中國實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)研究

第1章緒論
1.1研究背景和研究意義
1.2研究框架和研究內(nèi)容
1.3研究創(chuàng)新和研究方法
第2章金融狀況指數(shù)研究文獻(xiàn)綜述及評價(jià)
2.1金融狀況指數(shù)構(gòu)建研究文獻(xiàn)綜述
2.2金融狀況指數(shù)應(yīng)用研究文獻(xiàn)綜述
2.3金融狀況指數(shù)理論研究文獻(xiàn)綜述
2.4國內(nèi)外金融狀況指數(shù)文獻(xiàn)評價(jià)
第3章實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)理論分析框架
3.1實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)概念
3.2金融狀況指數(shù)的基本特征和存在的問題
3.3實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)理論分析框架——貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制理論
3.4實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)理論分析框架——貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型
3.5本章小結(jié)
第4章基于混頻損失函數(shù)的實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)的統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型
4.1基于混頻損失函數(shù)的實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)的混頻損失函數(shù)
4.2基于混頻損失函數(shù)的實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)測度的計(jì)量模型
4.3基于混頻損失函數(shù)的實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)的統(tǒng)計(jì)加權(quán)模型
4.4本章小結(jié)
第5章基于混頻損失函數(shù)的中國實(shí)時(shí)金融狀況指數(shù)測度及檢驗(yàn)
5.1中國貨幣政策雙重最終目標(biāo)的混頻損失函數(shù)測度及檢驗(yàn)
5.2用于構(gòu)建RT-FCI的MF-SFAVAR模型的具體形式
5.3測度基于混頻損失函數(shù)的中國實(shí)時(shí)金融狀況指數(shù)
5.4基于混頻損失函數(shù)的中國實(shí)時(shí)金融狀況指數(shù)檢驗(yàn)和比較
5.5本章小結(jié)
第6章基于混頻損失函數(shù)的中國實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)測度及檢驗(yàn)
6.1構(gòu)建MF-MI-TVP-SV-SFAVAR模型的具體形式
6.2MF-MI-TVP-SV-SFAVAR模型估計(jì)
6.3基于混頻損失函數(shù)的中國實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)測度及簡單檢驗(yàn)
6.4基于混頻損失函數(shù)的中國實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)系詳細(xì)檢驗(yàn)和比較
6.5本章小結(jié)
第7章基于混頻損失函數(shù)的中國實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)應(yīng)用
7.1應(yīng)用中國實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)對金融風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)測
7.2應(yīng)用中國實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)對金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測度
7.3應(yīng)用中國實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)對金融經(jīng)濟(jì)波動趨勢的預(yù)警
7.4應(yīng)用中國實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)對貨幣政策效果的評價(jià)
7.5應(yīng)用中國實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)對宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的分析
7.6應(yīng)用中國實(shí)時(shí)靈活動態(tài)金融狀況指數(shù)對宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測
7.7本章小結(jié)
第8章研究結(jié)論、政策建議及未來展望
8.1研究結(jié)論
8.2政策建議
8.3未來展望
參考文獻(xiàn)
后記