金融衍生工具與投資管理計量模型

第一部分 引言
第一章 引言
投資管理的演進
投資基金的結(jié)構(gòu)界定
投資顧問的作用
投資策略
投資管理委托書
管理人的選擇
投資組合評估
托管機構(gòu)的作用
第二章 傳統(tǒng)的投資方法
資產(chǎn)種類配置
資產(chǎn)種類內(nèi)的證券選擇
傳統(tǒng)方法的局限性
傳統(tǒng)投資管理的趨勢
第三章 投資管理理論
效率市場假說（EMH）
資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）
優(yōu)化投資組合及投資組合的優(yōu)化
預期的以及測定的收益率與風險
風險值（VAR）
風險預算
逆向優(yōu)化
利率
第二部分 投資組合的創(chuàng)建
第四章 資產(chǎn)配置計量模型
應用
理論
長期資產(chǎn)配置
短期資產(chǎn)配置
風險管理
短期資產(chǎn)配置的實施
衍生工具的使用
即時控制
業(yè)務(wù)管理
評估
業(yè)績測量與定性分析
隱患
案例研究
第五章 投資組合保護
應用
理論
期權(quán)定價
布萊克一斯科爾斯與CPPI的對比
實施
即時控制
貨幣管理
業(yè)務(wù)管理
評估
業(yè)績測量與定性分析
隱患
1987年市場暴跌
案例研究
第六章 資本擔保投資組合
應用
理論
實施
貨幣管理
……
第三部分 外圍方法
第四部分 附錄