巴塞爾協(xié)議與宏觀審慎監(jiān)管：銀行風(fēng)險監(jiān)管的國際準(zhǔn)則與中國實踐

目錄
第一章　 緒論 …………………………………………………………………………… 1
　 第一節(jié)　 銀行風(fēng)險 …………………………………………………………………… 1
　 第二節(jié)　 巴塞爾委員會 ……………………………………………………………… 8
　 第三節(jié)　 巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容…………………………………………………… 10
第二章　 巴塞爾協(xié)議的演進…………………………………………………………… 21
　 第一節(jié)　 巴塞爾資本協(xié)議Ⅰ………………………………………………………… 21
　 第二節(jié)　 巴塞爾資本協(xié)議Ⅱ………………………………………………………… 27
　 第三節(jié)　 巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ………………………………………………………… 34
　 第四節(jié)　 巴塞爾協(xié)議在中國的實施………………………………………………… 36
第三章　 巴塞爾協(xié)議———內(nèi)部評級法………………………………………………… 42
　 第一節(jié)　 內(nèi)部評級法概述…………………………………………………………… 42
　 第二節(jié)　 內(nèi)部評級法的基本思路和實施要點……………………………………… 49
　 第三節(jié)　 內(nèi)部評級法的實踐………………………………………………………… 56
第四章　 銀行資本……………………………………………………………………… 64
　 第一節(jié)　 監(jiān)管資本…………………………………………………………………… 64
　 第二節(jié)　 經(jīng)濟資本與監(jiān)管資本……………………………………………………… 78
　 第三節(jié)　 我國對銀行資本的監(jiān)管…………………………………………………… 81
第五章　 信用風(fēng)險……………………………………………………………………… 92
　 第一節(jié)　 信用風(fēng)險概述……………………………………………………………… 92
　 第二節(jié)　 信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)———標(biāo)準(zhǔn)法…………………………………………… 97
　 第三節(jié)　 信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)———內(nèi)部評級法 …………………………………… 105
第四節(jié)　 證券化信用風(fēng)險監(jiān)管資本的計量……………………………………… 113
　 第五節(jié)　 交易對手信用風(fēng)險監(jiān)管資本的計量 …………………………………… 118
第六章　 市場風(fēng)險 …………………………………………………………………… 127
　 第一節(jié)　 市場風(fēng)險概述 …………………………………………………………… 127
　 第二節(jié)　 市場風(fēng)險資產(chǎn)———標(biāo)準(zhǔn)法 ……………………………………………… 131
　 第三節(jié)　 市場風(fēng)險資產(chǎn)———內(nèi)部模型法 ………………………………………… 146
　 第四節(jié)　 我國對市場風(fēng)險的監(jiān)管 ………………………………………………… 151
第七章　 操作風(fēng)險 …………………………………………………………………… 158
　 第一節(jié)　 操作風(fēng)險概述 …………………………………………………………… 158
　 第二節(jié)　 操作風(fēng)險計量———基本指標(biāo)法 ………………………………………… 163
　 第三節(jié)　 操作風(fēng)險計量———標(biāo)準(zhǔn)法和高級法 …………………………………… 164
　 第四節(jié)　 我國對操作風(fēng)險計量的要求 …………………………………………… 169
第八章　 杠桿率 ……………………………………………………………………… 182
　 第一節(jié)　 《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ》 與杠桿率 ……………………………………… 182
　 第二節(jié)　 杠桿率的計算 …………………………………………………………… 185
　 第三節(jié)　 杠桿率的國際實施 ……………………………………………………… 192
　 第四節(jié)　 我國對商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管 ………………………………………… 197
第九章　 流動性風(fēng)險 ………………………………………………………………… 202
　 第一節(jié)　 流動性風(fēng)險監(jiān)管概述 …………………………………………………… 202
　 第二節(jié)　 流動性風(fēng)險監(jiān)管的定性要求 …………………………………………… 208
　 第三節(jié)　 流動性風(fēng)險監(jiān)管的定量標(biāo)準(zhǔn) …………………………………………… 212
　 第四節(jié)　 我國對流動性風(fēng)險的管理 ……………………………………………… 220
第十章　 貸款評級與分類 …………………………………………………………… 226
　 第一節(jié)　 貸款評級 ………………………………………………………………… 226
　 第二節(jié)　 貸款分類 ………………………………………………………………… 233
第十一章　 監(jiān)督檢查 ………………………………………………………………… 239
　 第一節(jié)　 監(jiān)督檢查概述 …………………………………………………………… 239
　 第二節(jié)　 銀行內(nèi)部資本充足率評估的程序 ……………………………………… 240
　 第三節(jié)　 監(jiān)督檢查的流程 ………………………………………………………… 244
第四節(jié)　 第二支柱與第一支柱 …………………………………………………… 246
　 第五節(jié)　 我國銀行監(jiān)督檢查 ……………………………………………………… 249
第十二章　 信息披露 ………………………………………………………………… 256
　 第一節(jié)　 信息披露的發(fā)展與規(guī)定 ………………………………………………… 256
　 第二節(jié)　 信息披露的主要內(nèi)容 …………………………………………………… 260
　 第三節(jié)　 我國商業(yè)銀行信息披露 ………………………………………………… 267
第十三章　 宏觀審慎監(jiān)管 …………………………………………………………… 278
　 第一節(jié)　 宏觀審慎監(jiān)管的概念 …………………………………………………… 278
　 第二節(jié)　 逆周期監(jiān)管 ……………………………………………………………… 284
　 第三節(jié)　 系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管 …………………………………………………… 290
　 第四節(jié)　 我國的宏觀審慎管理 …………………………………………………… 296
第十四章　 有效銀行監(jiān)管核心原則 ………………………………………………… 303
　 第一節(jié)　 《有效銀行監(jiān)管核心原則》 概述 ……………………………………… 303
　 第二節(jié)　 《有效銀行監(jiān)管核心原則》 的主要內(nèi)容 ……………………………… 305
　 第三節(jié)　 有效銀行監(jiān)管的前提條件 ……………………………………………… 315
　 第四節(jié)　 《有效銀行監(jiān)管核心原則》 的評估與應(yīng)用 …………………………… 317
第十五章　 金融集團監(jiān)管 …………………………………………………………… 324
　 第一節(jié)　 金融集團概述 …………………………………………………………… 324
　 第二節(jié)　 金融集團的風(fēng)險 ………………………………………………………… 330
　 第三節(jié)　 金融集團的監(jiān)管 ………………………………………………………… 333
　 第四節(jié)　 我國金融集團的監(jiān)管 …………………………………………………… 343
第十六章　 壓力測試 ………………………………………………………………… 350
　 第一節(jié)　 壓力測試概述 …………………………………………………………… 350
　 第二節(jié)　 資產(chǎn)組合層面的壓力測試 ……………………………………………… 356
　 第三節(jié)　 信用風(fēng)險的壓力測試 …………………………………………………… 359
　 第四節(jié)　 流動性風(fēng)險壓力測試和宏觀壓力測試 ………………………………… 363