資產(chǎn)定價(jià)

第1部分　資產(chǎn)定價(jià)理論
第1章　基于消費(fèi)的模型和概述
1.1　基本定價(jià)模型
1.2　邊際替代率/隨機(jī)折現(xiàn)因子
1.3　價(jià)格、報(bào)酬及其表示符號(hào)
1.4　金融學(xué)的經(jīng)典問(wèn)題
1.5　連續(xù)時(shí)間內(nèi)的折現(xiàn)因子
第2章　基本模型的運(yùn)用
2.1　前提假設(shè)及運(yùn)用
2.2　一般均衡
2.3　實(shí)踐中基于消費(fèi)的模型
2.4　替代資產(chǎn)定價(jià)模型：概述
第3章　或有求償權(quán)市場(chǎng)
3.1　或有求償權(quán)
3.2　風(fēng)險(xiǎn)中性概率
3.3　再論投資者
3.4　風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)
3.5　狀態(tài)圖表和價(jià)格函數(shù)
第4章　折現(xiàn)因子
4.1　一價(jià)定律和折現(xiàn)因子的存在
4.2　無(wú)套利和正折現(xiàn)因子
4.3　另一個(gè)公式和連續(xù)時(shí)間中的x*
第5章　均值-方差邊界和β表達(dá)式
5.1　預(yù)期收益-β表達(dá)式
5.2　均值-方差邊界：直覺(jué)和拉格朗日特征
5.3　均值-方差邊界的正交特征
5.4　均值-方差邊界的擴(kuò)展
5.5　R*，Re*和x*屬性的匯總
5.6　折現(xiàn)因子的均值-方差邊界：Hansen-Jagannathan邊界
第6章　折現(xiàn)因子、β和均值-方差邊界之間的關(guān)系
6.1　從折現(xiàn)因子到β表達(dá)式
6.2　從均值-方差邊界到折現(xiàn)因子和β表達(dá)式
6.3　因子模型和折現(xiàn)因子
6.4　均值-方差邊界上的折現(xiàn)因子和β模型
6.5　三種無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率類(lèi)比
6.6　不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的均值-方差特殊情況
第7章　存在定理和等價(jià)定理的含義
7.1　p=E（mx）的普適性
7.2　事前和事后
7.3　規(guī)　則
7.4　模擬投資組合
7.5　非理性與聯(lián)合假設(shè)
7.6　因子數(shù)量
7.7　折現(xiàn)因子與均值、方差、β
第8章　條件信息
8.1　規(guī)模報(bào)酬
8.2　增加規(guī)模報(bào)酬的充分性
8.3　條件和無(wú)條件模型
8.4　規(guī)模因子：部分解決方案
8.5　總　結(jié)
第9章　因子定價(jià)模型
9.1　資本資產(chǎn)定價(jià)模型
9.2　跨期資本資產(chǎn)定價(jià)模型（ICAPM）
9.3　關(guān)于CAPM和ICAPM的評(píng)論
9.4　套利定價(jià)理論（APT）
9.5　APT與ICAPM
第2部分　資產(chǎn)定價(jià)模型的估計(jì)與評(píng)價(jià)
第10章　顯式折現(xiàn)因子模型中的GMM
10.1　方　法
10.2　解釋GMM程序
10.3　應(yīng)用GMM
第11章　GMM：一般公式及應(yīng)用
11.1　一般GMM公式
11.2　檢驗(yàn)矩
11.3　用德?tīng)査椒ㄓ?jì)算任何事物的標(biāo)準(zhǔn)誤差
11.4　使用GMM進(jìn)行回歸
11.5　預(yù)先設(shè)定的加權(quán)矩陣和矩條件
11.6　估計(jì)一組矩，檢驗(yàn)另一組矩
11.7　估計(jì)譜密度矩陣
第12章　線性因子模型的回歸檢驗(yàn)
12.1　時(shí)間序列回歸
12.2　橫截面回歸
12.3　Fama-MacBeth程序
第13章　折現(xiàn)因子形式的線性因子模型GMM
13.1　對(duì)定價(jià)誤差的GMM給出橫截面回歸
13.2　超額收益的情形
13.3　因子比較
13.4　定價(jià)因子檢驗(yàn):是λ還是b
13.5　均值-方差邊界與績(jī)效評(píng)價(jià)
13.6　特征檢驗(yàn)
第14章　似然
14.1　似然估計(jì)
14.2　ML和GMM的內(nèi)在聯(lián)系
14.3　當(dāng)因子是收益時(shí)，ML給出時(shí)間序列回歸
14.4　當(dāng)因子不是超額收益時(shí)，ML給出橫截面回歸
第15章　線性因子模型的時(shí)間序列、橫截面和GMM/DF檢驗(yàn)
15.1　規(guī)模投資組合中CAPM的三種方法
15.2　蒙特卡羅法和自助法
第16章　選擇哪種方法
16.1　“ML”與“GMM”
16.2　ML經(jīng)常被忽略
16.3　OLS與GLS橫截面回歸
16.4　為穩(wěn)健性犧牲效率的額外示例
16.5　解決模型錯(cuò)誤設(shè)定
16.6　輔助模型
16.7　有限樣本分布
16.8　漸近分布的有限樣本質(zhì)量以及“非參數(shù)”估計(jì)
16.9　ML的說(shuō)明
16.10　統(tǒng)計(jì)基本原理
16.11　總　結(jié)
第3部分　債券和期權(quán)
第17章　期權(quán)定價(jià)
17.1　背　景
17.2　布萊克-斯科爾斯公式
第18章　沒(méi)有完美復(fù)制的期權(quán)定價(jià)
18.1　在套利的邊緣
18.2　單期合理交易邊界
18.3　多期和連續(xù)時(shí)間
18.4　擴(kuò)展、其他方法和參考文獻(xiàn)
第