Python金融風(fēng)險管理FRM：實戰(zhàn)篇

第1章 波動率
1.1 回報率
1.2 歷史波動率
1.3 移動平均（MA）計算波動率
1.4 自回歸條件異方差模型ARCH
1.5 廣義自回歸條件異方差模型GARCH
1.6 波動率估計
1.7 隱含波動率
第2章 隨機過程
2.1 隨機變量與隨機過程
2.2 馬爾可夫過程
2.3 馬丁格爾
2.4 隨機漫步
2.5 維納過程
2.6 伊藤引理
2.7 幾何布朗運動
第3章 蒙特卡羅模擬
3.1 蒙特卡羅模擬的基本思想
3.2 定積分
3.3 估算圓周率
3.4 股價模擬
3.5 具有相關(guān)性的股價模擬
3.6 歐式期權(quán)的定價
3.7 亞式期權(quán)的定價
3.8 馬爾可夫鏈蒙特卡羅
第4章 回歸分析
4.1 回歸分析概述
4.2 回歸模型的建模與評估
4.3 線性回歸
4.4 邏輯回歸
4.5 多項式回歸
4.6 嶺回歸
4.7 套索回歸
第5章 期權(quán)二叉樹
5.1 期權(quán)市場
5.2 標(biāo)的物二叉樹
5.3 歐式期權(quán)二叉樹
5.4 美式期權(quán)二叉樹
5.5 二叉樹步數(shù)影響
5.6 其他二叉樹
第6章 BSM期權(quán)定價
6.1 BSM模型
6.2 時間價值和內(nèi)在價值
6.3 外匯期權(quán)
6.4 期貨期權(quán)和債券期權(quán)
6.5 數(shù)字期權(quán)
第7章 希臘字母
7.1 希臘字母
7.2 Delta
7.3 Gamma
7.4 Theta
7.5 Vega
7.6 Rho
第8章 市場風(fēng)險
8.1 市場風(fēng)險及其分類
8.2 市場風(fēng)險度量
8.3 風(fēng)險價值
8.4 參數(shù)法計算風(fēng)險價值
8.5 歷史法計算風(fēng)險價值
8.6 蒙特卡羅法計算風(fēng)險價值
第9章 信用風(fēng)險
9.1 信用風(fēng)險的定義和分類
9.2 信用風(fēng)險的度量
9.3 信用風(fēng)險數(shù)據(jù)分析與處理
9.4 信用風(fēng)險評分卡模型
9.5 信用評級機構(gòu)
9.6 自展法求生存定
9.7 奧特曼Z分模型
第10章 交易對手信用風(fēng)險
10.1 交易對手信用風(fēng)險概念
10.2 交易對手信用風(fēng)險度量
10.3 預(yù)期正散口和最大潛在未來風(fēng)險敞口
10.4 遠期合同的交易對手信用風(fēng)險
10.5 利塞互換的交易對手信用風(fēng)臉
10.6 貨幣互換的交易對手信用風(fēng)險
10.7 交易對手信用風(fēng)險緩釋
10.8 信用估值調(diào)整
10.9 錯向風(fēng)險
第11章 投資組合理論Ⅰ
11.1 均值方差理論
11.2 拉格朗日函數(shù)優(yōu)化求解
11.3 總體最小風(fēng)險資產(chǎn)組合
11.4 有效前沿
11.5 有效前沿實債
11.6 不可賣空有效前沿
第12章 投資組合理論Ⅱ
12.1 包含無風(fēng)險產(chǎn)品的投資組合
12.2 最佳風(fēng)險投資組合及實例分析
12.3 無美別效用曲線
12.4 最佳完全投資組合實例分析
12.5 資產(chǎn)定價理論
備忘