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內(nèi)容簡介

　　作為非平穩(wěn)時序中關(guān)注度最廣的一類，單位根過程對應(yīng)于平穩(wěn)過程與爆炸性過程的邊界區(qū)域，與其相關(guān)的問題探討一直是計量經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的重要議題。近年來，隨著現(xiàn)實應(yīng)用建模的需求，單位根理論越來越多地引入結(jié)構(gòu)變化的分析框架之下。本書對時間序列結(jié)構(gòu)變動下的單位根檢驗工作進(jìn)行系統(tǒng)性梳理，同時對相關(guān)前沿理論進(jìn)行深入探討。本書研究內(nèi)容進(jìn)一步豐富、完善了現(xiàn)有內(nèi)生結(jié)構(gòu)變動框架下非平穩(wěn)時序的單位根理論工作，同時為計量經(jīng)濟(jì)和應(yīng)用經(jīng)濟(jì)專業(yè)讀者了解結(jié)構(gòu)變化單位根檢驗工作的新進(jìn)展提供了一個清晰的框架性指導(dǎo)。

作者簡介

　　于寄語，數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)院講師，主要研究方向為計量經(jīng)濟(jì)理論、應(yīng)用統(tǒng)計建模。近年來在《統(tǒng)計與信息論壇》、《上海經(jīng)濟(jì)研究》、《城市問題》、Applied Economics Letters等核心期刊發(fā)表多篇文章，參與、主持多項課題研究。

圖書目錄

目錄

第 1 章緒論
1. 1 研究背景和意義 3
1. 2 文獻(xiàn)評述 5
1. 2. 1 確定性趨勢突變下單位根檢驗問題研究 6
1. 2. 2 非線性機(jī)制轉(zhuǎn)換框架下的單位根檢驗 10
1. 2. 3 隨機(jī)趨勢結(jié)構(gòu)變動下單位根問題研究 12
1. 3 研究框架和思路 16

第 2 章 Perron 類型結(jié)構(gòu)突變單位根檢驗
2. 1 傳統(tǒng)單位根檢驗回顧 21
2. 1. 1 平穩(wěn)過程和單位根過程的相關(guān)概念 21
2. 1. 2 傳統(tǒng)單位根檢驗方法 23
2. 1. 3 一點補(bǔ)充: 長期方差估計的兩種思路 29
2. 2 結(jié)構(gòu)突變情形下傳統(tǒng)單位根檢驗的誤判 31
2. 2. 1 Perron 現(xiàn)象 31
2. 2. 2 逆 Perron 現(xiàn)象 35
2. 3 Perron 類型的結(jié)構(gòu)突變單位根檢驗 37
2. 3. 1 AO 框架下單位根檢驗 37
2. 3. 2 AO 框架下 FGLS 回歸檢驗策略 40
2. 3. 3 IO 框架下單位根檢驗思路 42
2. 4 本章小結(jié) 46

第 3 章內(nèi)生突變點下單位根檢驗與仿真實驗
3. 1 參數(shù)顯著性最大化下單位根檢驗量構(gòu)建 51
3. 1. 1 序貫 ADF 顯著性檢驗的分析思路 51
3. 1. 2 基于啞變量顯著性的分析思路 53
3. 1. 3 改進(jìn)的最小化 Dickey-Fuller 檢驗方法 55
3. 2 殘差平方和最小化下單位根檢驗量構(gòu)建 57
3. 2. 1 RSS 最小化思路下的突變位置估測 57
3. 2. 2 結(jié)合 RSS 最小化的截斷數(shù)據(jù)方法 61
3. 2. 3 GLS 最小化下的突變點估測及單位根檢驗量 63
3. 3 IO框架下突變位置確定的一種改進(jìn)思路 65
3. 4 仿真模擬: 有限樣本下各類檢驗方法的功效比對 69
3. 4. 1 蒙特卡羅仿真 69
3. 4. 2 模擬結(jié)果比對和說明 70
3. 5 本章小結(jié) 78

