)組合
第十章 系統(tǒng)金融
第一節(jié) 一般均衡定價
第二節(jié) 資產(chǎn)價格的真實分布
第三節(jié) 《易經(jīng)》的多周期預測：大衍術
參考文獻