中國金融期權(quán)市場：模型及應(yīng)用研究

第1章 金融期權(quán)市場概述
1.1 期權(quán)的定義與作用
1.2 全球期權(quán)市場發(fā)展
1.3 股權(quán)類衍生品
1.4 ETF類衍生品
1.5 利率類衍生品
1.6 外匯類衍生品
1.7 商品類衍生品
1.8 其他期權(quán)和期貨合約
1.9 我國期權(quán)市場發(fā)展
1.10 上證50ETF期權(quán)
1.11 滬深300股指期權(quán)
1.12 滬深300ETF期權(quán)
第2章 期權(quán)定價理論與模型
2.1 常數(shù)波動率模型相關(guān)理論
2.2 Black-Scholes模型
2.3 BS模型的推導(dǎo)
2.4 歐式期權(quán)的希臘字母
2.5 隨機波動率模型相關(guān)理論
2.6 Heston模型
2.7 波動率與隱含波動率
第3章 隱含波動率函數(shù)
3.1 波動率的種類
3.2 隱含波動率計算
3.3 波動率函數(shù)
3.4 數(shù)據(jù)
3.5 結(jié)果分析
3.6 小結(jié)
第4章 隱含波動率影響因素
4.1 引言
4.2 數(shù)據(jù)和模型
4.3 結(jié)果
4.4 小結(jié)
第5章 風(fēng)險中性概率密度函數(shù)
5.1 引言
5.2 風(fēng)險中性概率密度函數(shù)
5.3 風(fēng)險中性概率函數(shù)模型及修正
5.4 修正模型的應(yīng)用
5.5 小結(jié)
參考文獻
后記