非常規(guī)突發(fā)事件下金融市場波動(dòng)及預(yù)測研究

目錄
第1章 金融市場波動(dòng)概述 1
1.1 波動(dòng)率研究背景、問題提出和研究意義 1
1.2 波動(dòng)率模型研究 8
第2章 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率模型介紹及其預(yù)測 12
2.1 概述 12
2.2 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率測度及其異質(zhì)自回歸模型介紹 13
2.3 GARCH族模型、已實(shí)現(xiàn)和多分形分整模型介紹 15
2.4 樣本數(shù)據(jù)來源說明、統(tǒng)計(jì)性描述及多重除趨勢分析 19
2.5 樣本外滾動(dòng)時(shí)間窗技術(shù)及波動(dòng)率模型評價(jià)比較方法介紹 20
2.6 實(shí)證分析 23
第3章 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率模型預(yù)測研究：基于跳躍和正負(fù)半變差的視角 26
3.1 概述 26
3.2 跳躍檢驗(yàn) 27
3.3 含跳躍成分的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率模型介紹 29
3.4 符號(hào)跳躍變差及其波動(dòng)率模型 30
3.5 實(shí)證分析 32
第4章 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率模型的進(jìn)一步拓展研究：基于符號(hào)收益和符號(hào)跳躍變差的視角 38
4.1 概述 38
4.2 含跳躍的符號(hào)跳躍變差 39
4.3 基于符號(hào)收益和符號(hào)跳躍變差的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率模型 40
4.4 實(shí)證分析 43
第5章 非常規(guī)突發(fā)事件對金融市場影響研究：基于變結(jié)構(gòu)的視角 51
5.1 非常規(guī)突發(fā)事件與金融市場 51
5.2 非常規(guī)突發(fā)事件對金融市場收益率影響的存在性研究 55
5.3 非常規(guī)突發(fā)事件對金融市場收益率波動(dòng)性影響研究 63
5.4 非常規(guī)突發(fā)事件對金融市場收益率聯(lián)動(dòng)性的影響研究 70
第6章 非常規(guī)突發(fā)事件下金融市場波動(dòng)率預(yù)測研究—基于GARCH-MIDAS模型 74
6.1 考慮非常規(guī)突發(fā)事件影響下GARCH-MIDAS模型構(gòu)建 74
6.2 基于GARCH-MIDAS模型的金融市場波動(dòng)率實(shí)證研究 80
6.3 基于GARCH-MIDAS模型的金融市場波動(dòng)率預(yù)測研究 85
第7章 非常規(guī)突發(fā)事件沖擊下多元金融市場相關(guān)性影響研究：基于多元GARCH模型 107
7.1 基于GARCH族的金融市場相關(guān)性模型 107
7.2 變結(jié)構(gòu)BEKK模型下金融市場相關(guān)性建模 111
7.3 變結(jié)構(gòu)BEKK模型下金融市場相關(guān)性預(yù)測研究 134
參考文獻(xiàn) 138