非常規(guī)突發(fā)事件下金融市場波動及預(yù)測研究

目錄
第1章 金融市場波動概述 1
1.1 波動率研究背景、問題提出和研究意義 1
1.2 波動率模型研究 8
第2章 已實現(xiàn)波動率模型介紹及其預(yù)測 12
2.1 概述 12
2.2 已實現(xiàn)波動率測度及其異質(zhì)自回歸模型介紹 13
2.3 GARCH族模型、已實現(xiàn)和多分形分整模型介紹 15
2.4 樣本數(shù)據(jù)來源說明、統(tǒng)計性描述及多重除趨勢分析 19
2.5 樣本外滾動時間窗技術(shù)及波動率模型評價比較方法介紹 20
2.6 實證分析 23
第3章 已實現(xiàn)波動率模型預(yù)測研究：基于跳躍和正負(fù)半變差的視角 26
3.1 概述 26
3.2 跳躍檢驗 27
3.3 含跳躍成分的已實現(xiàn)波動率模型介紹 29
3.4 符號跳躍變差及其波動率模型 30
3.5 實證分析 32
第4章 已實現(xiàn)波動率模型的進一步拓展研究：基于符號收益和符號跳躍變差的視角 38
4.1 概述 38
4.2 含跳躍的符號跳躍變差 39
4.3 基于符號收益和符號跳躍變差的已實現(xiàn)波動率模型 40
4.4 實證分析 43
第5章 非常規(guī)突發(fā)事件對金融市場影響研究：基于變結(jié)構(gòu)的視角 51
5.1 非常規(guī)突發(fā)事件與金融市場 51
5.2 非常規(guī)突發(fā)事件對金融市場收益率影響的存在性研究 55
5.3 非常規(guī)突發(fā)事件對金融市場收益率波動性影響研究 63
5.4 非常規(guī)突發(fā)事件對金融市場收益率聯(lián)動性的影響研究 70
第6章 非常規(guī)突發(fā)事件下金融市場波動率預(yù)測研究—基于GARCH-MIDAS模型 74
6.1 考慮非常規(guī)突發(fā)事件影響下GARCH-MIDAS模型構(gòu)建 74
6.2 基于GARCH-MIDAS模型的金融市場波動率實證研究 80
6.3 基于GARCH-MIDAS模型的金融市場波動率預(yù)測研究 85
第7章 非常規(guī)突發(fā)事件沖擊下多元金融市場相關(guān)性影響研究：基于多元GARCH模型 107
7.1 基于GARCH族的金融市場相關(guān)性模型 107
7.2 變結(jié)構(gòu)BEKK模型下金融市場相關(guān)性建模 111
7.3 變結(jié)構(gòu)BEKK模型下金融市場相關(guān)性預(yù)測研究 134
參考文獻 138