不確定環(huán)境下的新型金融期權定價研究

第一章 緒論
第一節(jié) 研究背景
一、全球突發(fā)事件頻繁發(fā)生
二、期權需求量暴漲
三、期權定價之難
四、解決方案雛形
五、期權目前處境
第二節(jié) 研究意義
第三節(jié) 期權定價問題的相關概念
一、金融衍生產品
二、期權定價問題
三、期權產品的選擇依據
第四節(jié) 國內外研究現(xiàn)狀
一、期權定價問題的研究現(xiàn)狀
二、不確定理論的研究現(xiàn)狀
三、不確定微分方程穩(wěn)定性的研究現(xiàn)狀
第五節(jié) 研究方法和內容
一、研究方法
二、研究內容和結構
第六節(jié) 相關理論基礎
一、Black-Scholes股票模型
二、不確定金融模型
三、不確定過程
四、不確定微分方程
第七節(jié) 本章小結
第二章 基于多維度不確定股票模型穩(wěn)定性的期權選擇
第一節(jié) 問題描述
第二節(jié) 不確定多維度股票模型p-階矩穩(wěn)定性的條件
一、多維度不確定微分方程的p-階矩穩(wěn)定性定理
二、線性多維度不確定微分方程的p-階矩穩(wěn)定性定理
第三節(jié) 多維度不確定股票模型的穩(wěn)定性對比分析
一、p-階矩穩(wěn)定性和依測度穩(wěn)定性
二、P1-階矩穩(wěn)定和p2-階矩穩(wěn)定性
第四節(jié) 金融算例及分析
第五節(jié) 本章小結
第三章 基于多因素不確定股票模型穩(wěn)定性的期權選擇
第一節(jié) 問題描述
一、多因素不確定股票模型的p-階矩穩(wěn)定性
二、多因素不確定股票模型的指數(shù)穩(wěn)定性
第二節(jié) 多因素不確定股票模型穩(wěn)定性的條件
一、多因素不確定微分方程的p-階矩穩(wěn)定性定理
二、線性多因素不確定微分方程的p-階矩穩(wěn)定性定理
三、多因素不確定股票模型的指數(shù)穩(wěn)定性的條件
第三節(jié) 多因素不確定微分方程的穩(wěn)定性對比分析
第四節(jié) 金融算例
第五節(jié) 本章小結
第四章 不確定指數(shù)Ornstein-Uhlenbeck模型下冪期權定價
第一節(jié) 冪期權
第二節(jié) 看漲冪期權
一、看漲冪期權的定價模型
二、數(shù)值實驗
三、期權價格的敏感性分析
第三節(jié) 看跌冪期權
一、看跌冪期權的定價模型
二、數(shù)值實驗
三、期權價格的敏感性分析
第四節(jié) 金融風險管控分析
一、大數(shù)據時代下的互聯(lián)網金融
二、互聯(lián)網金融的風險管理現(xiàn)狀
三、加強互聯(lián)網金融風險管理的政策建議
四、對金融風險管理的展望
第五節(jié) 本章小結
第五章 不確定均值回復匯率模型下回望期權定價
第一節(jié) 貨幣回望期權
第二節(jié) 看漲貨幣回望期權
一、看漲貨幣回望期權的定價模型
二、數(shù)值實驗
三、期權價格的敏感性分析
第三節(jié) 看跌貨幣回望期權
一、看跌貨幣回望期權的定價模型
二、數(shù)值實驗
三、期權價格的敏感性分析
第四節(jié) 本章小結
第六章 不確定環(huán)境下金融風險溢出及預警
第一節(jié) 中國東方航空衍生品虧損案例介紹
一、案例描述
二、應對措施
三、虧損案例分析
四、虧損案例暴露的問題
第二節(jié) 金融風險管理的分析
一、認識金融風險
二、宏觀金融風險
三、金融衍生產品的風險調控作用
四、金融衍生產品對金融風險的影響
五、期權產品對金融風險的影響巨大
第三節(jié) 我國金融衍生產品投資市場的風險分析及控制
一、金融衍生工具的風險監(jiān)管制度分析
二、衍生市場的國際監(jiān)管和《巴塞爾協(xié)議》
三、對我國金融衍生產品監(jiān)管建議
第四節(jié) 不確定環(huán)境下的投資者有限理性行為及風險問題分析
一、投資者有限理性行為
二、投資者有限理性行為造成的市場風險問題分析
三、提高控制風險和判斷風險能力
第五節(jié) 不確定環(huán)境下期權風險管理的應對策略
一、投資者關于期權風險管理的策略
二、建立健全期權市場風險監(jiān)管體系
三、發(fā)揮自律機構風險控制功能，加強投資者教育
四、期權與供應鏈金融結合以控制金融風險
五、建立一系列科學的機制
六、發(fā)展中國金融行生產品的戰(zhàn)略
七、防止金融部門系統(tǒng)性風險爆發(fā)
第七章 結論與展望
第一節(jié) 結論
第二節(jié) 展望
參考文獻
致謝