第 4 章時序結(jié)構(gòu)突變的預(yù)檢驗: 內(nèi)生突變單位根檢驗的補(bǔ)充
4. 1 時間序列的結(jié)構(gòu)突變預(yù)檢驗 83
4. 2 CUSUM 及 MOSUM 類型結(jié)構(gòu)變動檢驗及修訂 88
4. 2. 1 結(jié)構(gòu)突變次數(shù)的估測——序貫檢驗策略 89
4. 2. 2 傳統(tǒng) CUSUM 與 MOSUM 統(tǒng)計量的構(gòu)建 93
4. 2. 3 誤差平穩(wěn)性未知下CUSUM、MOSUM 檢驗量的修訂 96
4. 2. 4 一點補(bǔ)充 99
4. 3 修訂后 MOSUM 檢驗的理論分析與應(yīng)用流程 101
4. 3. 1 突變情形下 MOSUM 檢驗的偏離度分析 101
4. 3. 2 迭代殘差下 MOSUM 檢驗的分析流程和仿真實驗 105
4. 4 實證應(yīng)用: 我國宏觀經(jīng)濟(jì)序列的結(jié)構(gòu)突變單位根檢驗 115
4. 5 本章小結(jié) 119
4. 6 加入滯后項消除誤差相關(guān)性的思路說明 120

第 5 章非線性 STAR 機(jī)制轉(zhuǎn)換框架下的單位根檢驗
5. 1 非線性 STAR 模型的平穩(wěn)性與 ADF 檢驗功效 127
5. 1. 1 STAR 模型介紹 127
5. 1. 2 非線性 STAR 模型的平穩(wěn)性探討 130
5. 1. 3 STAR 模型的 ADF 單位根檢驗功效 133
5. 2 時間 t 為轉(zhuǎn)移變量下對 STAR 模型的單位根檢驗 136
5. 3 ESTAR (yt-1 ) 框架下 F 類型單位根檢驗及應(yīng)用 139
5. 3. 1 ESTAR 模型下 F 檢驗構(gòu)建 140
5. 3. 2 假設(shè)和漸近理論 142
5. 3. 3 F 檢驗量的有限樣本性質(zhì) 145
5. 3. 4 實證應(yīng)用: 對亞洲國家 PPP 假設(shè)的檢驗 152
5. 4 LSTAR (yt-1 ) 框架下 F 類型單位根檢驗 155
5. 4. 1 LSTAR 模型下 F 檢驗構(gòu)建及漸近理論 156
5. 4. 2 不含時間趨勢下 LSTAR 單位根檢驗的備選思路 158
5. 4. 3 檢驗量的有限樣本性質(zhì) 160
5. 5 本章小結(jié) 168
5. 6 本章相關(guān)定理證明 169

第 6 章隨機(jī)趨勢結(jié)構(gòu)變化下單位根檢驗問題
6. 1 時變方差下單位根檢驗量構(gòu)建 179
6. 1. 1 外生情形下針對新息方差突變的單位根檢驗 180
6. 1. 2 內(nèi)生情形下針對新息方差突變的單位根檢驗 182
6. 2 基于野自助法的時變方差單位根檢驗 187
6. 2. 1 自助法和野自助法 187
6. 2. 2 基于野自助法的單位根檢驗流程 189
6. 3 泡沫檢驗——單位根走勢向爆炸性走勢的轉(zhuǎn)換 191
6. 3. 1 爆炸過程與資產(chǎn)市場泡沫的理論模型 191
6. 3. 2 SADF 類型檢驗下泡沫識別策略 193
6. 4 BSADF 檢驗下我國股市泡沫的計量識別和探討 198
6. 5 本章小結(jié) 203

第 7 章總結(jié)與展望
7. 1 概述和總結(jié) 207
7. 2 展望 209

附錄本書常用符號說明

參考文獻(xiàn)