中國證券市場質(zhì)量及其資本配置

第1章 中國證券市場質(zhì)量研究——以商品期貨市場為例
1．1 問題提出與文獻(xiàn)評述
1．2 商品期貨市場質(zhì)量指標(biāo)的構(gòu)建
1．3 我國商品期貨市場質(zhì)量的測度與分析
1．4 我國商品期貨市場質(zhì)量的影響因素分析
1．5 結(jié)論與啟示
第2章 中國期貨市場與股票市場的關(guān)聯(lián)性及其市場質(zhì)量研究
2．1 問題提出與文獻(xiàn)評述
2．2 數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計特征
2．3 我國商品期貨市場質(zhì)量檢驗
2．4 我國商品期貨市場與股票市場的關(guān)聯(lián)性
2．5 結(jié)論與啟示
第3章 中國證券市場的流動性研究——基于異常波動的視角
3．1 問題提出與文獻(xiàn)評述
3．2 期貨市場的相關(guān)概念及其關(guān)系解析
3．3 異常波動下期貨市場流動性與其決定要素之間關(guān)系建模
3．4 異常波動下期貨市場流動性與其決定要素的統(tǒng)計特征
3．5 異常波動下期貨市場流動性與其決定要素的實證研究
3．6 結(jié)論與啟示
第4章 中國證券市場信息反映能力研究——基于風(fēng)險事件的視角
4．1 問題提出與文獻(xiàn)評述
4．2 能源消息對燃料油期貨市場的影響路徑分析
4．3 數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計特征
4．4 實證研究與結(jié)果分析
4．5 結(jié)論與啟示
第5章 中國證券市場的價格發(fā)現(xiàn)機(jī)制——基于提前和延遲交易時段的視角
5．1 問題提出與文獻(xiàn)評述
5．2 數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計特征
5．3 提前和延遲交易時段的價格發(fā)現(xiàn)
5．4 價格發(fā)現(xiàn)中的知情和不知情交易
5．5 知情交易的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理：逆向選擇的解釋
5．6 結(jié)論與啟示
第6章 中國資本市場的投資組合策略研究
6．1 問題提出與文獻(xiàn)評述
6．2 模型構(gòu)建及估計方法
6．3 數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計特征
6．4 實證結(jié)果與分析
6．5 結(jié)論與啟示
……
第7章 中國資本配置的套利機(jī)制研究
第8章 國內(nèi)與國外資本配置及其績效評價
第9章 中國證券市場的重大風(fēng)險沖擊效應(yīng)及其套期保值研究
第10章 中國證券市場跳躍風(fēng)險的外溢效應(yīng)與投資價值研究
參考文獻(xiàn)
附錄