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內(nèi)容簡介

　　這是一本研究資產(chǎn)定價理論與方法的前沿經(jīng)典著作。這本書的作者約翰·Y.坎貝爾是哈佛大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)教授，資產(chǎn)定價領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物。他在書中介紹了資產(chǎn)組合選擇的主要理論及其對資產(chǎn)價格的影響，分析了金融市場風(fēng)險與收益的關(guān)系，概述了單期模型和時變折現(xiàn)理論下的多期模型，回顧了基于消費的各種資產(chǎn)定價方法，整合了對股票和固定收益證券的研究，并將資產(chǎn)定價與金融計量經(jīng)濟學(xué)、家庭金融、宏觀經(jīng)濟學(xué)等進行了有機結(jié)合，以更寬廣的視角對這個領(lǐng)域進行了研究。這本書對于探索適合我們現(xiàn)階段及未來金融產(chǎn)品創(chuàng)新的金融資產(chǎn)定價方法，頗具借鑒意義，既可以作為金融專業(yè)學(xué)生修讀“資產(chǎn)定價”課程的教材，也是金融經(jīng)濟領(lǐng)域從業(yè)者重要的參考資料。

作者簡介

　　約翰·Y. 坎貝爾（John Y. Campbell）哈佛大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)教授，資產(chǎn)定價領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物。曾三次榮獲美國金融經(jīng)濟學(xué)界的諾貝爾獎——保羅·薩繆爾森獎，在國際經(jīng)濟學(xué)界享有盛譽。美國國家經(jīng)濟研究局資產(chǎn)定價項目的前負(fù)責(zé)人，世界計量經(jīng)濟學(xué)會院士，美國藝術(shù)與科學(xué)院院士。曾于2005年當(dāng)選美國金融學(xué)會主席。擁有BI挪威商學(xué)院、馬斯特里赫特大學(xué)、巴黎第九大學(xué)和哥本哈根商學(xué)院的榮譽博士學(xué)位。曾在《美國經(jīng)濟評論》《金融學(xué)雜志》《政治經(jīng)濟學(xué)雜志》等國際刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文100多篇。;.;姚忠兵，芝加哥大學(xué)工商管理碩士，曾任美國大型對沖基金中國區(qū)總經(jīng)理，在金融工程、風(fēng)險管理與量化投資領(lǐng)域有著近二十年的從業(yè)經(jīng)驗。

圖書目錄

前言
第一部分靜態(tài)組合選擇和資產(chǎn)定價
第1章不確定情景下的選擇
1.1期望效用
1.2 風(fēng)險厭惡
1.3 幾個易處理的效用函數(shù)
1.4 期望效用理論批判
1.5風(fēng)險比較
1.6延伸練習(xí)
第2章靜態(tài)組合選擇
2.1 選擇風(fēng)險暴露
2.2 風(fēng)險資產(chǎn)組合
2.3 延伸練習(xí)
第3章靜態(tài)均衡資產(chǎn)定價
3.1資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）
3.2 套利定價和多因子模型
3.3 實證證據(jù)
3.4 延伸練習(xí)
第4章隨機折現(xiàn)因子
4.1完全市場
4.2不完全市場
4.3 SDF的性質(zhì)
4.4 廣義矩方法
4.5 套利的限制條件
4.6 延伸練習(xí)
第二部分跨期組合選擇和資產(chǎn)定價
第5章現(xiàn)值關(guān)系
5.1 市場有效性
5.2 具有不變折現(xiàn)率的現(xiàn)值折現(xiàn)模型
5.3 具有隨時間變化折現(xiàn)率的現(xiàn)值模型
5.4 預(yù)測收益回歸
5.5 漂移穩(wěn)態(tài)模型
5.6 現(xiàn)值邏輯和股票收益橫截面
5.7 延伸練習(xí)
第6章基于消費的資產(chǎn)定價
6.1 指數(shù)效用的對數(shù)正態(tài)分布
6.2 三大謎題
6.3 對數(shù)正態(tài)分布范圍之外
6.4 愛潑斯坦-茲恩偏好
6.5 長期風(fēng)險模型
6.6 不確定性厭惡
6.7 習(xí)慣的形成
6.8 耐用品
6.9 延伸練習(xí)
第7章基于生產(chǎn)的資產(chǎn)定價
7.1 有調(diào)整成本的實物投資
7.2 生產(chǎn)的一般均衡
7.3 邊際轉(zhuǎn)換率與SDF
7.4 延伸練習(xí)
第8章固定收益證券
8.1 基本概念
8.2 期限結(jié)構(gòu)的期望假說
8.3 仿射期限結(jié)構(gòu)模型
8.4 債券定價與動態(tài)消費增長和通貨膨脹
8.5 利率和匯率
8.6 延伸練習(xí)
第9章跨期風(fēng)險
9.1 短視組合選擇
9.2 跨期對沖
9.3 跨期 CAPM
9.4 風(fēng)險資產(chǎn)的期限結(jié)構(gòu)
9.5 學(xué)習(xí)
9.6 延伸練習(xí)
第三部分異質(zhì)投資者
第10章家庭金融
10.1 勞動收入與投資組合選擇
10.2 有限程度參與
10.3 分散化不足
10.4 對不斷變化的市場條件的回應(yīng)
10.5 政策回應(yīng)
10.6 延伸練習(xí)
第11章風(fēng)險分擔(dān)與投機
11.1 不完全市場
11.2 私人信息
11.3 違約
11.4 異質(zhì)信念
11.5 延伸練習(xí)
第12章信息不對稱與流動性
12.1 理性預(yù)期均衡
12.2 市場微觀結(jié)構(gòu)
12.3 流動性與資產(chǎn)定價
12.4 延伸練習(xí)