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內(nèi)容簡介

　　《中國可轉(zhuǎn)債投資手冊》通過專業(yè)的知識、通俗易懂的文字，帶領讀者真正理解轉(zhuǎn)債投資的核心邏輯。圖書分為三個部分，外加一個“小貼士”?；A知識部分：本書橫跨轉(zhuǎn)債的股債雙重性，從一只新券如何誕生，到一只老券如何謝幕；從國內(nèi)只轉(zhuǎn)債發(fā)行，到當前市場的全新挑戰(zhàn)，全面勾勒出國內(nèi)轉(zhuǎn)債市場的框架全景。進階知識部分：本書從20世紀60年代的代定價技術開始，完整回顧了轉(zhuǎn)債定價研究的硬核進化史，并在此基礎上構(gòu)建了具有投資指導價值的轉(zhuǎn)債估值指標。實戰(zhàn)策略部分：本書詳細盤點了當前各類專業(yè)投資機構(gòu)的十八般武藝及使用場景，并特別介紹了如何利用機器學習技術，構(gòu)建量化擇券策略。此外，本書還詳細總結(jié)了筆者從業(yè)以來所遇到的種種難題，并在“小貼士”部分，有針對性地解決讀者可能遇到的各類問題。

作者簡介

　　劉郁，廣發(fā)證券首席固定收益分析師，復旦大學經(jīng)濟學博士。2020年新財富固定收益領域第三名，2020年水晶球總榜單債券第二名、公募榜單債券名。曾在Journal of Environmental Economics and Management等知名期刊發(fā)表學術論文。深耕國內(nèi)債市研究，信用方面，走遍中國系列城投研究，受到市場廣泛關注，并構(gòu)建了信用數(shù)據(jù)平臺和微信小程序，實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟、城投、地產(chǎn)數(shù)據(jù)隨時隨地搜索查詢。利率方面，對貨幣政策、流動性和機構(gòu)者行為研究深入，多次被內(nèi)外媒體轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)債方面，搭建了詳盡的研究框架，同時不斷細化行業(yè)梳理，并形成了完善的轉(zhuǎn)債數(shù)據(jù)庫。田樂蒙，廣發(fā)證券資深固定收益分析師，西南財經(jīng)大學統(tǒng)計學博士。2020年新財富固定收益領域第三名，2020年水晶球總榜單債券第二名、公募榜單債券名（團隊成員）。曾在《統(tǒng)計研究》，Journal of Multivariate Analysis等國內(nèi)外著名期刊發(fā)表多篇學術論文。負責團隊債券衍生品和利率量化研究工作，深耕可轉(zhuǎn)債領域，于2020—2021年陸續(xù)撰寫9篇《轉(zhuǎn)債入門手冊》系列報告，內(nèi)容涵蓋轉(zhuǎn)債市場的基本特征、歷史演化、定價邏輯、實戰(zhàn)策略和量化研究等多個方面，對國內(nèi)轉(zhuǎn)債市場特性有著獨到的見解。

圖書目錄

一、初識轉(zhuǎn)債真面目
（一）轉(zhuǎn)債是一種什么樣的產(chǎn)品
（二）轉(zhuǎn)債的基本要素及條款說明
（三）轉(zhuǎn)債的價格分析方法以及常用指標說明
小貼士：一些值得關注的細節(jié)問題
二、中國可轉(zhuǎn)債簡史
（一）看似新興市場，實則歷史悠久
（二）市場發(fā)展“三部曲”——從初次試水到快速成長
（三）結(jié)語——下一步，黃金時代
小貼士：值得關注的細節(jié)問題
三、一只新券的誕生之路
（一）一只新券如何誕生
（二）轉(zhuǎn)債打新指南
（三）打新之后——新券上市首日同樣關鍵
小貼士：一些值得關注的細節(jié)問題
四、一只轉(zhuǎn)債老券的謝幕之旅
（一）轉(zhuǎn)債可通過哪些方式完成生命周期
（二）順利促成轉(zhuǎn)股：眾望所歸，皆大歡喜
（三）何種情形會導致轉(zhuǎn)股無法順利完成
（四）結(jié)論：關注非轉(zhuǎn)股退出標的的啟示
小貼士：一些值得關注的細節(jié)問題
五、轉(zhuǎn)債定價方法進化史
（一）研究起點：漫長摸索中邁出的步
（二）研究轉(zhuǎn)折：B-S公式的出現(xiàn)
（三）研究發(fā)展：B-S方法的拓展、二叉樹、LSM
（四）總結(jié)：重要的不是結(jié)論，而是加深認識轉(zhuǎn)債產(chǎn)品的過程
小貼士：關于方法誤差和改進的一些疑問
目錄六、轉(zhuǎn)債市場參與者行為大盤點
（一）哪些機構(gòu)是轉(zhuǎn)債市場的主要參與者
（二）市場參與者的結(jié)構(gòu)變遷
（三）公募基金：聚焦重點分類及轉(zhuǎn)債基金
小貼士：一些值得關注的細節(jié)問題
七、如何利用機器學習方法構(gòu)建轉(zhuǎn)債擇券模型
（一）為何要在轉(zhuǎn)債研究中嘗試引入機器學習方法
（二）方法介紹：隨機森林、XGBoosting和支持向量機
（三）回測流程介紹
（四）結(jié)果分析
小貼士：一些值得關注的拓展思路
八、轉(zhuǎn)債市場策略匯總：從基礎到進階
（一）基礎策略——行走轉(zhuǎn)債市場的常規(guī)武器
（二）局部策略——值得留意的細節(jié)機會
（三）海外套利策略——市場發(fā)展中的招式儲備
小貼士：一些值得關注的細節(jié)問題
九、如何測算歷史可比的轉(zhuǎn)債市場估值
（一）估值選擇的兩難：轉(zhuǎn)股溢價率還是隱含波動率
（二）轉(zhuǎn)股溢價率改進的三種思路
（三）利用曲線回歸手段構(gòu)造歷史可比的估值指標
（四）如何利用新估值指標判斷當前轉(zhuǎn)債估值在歷史中的位置
小貼士：一些值得關注的細節(jié)問題
參考文獻