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內(nèi)容簡介

　　本書緊緊圍繞套期保值在股指期貨與現(xiàn)貨投資組合中的應用這一研究課題，從股指期貨與現(xiàn)貨收益率的預測、股指期貨與現(xiàn)貨收益率的相關性、股指期貨套期保值比率的計算、影響股指期貨與現(xiàn)貨投資組合套期保值效果的風險因素等多個維度進行了研究論證，形成了相對完整的套期保值在股指期貨與現(xiàn)貨投資組合中的應用研究的理論框架，豐富了期貨投資理論體系，以此期待為股指期貨的投資提供相應的理論支撐和實際操作參考。

作者簡介

　　邢天才，東北財經(jīng)大學金融學院院長、博士生導師。1996年3月至1998年7月任東北財經(jīng)大學研究生部副主任；1998年9月至1999年9月任東北財經(jīng)大學高教研究室主任；1999年9月至2006年11月任東北財經(jīng)大學職業(yè)技術學院院長；2006年12月至今任東北財經(jīng)大學金融學院院長。主要研究方向：金融市場、中外資本市場比較、證券投資。先后發(fā)表和出版了100多項（篇）科研成果。出版專著10余部，編著、主編教材16部，承擔國家、省部級課題15項，在《光明日報》等發(fā)表論文50多篇，并有多項科研成果獲得獎勵。

圖書目錄

1 緒論
1.1 研究背景和研究意義
1.2 國內(nèi)外相關研究文獻綜述
1.3 研究思路和研究內(nèi)容
1.4 研究方法和創(chuàng)新之處
2 理論基礎
2.1 相關理論闡述
2.2 相關模型闡述
2.3 本章小結
3 股指期貨與現(xiàn)貨收益率預測的實證分析
3.1 研究設計
3.2 股指期貨與現(xiàn)貨收益率預測模型的構建
3.3 模型預測效果的評價準則
3.4 樣本數(shù)據(jù)的整理分析
3.5 收益率預測模型的選擇
3.6 本章小結
4 股指期貨與現(xiàn)貨收益率相關性分析
4.1 單位根檢驗方法
4.2 VAR模型的構建
4.3 二元Copula函數(shù)模型
4.4 股指期貨與現(xiàn)貨收益率相關性的簡單統(tǒng)計性描述
4.5 從VAR角度檢驗兩種收益率間的相關關系
4.6 股指期貨與現(xiàn)貨收益率間的二元Copula相關性模型
4.7 本章小結
5 股指期貨套期保值比率算法模型選取及實證檢驗
5.1 研究對象樣本
5.2 股指期貨套期保值比率算法模型的構建
5.3 股指期貨套期保值比率模型套保效果的評價準則
5.4 樣本數(shù)據(jù)的整理分析
5.5 各種模型的套期保值效果整體分析
5.6 本章小結
6 影響股指期貨套期保值效果的風險因素分析
6.1 研究的樣本數(shù)據(jù)
6.2 風險因素評估模型
6.3 風險因素的實證檢驗
6.4 穩(wěn)健性檢驗
6.5 本章小結
7 總結與展望
7.1 主要結論
7.2 政策性建議
7.3 研究展望
參考文獻
關鍵詞索引