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內容簡介

　　資產負債管理在商業(yè)銀行賬簿管理中的地位不斷提升，作用越來越重要。本書的目的是促進資產負債管理角色的轉變，以及在現(xiàn)代金融中促進金融風險管理實踐方法的全面性轉變。全書正文分為五個章節(jié)，章介紹了商業(yè)銀行資產和負債管理的主要概念。第二章為讀者描述了計量和控制銀行賬簿利率風險和流動性風險的相關方法。第三章重點關注銀行客戶決策行為的決定因素。第四章重點介紹優(yōu)化技術，并描述決策模型中的優(yōu)化過程。第五章是實際案例研究分析，案例展示了個別情景對優(yōu)化模型應用結果的影響。

作者簡介

　　貝婭塔·盧賓斯卡博士是一名金融工程師，先后在通用電氣資本（GE Capital）、德勤（Deloitte）、渣打銀行（Standard Chartered Bank）等國際金融機構就職，擁有超過15年的金融領域工作經驗。目前，她開辦了一家總部設在倫敦的小型專業(yè)咨詢公司（BL Advisory &Consulting）。此前，她是倫敦MeDirect集團市場風險部主管，主要關注銀行賬簿利率風險、市場風險和資產負債表管理等方面。作為穆拉德·喬德里教授在倫敦創(chuàng)立的管理學院（BTRM）的教職人員，她為來自全球各地的銀行專業(yè)人士提供培訓。她的專業(yè)領域主要包括資金轉移定價、銀行賬簿利率風險、資產負債管理和資產負債表優(yōu)化管理。譯者簡介于東智，管理學（會計學）博士，中國農業(yè)銀行香港分行副總經理。曾先后供職于中國人民大學商學院博士后流動站、中國工商銀行博士后工作站、中國工商銀行總行、中國農業(yè)銀行總行。曾在《中國社會科學》《經濟研究》等學術期刊上發(fā)表多篇論文，并出版多部專著及譯著。關繼成，經濟學碩士，金融風險管理師（FRM）、高級經濟師，中國農業(yè)銀行資產負債管理部專家；先后從事流動性、同業(yè)融資、資產負債合規(guī)管理等工作。曾在《農村金融研究》《金融電子化》等期刊上發(fā)表論文二十余篇。李康樂，經濟學碩士，高級經濟師，中國農業(yè)銀行香港分行資產負債部經理。曾供職于中國農業(yè)銀行總行信息中心和資產負債管理部，從事數據管理、資產負債管理、內外部定價管理等工作，曾在《中國金融》《中國銀行業(yè)》等期刊上發(fā)表多篇論文。譚明洋，工學碩士，中國農業(yè)銀行香港分行經理。曾先后供職于中國農業(yè)銀行總行研發(fā)中心和資產負債管理部，從事流動性管理、外匯資金管理和軟件研發(fā)工作，曾在《中國金融》《中國銀行業(yè)》等期刊和國際會議上發(fā)表多篇論文。

圖書目錄

目錄
緒論 ………………………………………………………………………1
章　銀行賬簿的資產負債管理 ………………………………10
資產負債管理在商業(yè)銀行中的作用……………………………………10
銀行賬簿中的金融風險概述　…………………………………………19
監(jiān)管要求——《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》　……………………………………27
《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》《資本要求指引Ⅳ》的資本要求…………………34
商業(yè)銀行資產負債管理和利率風險及流動性風險綜合管理的
　　若干文獻綜述………………………………………………………36
第二章　利率風險和流動性風險的計量和管理方法……………42
銀行賬簿利率風險——計量和管理……………………………………43
經濟價值方法的計算過程………………………………………………59
銀行賬簿流動性風險管理——計量和管理……………………………66
短期流動性管理原則……………………………………………………70
中長期流動性——結構性流動性管理原則……………………………72
資金轉移定價在銀行中的角色…………………………………………76
資產負債管理化
第三章　客戶行為及其對利率和流動性風險的影響…………… 91
行為問題在銀行賬簿中的意義和影響………………………………… 91
客戶存款建模——負債方……………………………………………… 93
具有提前還款選擇權的貸款建模——資產方………………………… 101
第四章　制定優(yōu)化流程并明確闡述決策模型 …………………… 105
優(yōu)化方法在銀行賬簿中的應用………………………………………… 106
優(yōu)化概念介紹…………………………………………………………… 107
初始銀行賬簿結構的定義……………………………………………… 112
在優(yōu)化過程中建立目標函數和約束函數……………………………… 114
模型靈敏度分析的重要性……………………………………………… 132
優(yōu)化模型靈敏度參數的定義…………………………………………… 134
第五章　基礎情景和壓力情景下經濟影響的優(yōu)化過程和
　　　　量化實例 …………………………………………………… 139
案例分析：基準情景和敏感性情景下化模型對銀行1的
　　　　　經濟影響…………………………………………………… 140
案例分析：基準情景和敏感性情景下化模型對銀行2的
　　　　　經濟影響…………………………………………………… 150
結論……………………………………………………………………… 160
附錄1　銀行1優(yōu)化模型實施詳解 ………………………………… 164
附錄2　銀行2優(yōu)化模型實施詳解 ………………………………… 191
參考文獻 ……………………………………………………………… 245
譯者后記 ……………………………………………………………… 248