中國國債期貨市場(chǎng)發(fā)展研究

課題1 中國國債期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
課題2 中國十年期國債期貨的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究
課題3 中國國債期貨的市場(chǎng)有效性研究
課題4 中國國債期貨市場(chǎng)效率研究
課題5 中國五年期與十年期國債期貨的均衡與套利
課題6 中國國債期貨品種間均衡研究
課題7 中國國債期貨統(tǒng)計(jì)套利研究
課題8 中國國債期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究——基于VAR-GARCH模型
課題9 國債期貨對(duì)國債收益率曲線的影響研究
課題10 中國國債期貨價(jià)格影響因素分析
課題11 中國股指期貨對(duì)國債期貨的波動(dòng)性影響
課題12 大宗商品指數(shù)對(duì)我國國債期貨價(jià)格變動(dòng)的影響分析
課題13 投資者情緒對(duì)我國國債期貨波動(dòng)率的影響
課題14 國債期貨套期保值在商業(yè)銀行的應(yīng)用實(shí)證
課題15 運(yùn)用國債期貨對(duì)商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)套期保值的效率研究——基于國債期貨仿真交易的實(shí)證分析
附錄