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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　中國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)是中國(guó)資本市場(chǎng)的重要組成部分。本書從中國(guó)十年期國(guó)債期貨的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，中國(guó)國(guó)債期貨的市場(chǎng)有效性，中國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)效率，中國(guó)五年期與十年期國(guó)債期貨的均衡與套利，中國(guó)國(guó)債期貨品種間均衡，中國(guó)國(guó)債期貨統(tǒng)計(jì)套利等進(jìn)行系統(tǒng)和全面的研究，是一本系統(tǒng)研究國(guó)債期貨市場(chǎng)的專著。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《中國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展研究》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

課題1 中國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
課題2 中國(guó)十年期國(guó)債期貨的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究
課題3 中國(guó)國(guó)債期貨的市場(chǎng)有效性研究
課題4 中國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)效率研究
課題5 中國(guó)五年期與十年期國(guó)債期貨的均衡與套利
課題6 中國(guó)國(guó)債期貨品種間均衡研究
課題7 中國(guó)國(guó)債期貨統(tǒng)計(jì)套利研究
課題8 中國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究——基于VAR-GARCH模型
課題9 國(guó)債期貨對(duì)國(guó)債收益率曲線的影響研究
課題10 中國(guó)國(guó)債期貨價(jià)格影響因素分析
課題11 中國(guó)股指期貨對(duì)國(guó)債期貨的波動(dòng)性影響
課題12 大宗商品指數(shù)對(duì)我國(guó)國(guó)債期貨價(jià)格變動(dòng)的影響分析
課題13 投資者情緒對(duì)我國(guó)國(guó)債期貨波動(dòng)率的影響
課題14 國(guó)債期貨套期保值在商業(yè)銀行的應(yīng)用實(shí)證
課題15 運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)套期保值的效率研究——基于國(guó)債期貨仿真交易的實(shí)證分析
附錄