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內容簡介

　　流動性是證券價格變動的一個重要因素，也是反映證券市場質量的重要指標之一。針對中國股票市場流動性的異常波動現象，《中國金融市場流動性波動：理論與實踐》從非線性特征角度分析中國證券市場、中國原油期貨市場以及股指期貨市場的流動性多重分形特征，借助多重分形去趨勢波動分析法（MF-DFA）和廣義Hurst指數分析市場流動性的多重分形特征以及分形程度，并利用趨勢分形維度方法識別市場流動性的波動趨勢。最后，《中國金融市場流動性波動：理論與實踐》針對不同金融市場的波動特征，提供具有針對性的政策建議?！吨袊鹑谑袌隽鲃有圆▌樱豪碚撆c實踐》適合各類大專院校師生、專家作為研究參考用書。

作者簡介

　　燕汝貞，成都理工大學商學院副教授，碩士研究生導師，電子科技大學企業(yè)管理專業(yè)獲管理學博士學位。第十三批四川省學術和技術帶頭人后備人選，國家自然科學基金管理科學部通訊評審專家，四川省科技計劃項目評審專家，重慶市科技計劃項目評審專家。從事證券市場微觀結構等領域的研究，獲四川省教育廳第十二屆哲學社會科學科研成果二等獎1項（獨一）、四川省第十八次社會科學優(yōu)秀成果獎三等獎（排名首位）。發(fā)表論文20余篇，其中作為首作者在《管理科學學報》《中國管理科學》《管理工程學報》《系統(tǒng)工程學報》《管理評論》《管理學報》《系統(tǒng)工程》《運籌與管理》、Chaos，Solitons & Fractals等國家自然科學基金委管理科學部認定的重要期刊、CSSCI檢索、SCI/SSCI檢索等發(fā)表論文10余篇，在國家出版社出版學術專著1部，教材1部。主持國家自然科學基金青年基金、國家社會科學資金后期資助項目、四川省科技計劃等項目近10項；主研國家自然科學基金項目、教育部人文社會科學基金項目等10余項。

圖書目錄

Chapter 1 Overview of Financial Market Liquidity in China
1．1 Liquidity
1．2 Overview of China's financial market
1．3 Current status of liquidity research
Chapter 2 Liquidity and Fractals Theory
2．1 Liquidity theory
2．2 Efficient market hypothesis
2．3 Fractals theory
2．4 Method system
Chapter 3 Liquidity Measurement and Its Influencing Factors in China's Financial Market
3．1 Liquidity measurement
3．2 Influencing factors
3．3 Summary
Chapter 4 Non-linear Characterization and Trend Identification of Liquidity in China's New OTC Stock Market
4．1 Introduction
4．2 Data description
4．3 Empirical research
4．4 Robustness test
4．5 Summary
Chapter 5 The Nonlinear Characteristics Analysis and Trend Identification of Liquidity in Chinese Stock Index Futures Markets
5．1 Introduction
5．2 Data description
5．3 Empirical research
5．4 Robustness test
5．5 Summary
……
Chapter 6 Non-Linear Volatilization Characteristics and Trend Identification of Liquidity in Chinese Crude Oil Futures Market
Chapter 7 The Impact of Liquidity on Portfolio Selection
Conclusions
References