零售商期權訂貨決策和合同選擇

目錄
第1章 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 2
1.2.1 企業(yè)多周期訂貨/定價決策研究 3
1.2.2 基于期權合同的供應鏈管理研究 4
1.2.3 文獻述評 16
1.3 問題的提出 17
1.4 本書的研究內(nèi)容 19
第2章 基于批發(fā)價合同的零售商訂貨模型 22
2.1 單周期基礎模型 22
2.1.1 問題描述與假設 22
2.1.2 批發(fā)價合同模型 23
2.1.3 討論 24
2.2 多周期拓展模型 26
2.2.1 問題描述與假設 26
2.2.2 不考慮期權合同模型 27
2.2.3 討論 30
2.3 本章小結 31
第3章 基于看漲期權合同的零售商訂貨模型 33
3.1 單周期基礎模型 33
3.1.1 問題描述與假設 33
3.1.2 看漲期權合同模型 34
3.1.3 包含看漲期權的組合合同模型 36
3.1.4 討論 38
3.2 多周期拓展模型 45
3.2.1 問題描述與假設 45
3.2.2 考慮看漲期權合同模型 46
3.2.3 討論 52
3.3 本章小結 57
第4章 基于看跌期權合同的零售商訂貨模型 59
4.1 單周期基礎模型 59
4.1.1 問題描述與假設 59
4.1.2 包含看跌期權的組合合同模型 60
4.1.3 討論 63
4.2 多周期拓展模型 68
4.2.1 問題描述與假設 69
4.2.2 考慮看跌期權合同模型 70
4.2.3 討論 76
4.3 本章小結 81
第5章 基于雙期權合同的零售商訂貨模型 83
5.1 單周期基礎模型 83
5.1.1 問題描述與假設 83
5.1.2 包含雙期權的組合合同模型 84
5.1.3 討論 89
5.2 多周期拓展模型 97
5.2.1 問題描述與假設 97
5.2.2 考慮雙期權合同模型 98
5.2.3 討論 106
5.3 本章小結 114
第6章 基于雙向期權合同的零售商訂貨模型 116
6.1 單周期基礎模型 116
6.1.1 問題描述與假設 116
6.1.2 包含雙向期權的組合合同模型 117
6.1.3 討論 120
6.2 多周期拓展模型 127
6.2.1 問題描述與假設 127
6.2.2 考慮雙向期權合同模型 128
6.2.3 討論 134
6.3 本章小結 140
第7章 基于單向期權和雙期權的零售商合同選擇 142
7.1 單周期選擇問題 142
7.1.1 看漲期權合同vs.雙期權合同 142
7.1.2 看跌期權合同vs.雙期權合同 144
7.2 多周期選擇問題 146
7.2.1 看漲期權合同vs.雙期權合同 146
7.2.2 看跌期權合同vs.雙期權合同 148
7.3 本章小結 151
第8章 基于單向期權和雙向期權的零售商合同選擇 152
8.1 單周期選擇問題 152
8.1.1 看漲期權合同vs.雙向期權合同 152
8.1.2 看跌期權合同vs.雙向期權合同 154
8.2 多周期選擇問題 155
8.2.1 看漲期權合同vs.雙向期權合同 156
8.2.2 看跌期權合同vs.雙向期權合同 158
8.3 本章小結 160
第9章 基于看漲期權和看跌期權的零售商合同選擇 161
9.1 單周期選擇問題 161
9.2 多周期選擇問題 163
9.3 本章小結 165
第10章 基于雙期權和雙向期權的零售商合同選擇 166
10.1 單周期選擇問題 166
10.2 多周期選擇問題 168
10.3 本章小結 170
第11章 結論與展望 171
11.1 主要研究結論 171
11.1.1 基于期權合同的零售商訂貨決策 171
11.1.2 基于期權的零售商合同選擇決策 174
11.2 主要創(chuàng)新點 175
11.3 研究局限性和研究展望 176
參考文獻 177