時變非線性脆弱歐式期權(quán)和巨災債券定價研究

第1章 緒論
1.1 脆弱期權(quán)
1.2 巨災風險債券
第2章 隨機波動率和隨機利率下脆弱歐式期權(quán)定價
2.1 假設與模型
2.2 歐式看漲期權(quán)定價
2.3 數(shù)值分析與經(jīng)濟含義
2.4 小結(jié)
第3章 帶雙隨機波動率的跳-擴散過程下脆弱歐式期權(quán)定價
3.1 模型假設與構(gòu)建
3.2 脆弱歐式看漲期權(quán)
3.3 數(shù)值分析
3.4 小結(jié)
第4章 隨機利率和隨機利差下脆弱歐式期權(quán)定價
4.1 脆弱歐式期權(quán)定價
4.2 數(shù)值分析
4.3 小結(jié)
第5章 具有相關(guān)跳躍風險的脆弱期權(quán)定價
5.1 金融市場模型
5.2 脆弱歐式期權(quán)定價
5.3 比較靜態(tài)分析與數(shù)值模擬
5.4 小結(jié)
第6章 非齊次泊松過程下的巨災債券定價
6.1 巨災風險債券定價
6.2 估值巨災風險債券的混合逼近算法
6.3 參數(shù)估計與性能評價
6.4 數(shù)值分析
6.5 小結(jié)
第7章 基于極值理論分布的巨災債券定價
7.1 巨災保險損失的極值理論分布建模
7.2 巨災風險債券定價與估值
7.3 參數(shù)估計與數(shù)值分析
7.4 小結(jié)
第8章 雙隨機復合泊松損失過程下的巨災債券定價
8.1 巨災風險債券建模
8.2 巨災風險債券價格估計的蒙特卡洛模擬
8.3 數(shù)值分析
8.4 小結(jié)
參考文獻