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內(nèi)容簡介

　　《橫截面相關的面板數(shù)據(jù)分析》主要研究了一系列面板數(shù)據(jù)模型的估計和檢驗問題。傳統(tǒng)的面板數(shù)據(jù)假設個體之間是相互獨立的，然而經(jīng)濟個體往往是普遍相關的。該書首先關注橫截面相關面板數(shù)據(jù)模型的計量理論問題：為不平衡面板提出公共相關效應估計量；為具有交互固定效應的面板模型提供一個線性設定檢驗。其次，鑒于參數(shù)設定可能導致錯誤設定，該書還關注非參數(shù)面板模型：為個體間是否存在公共時間趨勢提供一個非參數(shù)檢驗；系統(tǒng)性地研究了局部線性動態(tài)面板模型的估計和檢驗方法。

作者簡介

　　章永輝，中國人民大學經(jīng)濟學院講師，經(jīng)濟學博士，2013年畢業(yè)于新加坡管理大學經(jīng)濟學院，師從國際知名計量經(jīng)濟學家蘇良軍教授和PeterPhillips教授。主要研究領域為計量經(jīng)濟學理論和應用，具體方向包括非參數(shù)計量、面板數(shù)據(jù)模型和金融計量等。目前，已主持完成一項國家自然科學基金青年項目，正主持一項國家自然科學基金面上項目，并參與了多項國家基金項目。在Journal of Econometrics、Econometric Reviews、Econometrics Journal等國際知名計量經(jīng)濟學期刊發(fā)表論文近二十篇。

圖書目錄

第一章導論
第一節(jié) 具有橫截面相關的線性面板數(shù)據(jù)模型
第二節(jié) 半?yún)?shù)面板數(shù)據(jù)模型
第三節(jié) 本書的安排
第二章具有橫截面相關性的非平衡面板數(shù)據(jù)模型的公共相關效應估計
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 模型和假設
第三節(jié) 具有CSD的非平衡面板的CCE估計量
第四節(jié) 蒙特卡洛模擬
第五節(jié) 結論
附件定理2．1的證明
第三章具有交互固定效應的面板數(shù)據(jù)模型的線性設定檢驗
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 基本框架
一假設和檢驗統(tǒng)計量
二原假設下的估計
第三節(jié) 漸近分布
一估計量在局部備擇假設下的漸近性質(zhì)
二檢驗統(tǒng)計量的漸近分布
三檢驗的自助法形式
第四節(jié) 模擬和應用
一蒙特卡洛模擬
二在經(jīng)濟增長數(shù)據(jù)上的一個應用
第五節(jié) 總結
附件
附件A 定理3．1的證明
附件B 定理3．2的證明
附件C 定理3．3的證明
附件D 一些技術性引理
第四章對包含固定效應的半?yún)?shù)面板模型的共同趨勢的檢驗
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 基本框架
一假設檢驗
二在原假設下的估計
三基于非參數(shù)R平方對共同時間趨勢的檢驗
第三節(jié) 漸近分布
一基本假設
二檢驗統(tǒng)計量在原假設下的漸近分布
三檢驗統(tǒng)計量在局部備擇假設下的漸近分布
四檢驗的一致性
五檢驗的自助法形式
第四節(jié) 模擬與應用
一模擬研究
二實際數(shù)據(jù)的應用
第五節(jié) 結束語
附件主要結論的證明
第五章具有固定效應的部分線性動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的半?yún)?shù)估計
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 有限維參數(shù)的半?yún)?shù)GMM估計和函數(shù)的核估計
一基本思想
二半?yún)?shù)CMM估計
三估計量的漸近性質(zhì)
第三節(jié) 篩分一工具變量估計
一估計方法
二估計量的漸近性質(zhì)
第四節(jié) 非參數(shù)分量的線性檢驗
第五節(jié) 蒙特卡洛模擬
一數(shù)據(jù)生成過程
二具體操作細節(jié)
三估計和檢驗結果
第六節(jié) 實證應用：知識產(chǎn)權保護對經(jīng)濟增長的影響
一研究動機
二數(shù)據(jù)和變量
三估計結果
四非參數(shù)函數(shù)形式檢驗結果
第七節(jié) 結論
參考文獻