金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版）

第1章 概述與數(shù)學(xué)基礎(chǔ)
1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么？
1.2 “金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”和“經(jīng)濟(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”的區(qū)別
1.3 構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的步驟
1.4 閱讀實(shí)證金融文獻(xiàn)時(shí)需要注意的幾個(gè)要點(diǎn)
1.5 函數(shù)
1.6 微分
1.7 矩陣
核心概念
自測(cè)題
第2章 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)和數(shù)據(jù)處理
2.1 概率和概率分布
2.2 貝葉斯統(tǒng)計(jì)和經(jīng)典統(tǒng)計(jì)
2.3 描述性統(tǒng)計(jì)
2.4 數(shù)據(jù)類型和數(shù)據(jù)聚合
2.5 算術(shù)序列和幾何序列
2.6 終值和現(xiàn)值
2.7 金融模型中的收益率
2.8 基于矩陣代數(shù)的資產(chǎn)組合理論
核心概念
自測(cè)題
第3章 古典線性回歸模型概要
3.1 什么是回歸模型？
3.2 回歸與相關(guān)
3.3 簡(jiǎn)單回歸
3.4 一些專門術(shù)語(yǔ)
3.5 古典線性回歸模型下的假定
3.6 OLS估計(jì)量的性質(zhì)
3.7 精確性和標(biāo)準(zhǔn)誤
3.8 統(tǒng)計(jì)推斷導(dǎo)論
3.9 特殊類型的假設(shè)檢驗(yàn)：t比率
3.10 對(duì)金融理論進(jìn)行簡(jiǎn)單的t檢驗(yàn)——美國(guó)共同基金能跑贏市場(chǎng)嗎？
3.11 英國(guó)的單位信托經(jīng)理們能打敗市場(chǎng)嗎？
3.12 過(guò)度反應(yīng)假設(shè)和英國(guó)股票市場(chǎng)
3.13 確切的顯著性水平
核心概念
附錄3.1 CLRM結(jié)果的數(shù)學(xué)推導(dǎo)
自測(cè)題
第4章 對(duì)古典線性回歸模型的進(jìn)一步探討
4.1 從簡(jiǎn)單模型推廣到多元線性回歸模型
4.2 常數(shù)項(xiàng)
4.3 在多元回歸中如何計(jì)算參數(shù)(β向量中的元素)？
4.4 檢驗(yàn)多重假設(shè)：F檢驗(yàn)
4.5 數(shù)據(jù)挖掘和真實(shí)的檢驗(yàn)規(guī)模
4.6 定性變量
4.7 擬合優(yōu)度統(tǒng)計(jì)量
4.8 幸福定價(jià)模型
4.9 對(duì)于非嵌套假設(shè)的檢驗(yàn)
4.10 分位數(shù)回歸
核心概念
附錄4.1 CLRM結(jié)果的數(shù)學(xué)推導(dǎo)
附錄4.2 對(duì)因子模型和主成分分析法的簡(jiǎn)單介紹
自測(cè)題
第5章 古典線性回歸模型的假設(shè)和診斷檢驗(yàn)
第6章 單變量時(shí)間序列建模與預(yù)測(cè)
第7章 多元模型
第8章 金融領(lǐng)域中的長(zhǎng)期關(guān)系建模
第9章 波動(dòng)率和相關(guān)性建模
第10章 轉(zhuǎn)換模型和狀態(tài)空間模型
第11章 面板數(shù)據(jù)
第12章 受限因變量模型
第13章 模擬方法
第14章 金融研究中的其他計(jì)算經(jīng)濟(jì)學(xué)方法
第15章 金融學(xué)實(shí)證分析、課題研究和論文撰寫
附錄1 本書和隨附軟件手冊(cè)中用到的數(shù)據(jù)來(lái)源
附錄2 統(tǒng)計(jì)分布表
關(guān)鍵詞匯解析
參考文獻(xiàn)
術(shù)語(yǔ)表