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內(nèi)容簡介

　　全書以“人民幣貨幣錨—基準利率的選擇”作為命題核心，構(gòu)建利率市場化改革分析邏輯為主線，通過對現(xiàn)有理論文獻和金融史的總結(jié)回顧，理論聯(lián)系實際地探索中國實踐。分為中期政策利率邏輯、貨幣規(guī)則政策效應、國債基準潛力發(fā)現(xiàn)和前沿問題研究三篇，具體如下：第一部分中期政策利率的邏輯篇，第二部分是貨幣規(guī)則的政策效應篇，第三部分是國債基準的潛力發(fā)現(xiàn)篇。本書內(nèi)容詳實，邏輯清晰，理論與實踐相結(jié)合，對于金融從業(yè)者有很強的借鑒意義。

作者簡介

　　郭棟，經(jīng)濟學博士，中國人民銀行副研究員；國家社科基金項目負責人，財新專欄作家；現(xiàn)供職國家開發(fā)銀行資金部。研究方向：債券市場、貨幣\u0003政策和經(jīng)濟安全。出版專著：《基于貨幣回流的利率債市場開放：理論實踐與金融安全》（人民大學出版社）、《城市項目融資案例研究》（商務出版社）。在《國際金融研究》、《金融監(jiān)管研究》、Economic Modelling等發(fā)表逾百篇學術(shù)性成果。研究獎項：銀保監(jiān)會年度優(yōu)秀研究成果一等獎；中債估值杯二等獎；銀行業(yè)協(xié)會優(yōu)秀論文三等獎等。

圖書目錄

目錄
緒論
第一部分研究背景與選題意義 3
第二部分研究邏輯與結(jié)構(gòu)安排 6
第三部分研究方法與學術(shù)創(chuàng)新 9
第一篇中期政策利率的邏輯
第一章 LPR改革的國際借鑒和政策邏輯 15
第一節(jié) 中美政策利率比較借鑒 15
第二節(jié) 政策邏輯和重要文獻評述 23
第三節(jié) 疏通政策傳導的難點與突破 28
參考文獻 34
第二章國際基準傾斜與LPR新機制評測 36
第一節(jié) 文獻研究與邏輯框架 36
第二節(jié) 國際標準和基準傾斜 40
第三節(jié) 基準評測與曲線構(gòu)想 44
第四節(jié) 主要結(jié)論與政策建議 49
參考文獻 51
第三章中期政策利率規(guī)則的價格信號識別 53
第一節(jié) 研究綜述：“麥克米倫缺口”成因與實踐 53
第二節(jié) 創(chuàng)新貢獻：人民銀行中期政策利率理論框架 56
第三節(jié) 理論模型：中國方案的利率規(guī)則構(gòu)建 58
第四節(jié) 實證檢驗：中期政策利率的價格信號識別 61
第五節(jié) 主要結(jié)論與政策建議 72
參考文獻 74
第二篇貨幣規(guī)則的政策效應
第四章政策利率規(guī)則的泰勒檢驗 79
第一節(jié) 泰勒規(guī)則的研究文獻綜述 79
第二節(jié) 泰勒規(guī)則的基礎理論和模型構(gòu)建 80
第三節(jié) 泰勒規(guī)則的實證檢驗和預測擬合 82
第四節(jié) 結(jié)論與建議 90
參考文獻 91
第五章政策“噪聲”判定：期限利差預測能力 92
第一節(jié) 期限利差的文獻研究 93
第二節(jié) 理論框架與特征命題 96
第三節(jié) 時變模型和斷點回歸 99
第四節(jié) 數(shù)據(jù)整理與參數(shù)估計 100
第五節(jié) 變量特征與實證檢驗 104
第六節(jié) 實證研究的穩(wěn)健性檢驗 111
第七節(jié) 政策噪聲研究的結(jié)論與建議 113
參考文獻 115
第六章風險傳導機制：中美利差的政策效應 117
第一節(jié) 風險傳導的文獻綜述 118
第二節(jié) 風險傳導的理論模型 120
第三節(jié) 數(shù)據(jù)選取與參數(shù)估計 123
第四節(jié) 變量特征和實證分析 126
第五節(jié) 研究結(jié)論與政策建議 134
參考文獻 136
第七章災難情形下貨幣政策選擇的國際比較 138
第一節(jié) 災難情形政策應對的文獻研究 139
第二節(jié) 研究框架：新凱恩斯DSGE模型的構(gòu)建 141
第三節(jié) 模型賦值：參數(shù)校準與貝葉斯估計 145
第四節(jié) 模擬分析：貨幣政策機制選擇與疫情沖擊仿真 147
第五節(jié) 研究結(jié)論與政策建議 159
參考文獻 162
第八章數(shù)字貨幣與貨幣政策溢出效應的傳導 164
第一節(jié) 數(shù)字貨幣與政策效應的文獻 165
第二節(jié) 數(shù)字貨幣的兩國模型構(gòu)建 167
第三節(jié) 效應評測的邏輯與方法 170
第四節(jié) 中美政策效應的定性判別 172
第五節(jié) 中美政策效應的時變分析 180
第六節(jié) 數(shù)字貨幣研究的穩(wěn)健性檢驗 191
第七節(jié) 主要結(jié)論與政策建議 200
參考文獻 203
第三篇國債基準的潛力發(fā)現(xiàn)
第九章國債利率作為存貸款利率基準的可行性 209
第一節(jié) 存款基準：“共同富裕”與居民投資國債選擇 209
第二節(jié) 柜臺債抉擇：財富效應和居民儲蓄視角的投資邏輯 215
第三節(jié) 貸款基準：國債基準可行性回測與國際實踐借鑒 219
第四節(jié) FTP基準：商業(yè)銀行FTP選擇國債為基準的邏輯 225
參考文獻 230
第十章以國債為基準的浮息債定價策略研究 231
第一節(jié) 研究背景和文獻研究 231
第二節(jié) 浮息債凈價影響因素實證辨別 233
第三節(jié) 浮息債凈價波動因素沖擊分析 237
第四節(jié) 浮息債基準利率評價體系構(gòu)建 244
第五節(jié) 美元浮息債選擇國債利率為基準的國際實踐 248
第六節(jié) 主要結(jié)論與政策建議 250
參考文獻 251
第十一章國債市場擴容影響因素與中美比較 252
第一節(jié) 文獻綜述和研究框架 252
第二節(jié) 關聯(lián)度辨別的實證分析 255
第三節(jié) 顯著因素的影響效應分析 259
第四節(jié) 主要結(jié)論與政策建議 266
參考文獻 267
第十二章國債流動性判別與免稅效應研究 269
第一節(jié) 流動性圖譜：指標差距、趨勢特征和發(fā)展階段的中美比較 269
第二節(jié) 風險隱患：國債免稅的理論邏輯和負面?zhèn)行? 272
第三節(jié) 基準反思：國際評測標準與基準傾斜借鑒 275
第四節(jié) 政策建議：國債發(fā)行視角的流動性建設 276
參考文獻 279
第十三章復雜經(jīng)濟學：異質(zhì)性個體模型應用國債基準研究 280
第一節(jié) 文獻綜述與問題發(fā)現(xiàn) 280
第二節(jié) 研究框架：異質(zhì)性代理人模型構(gòu)建 283
第三節(jié) 機理剖析：國債價格的風險沖擊仿真 288
第四節(jié) 主要結(jié)論與政策建議 296
參考文獻 298
全書總結(jié)和政策建議 300
第一部分全書總結(jié) 300
第二部分政策建議 302