基于高頻數(shù)據(jù)的金融市場微觀結(jié)構(gòu)研究

第1章 導(dǎo)論
1.1 市場微觀結(jié)構(gòu)
1.2 高頻數(shù)據(jù)及其建模與應(yīng)用
1.3 研究動機與意義
第2章 學(xué)習(xí)不確定性與市場價格發(fā)現(xiàn)
2.1 理論模型
2.2 實證設(shè)計
2.3 實證檢驗
2.4 穩(wěn)健性檢驗
2.5 小結(jié)
第3章 意見分歧與市場價格發(fā)現(xiàn)
3.1 異質(zhì)性學(xué)習(xí)建模
3.2 數(shù)據(jù)來源及變量選取
3.3 實證分析
3.4 實證結(jié)果
3.5 穩(wěn)健性分析
3.6 小結(jié)
第4章 IPo市場信息披露的研究
4.1 模型構(gòu)建
4.2 實證研究設(shè)計
4.3 實證檢驗
4.4 工具變量法的穩(wěn)健性分析
4.5 小結(jié)
第5章 媒體報道對IPo首日回報率影響的研究
5.1 文獻回顧與研究假設(shè)
5.2 實證分析
5.3 實證檢驗
5.4 穩(wěn)健性檢驗
5.5 小結(jié)
第6章 道德風(fēng)險與報價市場微觀結(jié)構(gòu)研究
6.1 模型構(gòu)建
6.2 實證設(shè)計
6.3 實證檢驗
6.4 變量替換的穩(wěn)健性分析
6.5 小結(jié)
第7章 基于高頻數(shù)據(jù)的資產(chǎn)收益特征研究
7.1 資產(chǎn)價格過程模型
7.2 資產(chǎn)價格動態(tài)過程模型設(shè)定檢驗
7.3 股票收益率與波動率的關(guān)系
7.4 小結(jié)
第8章 基于高頻數(shù)據(jù)的單期期貨套期保值策略研究
8.1 股指期貨與套期保值策略
8.2 期貨套期保值策略的實施
8.3 小結(jié)
附 錄
參考文獻