市場情緒驅動的資產(chǎn)價格效應及智能投資策略研究

第1章 緒論
1．1 研究背景與研究意義
1．1．1 選題背景
1．1．2 研究意義
1．2 文獻綜述與研究啟示
1．2．1 市場情緒的定義
1．2．2 基于交易信息的市場情緒度量
1．2．3 基于文本信息的市場情緒度量
1．2．4 市場情緒對證券價格行為的影響
1．2．5 媒體信息及情緒對證券價格行為的影響
1．2．6 研究總體述評
1．3 研究思路與研究內(nèi)容
1．4 研究創(chuàng)新
第2章 市場情緒驅動下資產(chǎn)價格效應的理論分析
2．1 市場情緒形成基礎及演變規(guī)律分析
2．1．1 市場情緒形成的基礎
2．1．2 市場情緒的演變過程
2．1．3 媒體效應相關理論分析
2．2 基于行為資產(chǎn)定價模型的市場情緒影響機制分析
2．2．1 基于行為資產(chǎn)定價模型的市場情緒影響機制
2．2．2 基于HS模型的市場情緒影響機制
2．2．3 基于BSV模型的市場情緒影響機制
2．2．4 基于DHS模型的市場情緒影響機制
2．2．5 基于前景價值的市場情緒影響機制
2．3 市場情緒主導下的證券價格行為特征分析
2．3．1 羊群效應
2．3．2 處置效應
2．3．3 追漲殺跌效應
第3章 交易信息視角下市場情緒對資產(chǎn)價格的直接效應
3．1 基于交易信息的市場情緒度量
3．2 股票績效的因子分組檢驗及分析
3．3 基于F-F擴展模型的影響因素檢驗及分析
3．3．1 擴展因子的統(tǒng)計特征檢驗
3．3．2 引入市場情緒的Fama-French模型
3．3．3 規(guī)模一市場情緒因子組合的因子模型檢驗
3．4 股票收益率影響因素的行業(yè)異質效應分析
第4章 網(wǎng)絡信息視角下市場情緒對資產(chǎn)價格的直接效應
4．1 基于EMD-Grey方法的市場情緒度量及分析
4．1．1 媒體信息數(shù)據(jù)來源及采集
4．1．2 市場情緒詞典構建
4．1．3 市場情緒情感值計算
4．1．4 基于EMD算法對市場情緒進行去噪處理
……
第5章 嵌入市場情緒的HMM和SVM投資策略模型
第6章 嵌入市場情緒的深度學習投資策略模型
第7章 市場情緒驅動下智能投資策略
結論
參考文獻