混合粒子群優(yōu)化算法及其在金融優(yōu)化中的應(yīng)用

第1章 緒論
1.1 金融優(yōu)化的含義
1.2 金融優(yōu)化理論的發(fā)展
1.3 最優(yōu)化問題及最優(yōu)化方法
本章參考文獻
第2章 PSO算法概述
2.1 基本原理和模型
2.2 參數(shù)設(shè)置的分析
2.3 算法的改進
2.4 多目標PSO算法概述
2.5 PSO算法的研究現(xiàn)狀
本章參考文獻
第3章 QPSO算法概述
3.1 算法原理及流程
3.2 參數(shù)設(shè)置與多樣性指標
3.3 算法的評價
3.4 算法的改進
本章參考文獻
第4章 投資組合理論及相關(guān)模型
4.1 投資組合及均值-方差模型
4.2 資本資產(chǎn)定價模型
本章參考文獻
第5章 PSO算法在投資組合優(yōu)化中的應(yīng)用
5.1 PSO算法在一類非連續(xù)投資組合模型中的應(yīng)用
5.2 基于PSO算法的投資組合模型的比較研究
5.3 PSO算法在多目標投資組合中的應(yīng)用
本章參考文獻
第6章 QPSO算法在投資組合優(yōu)化中的應(yīng)用
6.1 QPSO算法在一類帶約束投資組合模型中的應(yīng)用
6.2 QPSO算法在自融資投資組合模型中的應(yīng)用
6.3 QPSO算法在模糊投資組合模型中的應(yīng)用
本章參考文獻
第7章 期權(quán)定價理論及相關(guān)模型
7.1 期權(quán)的概念與期權(quán)市場的構(gòu)成
7.2 期權(quán)的價值與價格
7.3 證券價格的隨機過程
7.4 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型
7.5 蒙特卡羅法與有限差分法
7.6 二叉樹期權(quán)定價模型
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第8章 PSO算法在期權(quán)定價中的應(yīng)用
8.1 基于PSO算法的隱含波動率估計
8.2 基于PSO算法的期權(quán)參數(shù)估計
8.3 基于PSO算法和SWR算法的歐式期權(quán)定價
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