中國(guó)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的度量與防范研究

目 錄
第一章 導(dǎo) 論 1
第一節(jié) 選題的背景和意義 1
第二節(jié) 研究?jī)?nèi)容與主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn) 4
第二章 理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)評(píng)述 7
第一節(jié) 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)概述 7
第二節(jié) 宏觀審慎監(jiān)管概述 13
第三節(jié) 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)度量評(píng)述 22
第三章 金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)與敞口的度量評(píng)估研究 31
第一節(jié)ΔCoVaR 和 Exposure-ΔCoVaR 的定義與估計(jì) 32
第二節(jié) 金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)與敞口的時(shí)空特征分析 36
第三節(jié) 金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)與敞口的影響因素分析 47
本章小結(jié) 50
第四章 基于尾部風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)的金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量監(jiān)管研究 52
第一節(jié) 金融機(jī)構(gòu)尾部風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建方法 53
第二節(jié) 基于尾部風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量監(jiān)管研究 58
本章小結(jié) 70
第五章 金融部門間系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出的監(jiān)測(cè)預(yù)警研究 72
第一節(jié) 下行與上行ΔCoES的實(shí)現(xiàn)與優(yōu)化 73
第二節(jié) 金融部門間系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出水平的截面及時(shí)序特征 80
第三節(jié) 上行ΔCoES的前瞻性與下行ΔCoES的實(shí)時(shí)性 84
本章小結(jié) 93
第六章 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理視角下金融壓力跨市場(chǎng)溢出研究 96
第一節(jié) 四個(gè)子市場(chǎng)金融壓力指數(shù)的構(gòu)建 97
第二節(jié) 時(shí)域和頻域下的溢出指數(shù) 101
第三節(jié) 金融壓力跨市場(chǎng)溢出效應(yīng)的實(shí)證分析 104
本章小結(jié) 116
第七章 基于經(jīng)濟(jì)金融關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量防范研究 118
第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)金融關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建方法 119
第二節(jié) 我國(guó)行業(yè)間系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出分析 122
第三節(jié) 金融行業(yè)與非金融行業(yè)間的風(fēng)險(xiǎn)溢出關(guān)系 131
本章小結(jié) 134
第八章 基于高低波動(dòng)兩階段的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量防范研究 136
第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)金融系統(tǒng)相互關(guān)聯(lián)和風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制分析 137
第二節(jié) 基于高低波動(dòng)的行業(yè)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建方法 140
第三節(jié) 基于高低波動(dòng)兩階段的行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量研究 142
本章小結(jié) 155
第九章 全球視野下的主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)跨國(guó)溢出研究 157
第一節(jié) 研究樣本與數(shù)據(jù)說(shuō)明 159
第二節(jié) 主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的跨國(guó)溢出水平分析 161
第三節(jié) 主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的跨國(guó)溢出結(jié)構(gòu)分析 168
本章小結(jié) 173
第十章 中國(guó)宏觀審慎政策工具的運(yùn)用及其有效性研究 175
第一節(jié) 理論分析與研究假設(shè) 176
第二節(jié) 研究設(shè)計(jì) 179
第三節(jié) 中國(guó)宏觀審慎政策工具有效性的實(shí)證分析 181
本章小結(jié) 190
參考文獻(xiàn) 192